Handbook of the economics of finance 1,B ; Financial markets and asset pricing
Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure.
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Kōnstantinidēs, Giōrgos - 1947- Stulz, René M. - 1952- |
|---|
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Amsterdam Heidelberg: North-Holland ; 2003 |
|---|---|
| Zeitschrift/Reihe: |
| Schlagwörter: |
Mikrostrukturtheorie, Kapitalmarkttheorie / Corporate Finance |
|---|---|
| Schlagwörter: | |
| Formangabe: |
Electronic books |
| Systematik: |
|
|---|
| Anmerkung: |
Includes bibliographical references and index. - Print version record |
|---|---|
| Umfang: |
Online-Ressource |
| Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing - Amsterdam : North-Holland, 2003 |
|---|---|
| Übergeordnetes Werk: |
1468991981 - 1,B |
| Reihe: |
Handbooks in economics ; 21 |
|---|
| Links: |
Link aufrufen |
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| ISBN: |
978-0-444-51363-2 |
| Katalog-ID: |
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| 505 | 8 | 0 | |a Cover; Handbook of the Economics of Finance; Copyright Page; TOCContents of Volume 1B; Introduction to the Series; Contents of the Handbook; Preface; CHChapter 10. Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Portfolio problems; 3. Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction |
| 505 | 8 | 0 | |a 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data |
| 505 | 8 | 0 | |a 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References |
| 505 | 8 | 0 | |a CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction |
| 505 | 8 | 0 | |a 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References |
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| 505 | 8 | 0 | |a Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). |
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Cover; Handbook of the Economics of Finance; Copyright Page; TOCContents of Volume 1B; Introduction to the Series; Contents of the Handbook; Preface; CHChapter 10. Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Portfolio problems; 3. Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). |
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Cover; Handbook of the Economics of Finance; Copyright Page; TOCContents of Volume 1B; Introduction to the Series; Contents of the Handbook; Preface; CHChapter 10. Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Portfolio problems; 3. Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). Handbooks in economics 21 misc HG173 misc HG173 .H345 2003 rvk QL 000 bkl 83.50 misc Corporations misc Finances misc Économie politique misc Entreprises misc Finance misc Economics misc Capital assets pricing model misc Electronic books misc BUSINESS & ECONOMICS ; Finance misc Corporations ; Finance misc Financieel management misc Finanças misc Economia misc Finanças das empresas gnd Mikrostrukturtheorie gnd Corporate Finance 2001 eBook-Elsevier-Nationallizenz-Handbooks-in-Economics-1981-2015 Handbook of the economics of finance |
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Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. 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Amsterdam : North-Holland, 2003 XXV S., S. 606 - 1246, 25 S. 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Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a> z 14-02-23 65 02 0003 1498007899 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-HBE k3o 12-08-14 69 01 0009 1501420585 OLR-ELV DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-14 70 01 0089 3529259578 OLR-NL-HBE Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek z 05-12-14 161 01 0960 1511818875 OLR-NL z 24-11-14 164 01 0916 3735534848 OLR-NL z 04-08-20 184 01 3184 1499960433 00 LIZ --%%-- g --%%-- Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 24-09-14 370 01 4370 3735523161 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 04-08-20 603 01 4603 3685763032 00 Online-Publikation --%%-- --%%-- --%%-- OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 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Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure. Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions; the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities; and market microstructure Corporations Finance Finances Économie politique Entreprises Finances Finance Economics Capital assets pricing model Capital assets pricing model Economics Finance Corporations Finance Electronic books BUSINESS & ECONOMICS ; Finance Capital assets pricing model Corporations ; Finance Economics Finance Financieel management Finanças Economia Finanças das empresas Electronic books Electronic books s (DE-588)4508395-2 (DE-627)246779616 (DE-576)213166550 Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie gnd s (DE-588)4269795-5 (DE-627)104524154 (DE-576)210668245 Corporate Finance gnd (DE-627) Kōnstantinidēs, Giōrgos 1947- (DE-588)128457538 (DE-627)373007051 (DE-576)167630814 oth Harris, Milton oth Stulz, René M. 1952- (DE-588)12857884X (DE-627)376210850 (DE-576)297224514 oth (DE-627)1468991981 (DE-576)398991987 1,B 1,B nnnm 0444513639 044450298X 9780444513632 9780444502988 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing 1. ed. Amsterdam : North-Holland, 2003 XXV S., S. 606 - 1246, 25 S. (DE-627)1178637123 (DE-576)108637123 0444513639 Handbooks in economics 21 21,1,b (DE-627)727811029 (DE-576)275238938 (DE-600)2685869-1 ns http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444513632 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz108637123inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis (DE-627)679084797 (DE-627)802333907 ZDB-1-HBE ZDB-1-HBE-ebook ZDB-33-EBS ZDB-33-ESD GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_187 ISIL_DE-Ki95 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_603 ISIL_DE-B1556 GBV_ILN_673 ISIL_DE-H376 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 GBV_ILN_2768 ISIL_DE-ZDB1HBE GBV ExPruef QL 000 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Finanzwissenschaft. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Allgemeines (DE-627)1270708139 (DE-625)rvk/141690: (DE-576)200708139 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 MV 045F 332 045F 332 22 11 01 0001 3918783308 00 5:INTERN --%%-- s --%%-- k 28-04-21 20 01 0084 3735531741 OLR-NL-HBE z 04-08-20 21 01 0046 3940602094 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 21-06-21 21 02 0046 1498727328 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 16-08-14 23 01 0830 4340615153 olr-elsevier1 z 19-06-23 24 01 0008 3735506658 olr-hbe Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 04-08-20 26 01 0206 3735524893 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 27-01-22 30 01 0104 3843482748 OLR-HBE Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3735533035 OLR-ZDB-1-HBE z 04-08-20 32 01 3400 3735530850 00 --%%-- --%%-- s --%%-- 09 Internet WIR 2014 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 04-08-20 34 01 3551 4340601144 00 HIBS-E E-Book --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 19-06-23 39 01 0547 3735520979 OLR-HBE Deutschlandweit zugänglich ke 04-08-20 40 01 0007 3974841091 OLR-NL-ELS-HBE nl xsn 08-09-21 60 01 0705 4314864141 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 26-04-23 62 01 0028 3571637879 OLR-NL-HBE Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert z 02-01-20 63 01 3401 3735525776 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a> z 14-02-23 65 02 0003 1498007899 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-HBE k3o 12-08-14 69 01 0009 1501420585 OLR-ELV DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-14 70 01 0089 3529259578 OLR-NL-HBE Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 28-10-19 100 01 3100 3735529089 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 04-08-20 110 01 3110 3735529941 OLR-NL-HBE z 04-08-20 118 01 3329 3735533957 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z1 04-08-20 130 01 0700 373552804X OLR-HDE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 04-08-20 131 01 3131 406042854X OLR NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz der Universität Vechta. z 16-02-22 147 01 3528 1513507257 OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek z 05-12-14 161 01 0960 1511818875 OLR-NL z 24-11-14 164 01 0916 3735534848 OLR-NL z 04-08-20 184 01 3184 1499960433 00 LIZ --%%-- g --%%-- Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte, der systematische Download durch Robots sowie jede Form der gewerblichen Nutzung. z 26-08-14 185 01 3519 3735524060 OLR-EHES Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund z 04-08-20 187 01 3520 368576442X OLR-NL Zugriff nur aus dem Rechnernetz der Fachhochschule Kiel Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert z 11-06-20 285 01 0517 3735527124 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 04-08-20 285 02 0517 1503451496 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 24-09-14 370 01 4370 3735523161 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 04-08-20 603 01 4603 3685763032 00 Online-Publikation --%%-- --%%-- --%%-- OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Elektronischer Volltext, Link anklicken z 11-06-20 673 01 4673 3735522297 Readers at the KLU Library are reminded that reproduction (copying or download) is restricted to single chapters of books or single articles of journals for the purpose of research or private study only. Circulation to third parties or systematic downloads through Robots is not allowed. z 04-08-20 707 01 4707 3923279434 E-Book Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. x 05-05-21 736 01 4736 411920359X verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3597363938 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 21-02-20 2003 01 DE-25 3012895825 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-06-18 2005 01 DE-291 4459290405 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2006 01 DE-14 2782868241 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-14 2007 01 DE-352 2898401277 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 16-02-16 2009 03 DE-180 2952298343 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 28-01-17 2010 01 DE-15 4425289196 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-12-23 2014 01 DE-90 2782692984 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 07-02-14 2014 02 DE-90 279038293X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 31-03-14 2021 01 DE-289 3566327506 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 17-12-19 2025 01 DE-Frei129 3565855924 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 16-12-19 2026 01 DE-100 2798302986 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 22-05-14 2057 01 DE-L189 4583829388 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-09-24 2059 01 DE-Kon4 4275578775 00 --%%-- eBook Elsevier --%%-- kn Elektronischer Volltext - 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Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure. Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions; the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities; and market microstructure Corporations Finance Finances Économie politique Entreprises Finances Finance Economics Capital assets pricing model Capital assets pricing model Economics Finance Corporations Finance Electronic books BUSINESS & ECONOMICS ; Finance Capital assets pricing model Corporations ; Finance Economics Finance Financieel management Finanças Economia Finanças das empresas Electronic books Electronic books s (DE-588)4508395-2 (DE-627)246779616 (DE-576)213166550 Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie gnd s (DE-588)4269795-5 (DE-627)104524154 (DE-576)210668245 Corporate Finance gnd (DE-627) Kōnstantinidēs, Giōrgos 1947- (DE-588)128457538 (DE-627)373007051 (DE-576)167630814 oth Harris, Milton oth Stulz, René M. 1952- (DE-588)12857884X (DE-627)376210850 (DE-576)297224514 oth (DE-627)1468991981 (DE-576)398991987 1,B 1,B nnnm 0444513639 044450298X 9780444513632 9780444502988 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing 1. ed. Amsterdam : North-Holland, 2003 XXV S., S. 606 - 1246, 25 S. (DE-627)1178637123 (DE-576)108637123 0444513639 Handbooks in economics 21 21,1,b (DE-627)727811029 (DE-576)275238938 (DE-600)2685869-1 ns http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444513632 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz108637123inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis (DE-627)679084797 (DE-627)802333907 ZDB-1-HBE ZDB-1-HBE-ebook ZDB-33-EBS ZDB-33-ESD GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_187 ISIL_DE-Ki95 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_603 ISIL_DE-B1556 GBV_ILN_673 ISIL_DE-H376 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 GBV_ILN_2768 ISIL_DE-ZDB1HBE GBV ExPruef QL 000 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Finanzwissenschaft. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 27-01-22 30 01 0104 3843482748 OLR-HBE Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3735533035 OLR-ZDB-1-HBE z 04-08-20 32 01 3400 3735530850 00 --%%-- --%%-- s --%%-- 09 Internet WIR 2014 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 04-08-20 34 01 3551 4340601144 00 HIBS-E E-Book --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 19-06-23 39 01 0547 3735520979 OLR-HBE Deutschlandweit zugänglich ke 04-08-20 40 01 0007 3974841091 OLR-NL-ELS-HBE nl xsn 08-09-21 60 01 0705 4314864141 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 26-04-23 62 01 0028 3571637879 OLR-NL-HBE Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert z 02-01-20 63 01 3401 3735525776 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a> z 14-02-23 65 02 0003 1498007899 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-HBE k3o 12-08-14 69 01 0009 1501420585 OLR-ELV DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-14 70 01 0089 3529259578 OLR-NL-HBE Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek z 05-12-14 161 01 0960 1511818875 OLR-NL z 24-11-14 164 01 0916 3735534848 OLR-NL z 04-08-20 184 01 3184 1499960433 00 LIZ --%%-- g --%%-- Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte, der systematische Download durch Robots sowie jede Form der gewerblichen Nutzung. z 26-08-14 185 01 3519 3735524060 OLR-EHES Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund z 04-08-20 187 01 3520 368576442X OLR-NL Zugriff nur aus dem Rechnernetz der Fachhochschule Kiel Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert z 11-06-20 285 01 0517 3735527124 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 04-08-20 285 02 0517 1503451496 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 24-09-14 370 01 4370 3735523161 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 04-08-20 603 01 4603 3685763032 00 Online-Publikation --%%-- --%%-- --%%-- OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Elektronischer Volltext, Link anklicken z 11-06-20 673 01 4673 3735522297 Readers at the KLU Library are reminded that reproduction (copying or download) is restricted to single chapters of books or single articles of journals for the purpose of research or private study only. Circulation to third parties or systematic downloads through Robots is not allowed. z 04-08-20 707 01 4707 3923279434 E-Book Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. x 05-05-21 736 01 4736 411920359X verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3597363938 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 21-02-20 2003 01 DE-25 3012895825 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-06-18 2005 01 DE-291 4459290405 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2006 01 DE-14 2782868241 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-14 2007 01 DE-352 2898401277 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 16-02-16 2009 03 DE-180 2952298343 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 28-01-17 2010 01 DE-15 4425289196 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-12-23 2014 01 DE-90 2782692984 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 07-02-14 2014 02 DE-90 279038293X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 31-03-14 2021 01 DE-289 3566327506 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 17-12-19 2025 01 DE-Frei129 3565855924 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 16-12-19 2026 01 DE-100 2798302986 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 22-05-14 2057 01 DE-L189 4583829388 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-09-24 2059 01 DE-Kon4 4275578775 00 --%%-- eBook Elsevier --%%-- kn Elektronischer Volltext - 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Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure. Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions; the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities; and market microstructure Corporations Finance Finances Économie politique Entreprises Finances Finance Economics Capital assets pricing model Capital assets pricing model Economics Finance Corporations Finance Electronic books BUSINESS & ECONOMICS ; Finance Capital assets pricing model Corporations ; Finance Economics Finance Financieel management Finanças Economia Finanças das empresas Electronic books Electronic books s (DE-588)4508395-2 (DE-627)246779616 (DE-576)213166550 Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie gnd s (DE-588)4269795-5 (DE-627)104524154 (DE-576)210668245 Corporate Finance gnd (DE-627) Kōnstantinidēs, Giōrgos 1947- (DE-588)128457538 (DE-627)373007051 (DE-576)167630814 oth Harris, Milton oth Stulz, René M. 1952- (DE-588)12857884X (DE-627)376210850 (DE-576)297224514 oth (DE-627)1468991981 (DE-576)398991987 1,B 1,B nnnm 0444513639 044450298X 9780444513632 9780444502988 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing 1. ed. Amsterdam : North-Holland, 2003 XXV S., S. 606 - 1246, 25 S. (DE-627)1178637123 (DE-576)108637123 0444513639 Handbooks in economics 21 21,1,b (DE-627)727811029 (DE-576)275238938 (DE-600)2685869-1 ns http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444513632 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz108637123inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis (DE-627)679084797 (DE-627)802333907 ZDB-1-HBE ZDB-1-HBE-ebook ZDB-33-EBS ZDB-33-ESD GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_187 ISIL_DE-Ki95 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_603 ISIL_DE-B1556 GBV_ILN_673 ISIL_DE-H376 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 GBV_ILN_2768 ISIL_DE-ZDB1HBE GBV ExPruef QL 000 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Finanzwissenschaft. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Allgemeines (DE-627)1270708139 (DE-625)rvk/141690: (DE-576)200708139 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 MV 045F 332 045F 332 22 11 01 0001 3918783308 00 5:INTERN --%%-- s --%%-- k 28-04-21 20 01 0084 3735531741 OLR-NL-HBE z 04-08-20 21 01 0046 3940602094 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 21-06-21 21 02 0046 1498727328 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 16-08-14 23 01 0830 4340615153 olr-elsevier1 z 19-06-23 24 01 0008 3735506658 olr-hbe Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 04-08-20 26 01 0206 3735524893 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 27-01-22 30 01 0104 3843482748 OLR-HBE Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3735533035 OLR-ZDB-1-HBE z 04-08-20 32 01 3400 3735530850 00 --%%-- --%%-- s --%%-- 09 Internet WIR 2014 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 04-08-20 34 01 3551 4340601144 00 HIBS-E E-Book --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 19-06-23 39 01 0547 3735520979 OLR-HBE Deutschlandweit zugänglich ke 04-08-20 40 01 0007 3974841091 OLR-NL-ELS-HBE nl xsn 08-09-21 60 01 0705 4314864141 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 26-04-23 62 01 0028 3571637879 OLR-NL-HBE Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert z 02-01-20 63 01 3401 3735525776 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a> z 14-02-23 65 02 0003 1498007899 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-HBE k3o 12-08-14 69 01 0009 1501420585 OLR-ELV DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-14 70 01 0089 3529259578 OLR-NL-HBE Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 28-10-19 100 01 3100 3735529089 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 04-08-20 110 01 3110 3735529941 OLR-NL-HBE z 04-08-20 118 01 3329 3735533957 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z1 04-08-20 130 01 0700 373552804X OLR-HDE Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek z 05-12-14 161 01 0960 1511818875 OLR-NL z 24-11-14 164 01 0916 3735534848 OLR-NL z 04-08-20 184 01 3184 1499960433 00 LIZ --%%-- g --%%-- Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte, der systematische Download durch Robots sowie jede Form der gewerblichen Nutzung. z 26-08-14 185 01 3519 3735524060 OLR-EHES Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund z 04-08-20 187 01 3520 368576442X OLR-NL Zugriff nur aus dem Rechnernetz der Fachhochschule Kiel Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert z 11-06-20 285 01 0517 3735527124 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 04-08-20 285 02 0517 1503451496 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 24-09-14 370 01 4370 3735523161 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 04-08-20 603 01 4603 3685763032 00 Online-Publikation --%%-- --%%-- --%%-- OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Elektronischer Volltext, Link anklicken z 11-06-20 673 01 4673 3735522297 Readers at the KLU Library are reminded that reproduction (copying or download) is restricted to single chapters of books or single articles of journals for the purpose of research or private study only. Circulation to third parties or systematic downloads through Robots is not allowed. z 04-08-20 707 01 4707 3923279434 E-Book Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. x 05-05-21 736 01 4736 411920359X verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3597363938 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 21-02-20 2003 01 DE-25 3012895825 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-06-18 2005 01 DE-291 4459290405 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2006 01 DE-14 2782868241 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-14 2007 01 DE-352 2898401277 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 16-02-16 2009 03 DE-180 2952298343 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 28-01-17 2010 01 DE-15 4425289196 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-12-23 2014 01 DE-90 2782692984 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 07-02-14 2014 02 DE-90 279038293X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 31-03-14 2021 01 DE-289 3566327506 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 17-12-19 2025 01 DE-Frei129 3565855924 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 16-12-19 2026 01 DE-100 2798302986 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 22-05-14 2057 01 DE-L189 4583829388 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-09-24 2059 01 DE-Kon4 4275578775 00 --%%-- eBook Elsevier --%%-- kn Elektronischer Volltext - 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Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data 3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction 2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton). Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure. Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions; the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities; and market microstructure Corporations Finance Finances Économie politique Entreprises Finances Finance Economics Capital assets pricing model Capital assets pricing model Economics Finance Corporations Finance Electronic books BUSINESS & ECONOMICS ; Finance Capital assets pricing model Corporations ; Finance Economics Finance Financieel management Finanças Economia Finanças das empresas Electronic books Electronic books s (DE-588)4508395-2 (DE-627)246779616 (DE-576)213166550 Mikrostrukturtheorie Kapitalmarkttheorie gnd s (DE-588)4269795-5 (DE-627)104524154 (DE-576)210668245 Corporate Finance gnd (DE-627) Kōnstantinidēs, Giōrgos 1947- (DE-588)128457538 (DE-627)373007051 (DE-576)167630814 oth Harris, Milton oth Stulz, René M. 1952- (DE-588)12857884X (DE-627)376210850 (DE-576)297224514 oth (DE-627)1468991981 (DE-576)398991987 1,B 1,B nnnm 0444513639 044450298X 9780444513632 9780444502988 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Handbook of the economics of finance ; 1,B: Financial markets and asset pricing 1. ed. Amsterdam : North-Holland, 2003 XXV S., S. 606 - 1246, 25 S. (DE-627)1178637123 (DE-576)108637123 0444513639 Handbooks in economics 21 21,1,b (DE-627)727811029 (DE-576)275238938 (DE-600)2685869-1 ns http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext http://www.sciencedirect.com/science/book/9780444513632 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740102/1/part/PB X:ELSEVIER Verlag lizenzpflichtig https://swbplus.bsz-bw.de/bsz108637123inh.htm V:DE-576 text/html Inhaltsverzeichnis (DE-627)679084797 (DE-627)802333907 ZDB-1-HBE ZDB-1-HBE-ebook ZDB-33-EBS ZDB-33-ESD GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_187 ISIL_DE-Ki95 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_603 ISIL_DE-B1556 GBV_ILN_673 ISIL_DE-H376 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 GBV_ILN_2768 ISIL_DE-ZDB1HBE GBV ExPruef QL 000 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Finanzwissenschaft. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre Allgemeines (DE-627)1270708139 (DE-625)rvk/141690: (DE-576)200708139 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 MV 045F 332 045F 332 22 11 01 0001 3918783308 00 5:INTERN --%%-- s --%%-- k 28-04-21 20 01 0084 3735531741 OLR-NL-HBE z 04-08-20 21 01 0046 3940602094 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 21-06-21 21 02 0046 1498727328 ebook_nl_zdb-1-hbe zza 16-08-14 23 01 0830 4340615153 olr-elsevier1 z 19-06-23 24 01 0008 3735506658 olr-hbe Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 04-08-20 26 01 0206 3735524893 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 27-01-22 30 01 0104 3843482748 OLR-HBE Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3735533035 OLR-ZDB-1-HBE z 04-08-20 32 01 3400 3735530850 00 --%%-- --%%-- s --%%-- 09 Internet WIR 2014 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 04-08-20 34 01 3551 4340601144 00 HIBS-E E-Book --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 19-06-23 39 01 0547 3735520979 OLR-HBE Deutschlandweit zugänglich ke 04-08-20 40 01 0007 3974841091 OLR-NL-ELS-HBE nl xsn 08-09-21 60 01 0705 4314864141 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 26-04-23 62 01 0028 3571637879 OLR-NL-HBE Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert z 02-01-20 63 01 3401 3735525776 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a> z 14-02-23 65 02 0003 1498007899 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-HBE k3o 12-08-14 69 01 0009 1501420585 OLR-ELV DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-14 70 01 0089 3529259578 OLR-NL-HBE Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 28-10-19 100 01 3100 3735529089 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 04-08-20 110 01 3110 3735529941 OLR-NL-HBE z 04-08-20 118 01 3329 3735533957 09 --%%-- ebook elsevier hb --%%-- --%%-- OLR-NL-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z1 04-08-20 130 01 0700 373552804X OLR-HDE Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek z 05-12-14 161 01 0960 1511818875 OLR-NL z 24-11-14 164 01 0916 3735534848 OLR-NL z 04-08-20 184 01 3184 1499960433 00 LIZ --%%-- g --%%-- Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte, der systematische Download durch Robots sowie jede Form der gewerblichen Nutzung. z 26-08-14 185 01 3519 3735524060 OLR-EHES Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund z 04-08-20 187 01 3520 368576442X OLR-NL Zugriff nur aus dem Rechnernetz der Fachhochschule Kiel Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert z 11-06-20 285 01 0517 3735527124 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 04-08-20 285 02 0517 1503451496 OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 24-09-14 370 01 4370 3735523161 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 04-08-20 603 01 4603 3685763032 00 Online-Publikation --%%-- --%%-- --%%-- OLR-HBE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Elektronischer Volltext, Link anklicken z 11-06-20 673 01 4673 3735522297 Readers at the KLU Library are reminded that reproduction (copying or download) is restricted to single chapters of books or single articles of journals for the purpose of research or private study only. Circulation to third parties or systematic downloads through Robots is not allowed. z 04-08-20 707 01 4707 3923279434 E-Book Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. x 05-05-21 736 01 4736 411920359X verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3597363938 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 21-02-20 2003 01 DE-25 3012895825 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-06-18 2005 01 DE-291 4459290405 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2006 01 DE-14 2782868241 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-14 2007 01 DE-352 2898401277 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 16-02-16 2009 03 DE-180 2952298343 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 28-01-17 2010 01 DE-15 4425289196 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-12-23 2014 01 DE-90 2782692984 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 07-02-14 2014 02 DE-90 279038293X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 31-03-14 2021 01 DE-289 3566327506 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 17-12-19 2025 01 DE-Frei129 3565855924 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 16-12-19 2026 01 DE-100 2798302986 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 22-05-14 2057 01 DE-L189 4583829388 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 27-09-24 2059 01 DE-Kon4 4275578775 00 --%%-- eBook Elsevier --%%-- kn Elektronischer Volltext - 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Constantinides ...</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Amsterdam</subfield><subfield code="a">Heidelberg</subfield><subfield code="b">North-Holland</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Handbooks in economics</subfield><subfield code="v">21</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and index. - Print version record</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Cover; Handbook of the Economics of Finance; Copyright Page; TOCContents of Volume 1B; Introduction to the Series; Contents of the Handbook; Preface; CHChapter 10. Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Portfolio problems; 3. Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">3735524893</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">27-01-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">30</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0104</subfield><subfield code="b">3843482748</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-01-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3735533035</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-HBE</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">3735530850</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">WIR 2014</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4340601144</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">E-Book</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">19-06-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">3735520979</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Deutschlandweit zugänglich</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3974841091</subfield><subfield code="h">OLR-NL-ELS-HBE</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4314864141</subfield><subfield code="h">NL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-04-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3571637879</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">3735525776</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2017</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a></subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">1498007899</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-HBE</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">12-08-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">1501420585</subfield><subfield code="h">OLR-ELV</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-09-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">3529259578</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">3735529089</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook elsevier hb</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3735529941</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3329</subfield><subfield code="b">3735533957</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook elsevier hb</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">373552804X</subfield><subfield code="h">OLR-HDE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">131</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3131</subfield><subfield code="b">406042854X</subfield><subfield code="h">OLR NL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz der Universität Vechta.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">16-02-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="b">1513507257</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-12-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">1511818875</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-11-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3735534848</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="b">1499960433</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">LIZ</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. Erlaubt ist die Anfertigung von Ausdrucken/Downloads/Speicherungen einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Bedarf. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte, der systematische Download durch Robots sowie jede Form der gewerblichen Nutzung.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-08-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">185</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3519</subfield><subfield code="b">3735524060</subfield><subfield code="h">OLR-EHES</subfield><subfield code="k">Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">187</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3520</subfield><subfield code="b">368576442X</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Rechnernetz der Fachhochschule Kiel</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">11-06-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">285</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0517</subfield><subfield code="b">3735527124</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">285</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">0517</subfield><subfield code="b">1503451496</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-09-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">3735523161</subfield><subfield code="h">olr-ebook NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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CONTENTS OF THE HANDBOOK VOLUME 1A CORPORATE FINANCE Chapter I Corporate Governance and Control MARCO BECIIT, PATRICK BOLTON and AILS A ROliLL Chapter … Agency, Information and Corporate Investment JEREMY C. STEIN Chapter … Corporate Investment Policy MICHAEL! BRENNAN Chapter … Financing of Corporations STHWART C. MYERS Chapter … Investment Banking and Security Issuance JAY R. RITTHR Chapter … Financial Innovation PETER TUFANO Chapter … Payout Policy FRANKLIN ALLEN and RONI MICHAELY Chapter X Financial Intermediation GARY GORTON and ANDREW WINTON Chapter … Market Microstructure HANS R. STOLL viii Contents (if lite Handbook VOLUME IB FINANCIAL MARKETS AND ASSLT PRICING Chapter … Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory PHILIP H. DYBVICi and STEPHEN A. ROSS Chapter … Intertemporal Asset-Pricing Theory DARRELL DUFFIE Chapter … Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance WAYNE E. FERSON Chapter … Consumption-Based Asset Pricing JOHN Y. CAMPBELL Chapter … The Equity Premium in Retrospect RAJN1SH MEIIRA and EDWARD C. PRESCOTT Chapter … Anomalies and Market Efficiency G. WILLIAM SCHWERT Chapter … Arc Financial Assets Priced Locally or Globally? G. ANDRKW KAROLYI and RENE M. STULZ Chapter … Microstructure and Asset Pricing DAVID EASLEY and MAUREEN O'HARA Chapter … A Survey of Behavioral Finance NICHOLAS C. BARBHRIS and RICHARD H. THALER Finance Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior ROBERT J. SHILLER Chapter … Derivatives ROBERT H. WHALEY Chapter … Fixed Income Pricing QIANG DAI and KENNETH J. SINGLETON |
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Constantinides ...</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Amsterdam</subfield><subfield code="a">Heidelberg</subfield><subfield code="b">North-Holland</subfield><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Handbooks in economics</subfield><subfield code="v">21</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references and index. - Print version record</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Cover; Handbook of the Economics of Finance; Copyright Page; TOCContents of Volume 1B; Introduction to the Series; Contents of the Handbook; Preface; CHChapter 10. Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Portfolio problems; 3. Absence of arbitrage and preference-free results; 4. Various analyses: Arrow-Debreu world; 5. Capital asset pricing model (CAPM); 6. Mutual fund separation theory; 7. Arbitrage pricing theory (APT); 8. Conclusion; References; CHChapter 11. Intertemporal Asset Pricing Theory; Abstract; Keywords; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Basic theory3. Continuous-time modeling; 4. Term-structure models; 5. Derivative pricing; 6. Corporate securities; References; CHChapter 12. Tests of Multifactor Pricing Models, Volatility Bounds and Portfolio Performance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Multifactor asset-pricing models: Review and integration; 3. Modern variance bounds; 4. Methodology and tests of multifactor asset-pricing models; 5. Conditional performance evaluation; 6. Conclusions; References; CHChapter 13. Consumption-Based Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. International stock market data</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. The equity premium puzzle4. The dynamics of asset returns and consumption; 5. Cyclical variation in the price of risk; 6. Some implications for macroeconomics; References; CHChapter 14. The Equity Premium in Retrospect; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The equity premium: history; 3. Is the equity premium due to a premium for bearing non-diversifiable risk?; 4. Is the equity premium due to borrowing constraints, a liquidity premium or taxes?; 5. An equity premium in the future?; Appendix A; Appendix B. The original analysis of the equity premium puzzle; References</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">CHChapter 15. Anomalies and Market EfficiencyAbstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Selected empirical regularities; 3. Returns to different types of investors; 4. Long-run returns; 5. Implications for asset pricing; 6. Implications for corporate finance; 7. Conclusions; References; CHChapter 16. Are Financial Assets Priced Locally or Globally?; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. The perfect financial markets model; 3. Home bias; 4. Flows, spillovers, and contagion; 5. Conclusion; References; CHChapter 17. Microstructure and Asset Pricing; Abstract; Keywords; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Equilibrium asset pricing3. Asset pricing in the short-run; 4. Asset pricing in the long-run; 5. Linking microstructure and asset pricing: puzzles for researchers; References; CHChapter 18. A Survey of Behavioral Finance; Abstract; Keywords; 1. Introduction; 2. Limits to arbitrage; 3. Psychology; 4. Application: The aggregate stock market; 5. Application: The cross-section of average returns; 6. Application: Closed-end funds and comovement; 7. Application: Investor behavior; 8. Application: Corporate finance; 9. Conclusion; Appendix A; References</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Arbitrage, State Prices and Portfolio Theory (P.H. Dybvig, S. Ross). Intertemporal Asset Pricing Theory (D. Duffie). Tests of Multi-Factor Pricing Models, Volatility, and Portfolio Performance (W.E. Ferson). Consumption-Based Asset Pricing (J.Y. Campbell). The Equity Premium in Retrospect (R. Mehra, E.C. Prescott). Anomalies and Market Efficiency (G.W. Schwert). Are financial assets priced locally or globally? (G.A. Karolyi, R. Stulz). Microstructure and Asset Pricing (D. Easley, M. O'Hara). A Survey of Behavioral Finance (N.C. Barberis, R.H. Thaler). Finance, Optimization, and the Irreducibly Irrational Component of Human Behavior (R.J. Shiller). Derivatives (R.E Whaley). Fixed Income Pricing (Q. Dai, K.Singleton).</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions, the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities, and market microstructure.</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Volume 1B covers the economics of financial markets: the saving and investment decisions; the valuation of equities, derivatives, and fixed income securities; and market microstructure</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Corporations</subfield><subfield code="x">Finance</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finances</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Économie politique</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Entreprises</subfield><subfield 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">3735524893</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">27-01-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">30</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0104</subfield><subfield code="b">3843482748</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-01-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3735533035</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-HBE</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">3735530850</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">WIR 2014</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4340601144</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">E-Book</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">19-06-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">3735520979</subfield><subfield code="h">OLR-HBE</subfield><subfield code="k">Deutschlandweit zugänglich</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3974841091</subfield><subfield code="h">OLR-NL-ELS-HBE</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4314864141</subfield><subfield code="h">NL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-04-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3571637879</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Der Online-Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information durch die Deutsche Zentralbibliothek fr Wirtschaftswissenschaften organisiert</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">3735525776</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2017</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für <a href="http://www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration">Einzelpersonen möglich</a></subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">1498007899</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-HBE</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">12-08-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">1501420585</subfield><subfield code="h">OLR-ELV</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-09-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">3529259578</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">3735529089</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook elsevier hb</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3735529941</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3329</subfield><subfield code="b">3735533957</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook elsevier hb</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">373552804X</subfield><subfield code="h">OLR-HDE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz der Universität Vechta.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">16-02-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="b">1513507257</subfield><subfield code="h">OLR-NL-HBE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-12-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">1511818875</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-11-14</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3735534848</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">04-08-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="b">1499960433</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">LIZ</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Nationallizenz: Nutzung nur möglich auf dem Campus der Bucerius Law School. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">x</subfield><subfield code="z">05-05-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="b">411920359X</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="y">zeg</subfield><subfield code="z">20-04-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="b">3597363938</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">21-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2003</subfield><subfield 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