Nonlinear time series analysis of business cycles
Dating business cycle turning points / Marcelle Chauvet, James D. Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive st...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Dijk, Dick van - 1971- [verfasserIn] |
|---|
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Boston: Elsevier ; c2006 |
|---|---|
| Ausgabe: |
1st ed |
| Zeitschrift/Reihe: |
Contributions to economic analysis - Volume 276 |
| Anmerkung: |
Includes bibliographical references and index |
|---|---|
| Umfang: |
Online-Ressource |
| Reproduktion: |
Online-Ausg. |
|---|
| Reihe: |
Contributions to economic analysis ; Volume 276 |
|---|
| Links: | |
|---|---|
| ISBN: |
978-1-84950-833-9 |
| DOI / URN: |
10.1016/S0573-8555(2006)276 |
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| 520 | |a Dating business cycle turning points / Marcelle Chauvet, James D. Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter | ||
| 520 | |a The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics | ||
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Nonlinear time series analysis of business cycles |
| abstract |
Dating business cycle turning points / Marcelle Chauvet, James D. Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Includes bibliographical references and index |
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Dating business cycle turning points / Marcelle Chauvet, James D. Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Includes bibliographical references and index |
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Dating business cycle turning points / Marcelle Chauvet, James D. Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Includes bibliographical references and index |
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Contributions to economic analysis 276 Dijk, Dick van 1971- misc HB3711 msc *91-06 msc 00B15 msc 91B84 misc Business cycles misc Econometric models misc Nonlinear systems misc Business & Economics misc Business strategy misc Business mathematics & systems misc Business cycles ; Econometric models misc Business & Economics ; Economics ; Microeconomics misc Business & Economics ; Economics ; General 2001 eBook-Emerald-Nationallizenz-Business-Management-and-Economics-eBook-Series-Collection-Archive-1991-2018 Nonlinear time series analysis of business cycles |
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Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Online-Ausg. Business cycles Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics Economics Microeconomics Business & Economics Economics General Business strategy Business mathematics & systems Business cycles ; Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics ; Economics ; Microeconomics Business & Economics ; Economics ; General Business strategy Business mathematics & systems Milas, Costas oth Rothman, Philip oth 9780444518385 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9780444518385 Contributions to economic analysis 276 276 (DE-627)612168417 (DE-576)366994522 (DE-600)2522810-9 ns https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Resolving-System lizenzpflichtig https://zbmath.org/?q=an:1103.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext ZDB-1-EPB ZDB-55-BME 2006 ZDB-1-BMEN 2006 ZDB-1-EPB-ebook GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_648 ISIL_DE-1832 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2018 ISIL_DE-31 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2119 ISIL_DE-943 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 BO 045F 338.5420151955 045F 338.5/420151955 11 01 0001 348452507X 00 5:REMOTE --%%-- s --%%-- OLR-NL-EPB k 11-06-19 20 01 0084 3520918722 OLR-NL-EMERALD CATDESC_NL_ZBW z 09-10-19 21 01 0046 3476413918 OLR-EPB z 16-05-19 22 01 0018 3919612957 orl-nl-epb zu 29-04-21 23 01 0830 358706394X olr-emerald-NL i z 03-02-20 24 01 0008 4366430770 olr-epb z 15-08-23 26 01 0206 3507314444 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-BME Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3609039434 Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. z 16-03-20 32 01 3400 3587071365 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 03-02-20 34 01 3551 3587037833 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 15-08-19 110 01 3110 3587078734 OLR-NL-EPB z 03-02-20 118 01 3329 4271917265 OLR-Emerald-OA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z1 14-02-23 131 01 3131 4366151812 OLR-NL Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de z 14-08-23 161 01 0960 3587013179 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 164 01 0916 3507270161 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 15-08-19 185 01 3519 3587032394 OLR-EBME z 03-02-20 250 01 3250 3586990758 x 03-02-20 281 01 3281 3586996195 x 03-02-20 285 01 0517 3587084157 OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 370 01 4370 3587043213 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 648 01 4648/0001 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 707 01 4707 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 01 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 02 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/10.1016/S0573-8555(2006)276 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2007 01 DE-352E https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2008 01 DE-24 http://han.wlb-stuttgart.de/han/eb-emerald/www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2009 03 DE-180 http://primo-49man.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MAN/MAN_UB_service_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=990017545830402561 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 02 DE-90 Zugang im Netz der HKA https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 03 DE-90 Zugang im Netz der DHBW https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2018 01 DE-31 http://www.redi-bw.de/start/blbka/EBooks-emerald/doi/book/10.1016/S0573-8555(2006)276 2021 01 DE-289 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2025 01 DE-Frei129 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2026 01 DE-100 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2034 01 DE-Rt2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2055 01 DE-840 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2057 01 DE-L189 HTWK-Zugang https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2059 01 DE-Kon4 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2061 01 DE-520 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2064 01 DE-953 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2106 01 DE-Stg259 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2108 01 DE-991 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2113 01 DE-753 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2119 01 DE-943 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2129 01 DE-Ofb1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2143 01 DE-Rav1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2153 01 DE-Hed2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2206 01 DE-1141 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2232 01 DE-Stg258 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 00 s eBook-Emerald-Nationallizenz-Business-Management-and-Economics-eBook-Series-Collection-Archive-1991-2018 648 01 4648/0001 00 eBooks 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1680824252 e-Book Nationallizenz 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1728473985 e-Book Emerald / BME eBook Series Collection Archive (1991 – 2017) 2143 01 DE-Rav1 00 (DE-627)1357129785 e-Book 2153 01 DE-Hed2 00 (DE-627)1357129785 e-Book 11 01 0001 1 E 6127 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 11 01 0001 OLR-NL-EPB 20 01 0084 OLR-NL-EMERALD 20 01 0084 CATDESC_NL_ZBW 21 01 0046 OLR-EPB 21 01 0046 ebook_2018_emerald_nl 22 01 0018 orl-nl-epb 23 01 0830 olr-emerald-NL 23 01 0830 ACQ 23 01 0830 olr-natlizenz 24 01 0008 olr-epb 24 01 0008 da 26 01 0206 OLR-BME 26 01 0206 OLR-EPB 30 01 0104 OLR-EPB 34 01 3551 OLR-natlizenz 39 01 0547 nled 39 01 0547 OLR-ZDB-1-EPB 40 01 0007 OLR-NL-EMERALD-EPB 60 01 0705 NL 63 01 3401 Nationallizenz E-Books_2018 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 70 01 0089 OLR-NL-EMERALD 110 01 3110 OLR-NL-EPB 118 01 3329 OLR-Emerald-OA 131 01 3131 OLR-NL 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 293 01 3293 OLR-NL-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL 648 01 4648/0001 OLR-EPB 23 01 0830 2018.09.03 |
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Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Online-Ausg. Business cycles Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics Economics Microeconomics Business & Economics Economics General Business strategy Business mathematics & systems Business cycles ; Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics ; Economics ; Microeconomics Business & Economics ; Economics ; General Business strategy Business mathematics & systems Milas, Costas oth Rothman, Philip oth 9780444518385 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9780444518385 Contributions to economic analysis 276 276 (DE-627)612168417 (DE-576)366994522 (DE-600)2522810-9 ns https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Resolving-System lizenzpflichtig https://zbmath.org/?q=an:1103.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext ZDB-1-EPB ZDB-55-BME 2006 ZDB-1-BMEN 2006 ZDB-1-EPB-ebook GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_648 ISIL_DE-1832 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2018 ISIL_DE-31 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2119 ISIL_DE-943 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 BO 045F 338.5420151955 045F 338.5/420151955 11 01 0001 348452507X 00 5:REMOTE --%%-- s --%%-- OLR-NL-EPB k 11-06-19 20 01 0084 3520918722 OLR-NL-EMERALD CATDESC_NL_ZBW z 09-10-19 21 01 0046 3476413918 OLR-EPB z 16-05-19 22 01 0018 3919612957 orl-nl-epb zu 29-04-21 23 01 0830 358706394X olr-emerald-NL i z 03-02-20 24 01 0008 4366430770 olr-epb z 15-08-23 26 01 0206 3507314444 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-BME Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 15-08-19 30 01 0104 3843583560 OLR-EPB Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3609039434 Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. z 16-03-20 32 01 3400 3587071365 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 03-02-20 34 01 3551 3587037833 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 03-02-20 39 01 0547 3724067216 nled Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. ke 13-07-20 40 01 0007 3974825983 OLR-NL-EMERALD-EPB nl xsn 08-09-21 60 01 0705 3587050457 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 03-02-20 62 01 0028 3671208104 Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 15-08-19 110 01 3110 3587078734 OLR-NL-EPB z 03-02-20 118 01 3329 4271917265 OLR-Emerald-OA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z1 14-02-23 131 01 3131 4366151812 OLR-NL Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de z 14-08-23 161 01 0960 3587013179 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 164 01 0916 3507270161 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 15-08-19 185 01 3519 3587032394 OLR-EBME z 03-02-20 250 01 3250 3586990758 x 03-02-20 281 01 3281 3586996195 x 03-02-20 285 01 0517 3587084157 OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 370 01 4370 3587043213 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-02-20 648 01 4648/0001 3587003564 00 BWL E-Book --%%-- --%%-- OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 03-02-20 707 01 4707 4323165463 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 17-05-23 2001 01 DE-21 3848785943 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 04-02-21 2003 01 DE-25 3338631170 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Universitätslizenz l01 01-03-16 2003 02 DE-25 455734531X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert. l02 26-07-24 2005 01 DE-291 4366959690 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 17-08-23 2006 01 DE-14 3338631197 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-16 2007 01 DE-352E 4499546842 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 12-03-24 2008 01 DE-24 351645685X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Nationallizenz. - Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 18-09-19 2009 02 DE-180 3338631200 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 23-03-16 2009 03 DE-180 3338631219 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-10-18 2010 01 DE-15 3489933567 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-19 2014 01 DE-90 3848820676 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 04-02-21 2014 02 DE-90 3848820684 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l02 04-02-21 2014 03 DE-90 3848820692 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l03 04-02-21 2018 01 DE-31 3533077780 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Für registrierte BenutzerInnen ist der Zugriff auch außerhalb der BLB möglich. l01 31-10-19 2021 01 DE-289 3508841669 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 26-08-19 2025 01 DE-Frei129 3578592684 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-01-20 2026 01 DE-100 3848785951 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 04-02-21 2027 01 DE-105 384878596X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- DFG-Allianz-Lizenz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 648 01 4648/0001 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 707 01 4707 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 01 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 02 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/10.1016/S0573-8555(2006)276 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2007 01 DE-352E https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2008 01 DE-24 http://han.wlb-stuttgart.de/han/eb-emerald/www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2009 03 DE-180 http://primo-49man.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MAN/MAN_UB_service_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=990017545830402561 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 02 DE-90 Zugang im Netz der HKA https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 03 DE-90 Zugang im Netz der DHBW https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2018 01 DE-31 http://www.redi-bw.de/start/blbka/EBooks-emerald/doi/book/10.1016/S0573-8555(2006)276 2021 01 DE-289 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2025 01 DE-Frei129 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2026 01 DE-100 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2034 01 DE-Rt2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2055 01 DE-840 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2057 01 DE-L189 HTWK-Zugang https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2059 01 DE-Kon4 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2061 01 DE-520 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2064 01 DE-953 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2106 01 DE-Stg259 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2108 01 DE-991 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2113 01 DE-753 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2119 01 DE-943 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2129 01 DE-Ofb1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2143 01 DE-Rav1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2153 01 DE-Hed2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2206 01 DE-1141 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2232 01 DE-Stg258 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 00 s eBook-Emerald-Nationallizenz-Business-Management-and-Economics-eBook-Series-Collection-Archive-1991-2018 648 01 4648/0001 00 eBooks 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1680824252 e-Book Nationallizenz 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1728473985 e-Book Emerald / BME eBook Series Collection Archive (1991 – 2017) 2143 01 DE-Rav1 00 (DE-627)1357129785 e-Book 2153 01 DE-Hed2 00 (DE-627)1357129785 e-Book 11 01 0001 1 E 6127 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 11 01 0001 OLR-NL-EPB 20 01 0084 OLR-NL-EMERALD 20 01 0084 CATDESC_NL_ZBW 21 01 0046 OLR-EPB 21 01 0046 ebook_2018_emerald_nl 22 01 0018 orl-nl-epb 23 01 0830 olr-emerald-NL 23 01 0830 ACQ 23 01 0830 olr-natlizenz 24 01 0008 olr-epb 24 01 0008 da 26 01 0206 OLR-BME 26 01 0206 OLR-EPB 30 01 0104 OLR-EPB 34 01 3551 OLR-natlizenz 39 01 0547 nled 39 01 0547 OLR-ZDB-1-EPB 40 01 0007 OLR-NL-EMERALD-EPB 60 01 0705 NL 63 01 3401 Nationallizenz E-Books_2018 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 70 01 0089 OLR-NL-EMERALD 110 01 3110 OLR-NL-EPB 118 01 3329 OLR-Emerald-OA 131 01 3131 OLR-NL 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 293 01 3293 OLR-NL-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL 648 01 4648/0001 OLR-EPB 23 01 0830 2018.09.03 |
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Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Online-Ausg. Business cycles Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics Economics Microeconomics Business & Economics Economics General Business strategy Business mathematics & systems Business cycles ; Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics ; Economics ; Microeconomics Business & Economics ; Economics ; General Business strategy Business mathematics & systems Milas, Costas oth Rothman, Philip oth 9780444518385 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9780444518385 Contributions to economic analysis 276 276 (DE-627)612168417 (DE-576)366994522 (DE-600)2522810-9 ns https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Resolving-System lizenzpflichtig https://zbmath.org/?q=an:1103.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext ZDB-1-EPB ZDB-55-BME 2006 ZDB-1-BMEN 2006 ZDB-1-EPB-ebook GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_648 ISIL_DE-1832 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2018 ISIL_DE-31 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2119 ISIL_DE-943 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 BO 045F 338.5420151955 045F 338.5/420151955 11 01 0001 348452507X 00 5:REMOTE --%%-- s --%%-- OLR-NL-EPB k 11-06-19 20 01 0084 3520918722 OLR-NL-EMERALD CATDESC_NL_ZBW z 09-10-19 21 01 0046 3476413918 OLR-EPB z 16-05-19 22 01 0018 3919612957 orl-nl-epb zu 29-04-21 23 01 0830 358706394X olr-emerald-NL i z 03-02-20 24 01 0008 4366430770 olr-epb z 15-08-23 26 01 0206 3507314444 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-BME Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 15-08-19 30 01 0104 3843583560 OLR-EPB Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3609039434 Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. z 16-03-20 32 01 3400 3587071365 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 03-02-20 34 01 3551 3587037833 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 03-02-20 39 01 0547 3724067216 nled Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. ke 13-07-20 40 01 0007 3974825983 OLR-NL-EMERALD-EPB nl xsn 08-09-21 60 01 0705 3587050457 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 03-02-20 62 01 0028 3671208104 Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 15-08-19 110 01 3110 3587078734 OLR-NL-EPB z 03-02-20 118 01 3329 4271917265 OLR-Emerald-OA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z1 14-02-23 131 01 3131 4366151812 OLR-NL Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de z 14-08-23 161 01 0960 3587013179 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 164 01 0916 3507270161 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 15-08-19 185 01 3519 3587032394 OLR-EBME z 03-02-20 250 01 3250 3586990758 x 03-02-20 281 01 3281 3586996195 x 03-02-20 285 01 0517 3587084157 OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 370 01 4370 3587043213 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-02-20 648 01 4648/0001 3587003564 00 BWL E-Book --%%-- --%%-- OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 03-02-20 707 01 4707 4323165463 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 17-05-23 2001 01 DE-21 3848785943 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 04-02-21 2003 01 DE-25 3338631170 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Universitätslizenz l01 01-03-16 2003 02 DE-25 455734531X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert. l02 26-07-24 2005 01 DE-291 4366959690 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 17-08-23 2006 01 DE-14 3338631197 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-16 2007 01 DE-352E 4499546842 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 12-03-24 2008 01 DE-24 351645685X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Nationallizenz. - Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 18-09-19 2009 02 DE-180 3338631200 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 23-03-16 2009 03 DE-180 3338631219 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-10-18 2010 01 DE-15 3489933567 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-19 2014 01 DE-90 3848820676 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 04-02-21 2014 02 DE-90 3848820684 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l02 04-02-21 2014 03 DE-90 3848820692 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l03 04-02-21 2018 01 DE-31 3533077780 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Für registrierte BenutzerInnen ist der Zugriff auch außerhalb der BLB möglich. l01 31-10-19 2021 01 DE-289 3508841669 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 26-08-19 2025 01 DE-Frei129 3578592684 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-01-20 2026 01 DE-100 3848785951 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 04-02-21 2027 01 DE-105 384878596X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- DFG-Allianz-Lizenz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 648 01 4648/0001 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 707 01 4707 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 01 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 02 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/10.1016/S0573-8555(2006)276 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2007 01 DE-352E https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2008 01 DE-24 http://han.wlb-stuttgart.de/han/eb-emerald/www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2009 03 DE-180 http://primo-49man.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MAN/MAN_UB_service_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=990017545830402561 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 02 DE-90 Zugang im Netz der HKA https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 03 DE-90 Zugang im Netz der DHBW https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2018 01 DE-31 http://www.redi-bw.de/start/blbka/EBooks-emerald/doi/book/10.1016/S0573-8555(2006)276 2021 01 DE-289 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2025 01 DE-Frei129 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2026 01 DE-100 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2034 01 DE-Rt2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2055 01 DE-840 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2057 01 DE-L189 HTWK-Zugang https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2059 01 DE-Kon4 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2061 01 DE-520 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2064 01 DE-953 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2106 01 DE-Stg259 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2108 01 DE-991 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2113 01 DE-753 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2119 01 DE-943 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2129 01 DE-Ofb1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2143 01 DE-Rav1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2153 01 DE-Hed2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2206 01 DE-1141 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2232 01 DE-Stg258 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 00 s eBook-Emerald-Nationallizenz-Business-Management-and-Economics-eBook-Series-Collection-Archive-1991-2018 648 01 4648/0001 00 eBooks 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1680824252 e-Book Nationallizenz 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1728473985 e-Book Emerald / BME eBook Series Collection Archive (1991 – 2017) 2143 01 DE-Rav1 00 (DE-627)1357129785 e-Book 2153 01 DE-Hed2 00 (DE-627)1357129785 e-Book 11 01 0001 1 E 6127 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 11 01 0001 OLR-NL-EPB 20 01 0084 OLR-NL-EMERALD 20 01 0084 CATDESC_NL_ZBW 21 01 0046 OLR-EPB 21 01 0046 ebook_2018_emerald_nl 22 01 0018 orl-nl-epb 23 01 0830 olr-emerald-NL 23 01 0830 ACQ 23 01 0830 olr-natlizenz 24 01 0008 olr-epb 24 01 0008 da 26 01 0206 OLR-BME 26 01 0206 OLR-EPB 30 01 0104 OLR-EPB 34 01 3551 OLR-natlizenz 39 01 0547 nled 39 01 0547 OLR-ZDB-1-EPB 40 01 0007 OLR-NL-EMERALD-EPB 60 01 0705 NL 63 01 3401 Nationallizenz E-Books_2018 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 70 01 0089 OLR-NL-EMERALD 110 01 3110 OLR-NL-EPB 118 01 3329 OLR-Emerald-OA 131 01 3131 OLR-NL 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 293 01 3293 OLR-NL-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL 648 01 4648/0001 OLR-EPB 23 01 0830 2018.09.03 |
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Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Online-Ausg. Business cycles Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics Economics Microeconomics Business & Economics Economics General Business strategy Business mathematics & systems Business cycles ; Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics ; Economics ; Microeconomics Business & Economics ; Economics ; General Business strategy Business mathematics & systems Milas, Costas oth Rothman, Philip oth 9780444518385 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9780444518385 Contributions to economic analysis 276 276 (DE-627)612168417 (DE-576)366994522 (DE-600)2522810-9 ns https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Resolving-System lizenzpflichtig https://zbmath.org/?q=an:1103.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext ZDB-1-EPB ZDB-55-BME 2006 ZDB-1-BMEN 2006 ZDB-1-EPB-ebook GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_648 ISIL_DE-1832 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2018 ISIL_DE-31 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2119 ISIL_DE-943 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 BO 045F 338.5420151955 045F 338.5/420151955 11 01 0001 348452507X 00 5:REMOTE --%%-- s --%%-- OLR-NL-EPB k 11-06-19 20 01 0084 3520918722 OLR-NL-EMERALD CATDESC_NL_ZBW z 09-10-19 21 01 0046 3476413918 OLR-EPB z 16-05-19 22 01 0018 3919612957 orl-nl-epb zu 29-04-21 23 01 0830 358706394X olr-emerald-NL i z 03-02-20 24 01 0008 4366430770 olr-epb z 15-08-23 26 01 0206 3507314444 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-BME Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 15-08-19 30 01 0104 3843583560 OLR-EPB Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3609039434 Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. z 16-03-20 32 01 3400 3587071365 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 03-02-20 34 01 3551 3587037833 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 03-02-20 39 01 0547 3724067216 nled Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. ke 13-07-20 40 01 0007 3974825983 OLR-NL-EMERALD-EPB nl xsn 08-09-21 60 01 0705 3587050457 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 03-02-20 62 01 0028 3671208104 Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 15-08-19 110 01 3110 3587078734 OLR-NL-EPB z 03-02-20 118 01 3329 4271917265 OLR-Emerald-OA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z1 14-02-23 131 01 3131 4366151812 OLR-NL Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de z 14-08-23 161 01 0960 3587013179 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 164 01 0916 3507270161 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 15-08-19 185 01 3519 3587032394 OLR-EBME z 03-02-20 250 01 3250 3586990758 x 03-02-20 281 01 3281 3586996195 x 03-02-20 285 01 0517 3587084157 OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 370 01 4370 3587043213 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-02-20 648 01 4648/0001 3587003564 00 BWL E-Book --%%-- --%%-- OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 03-02-20 707 01 4707 4323165463 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 17-05-23 2001 01 DE-21 3848785943 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 04-02-21 2003 01 DE-25 3338631170 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Universitätslizenz l01 01-03-16 2003 02 DE-25 455734531X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert. l02 26-07-24 2005 01 DE-291 4366959690 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 17-08-23 2006 01 DE-14 3338631197 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-16 2007 01 DE-352E 4499546842 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 12-03-24 2008 01 DE-24 351645685X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Nationallizenz. - Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 18-09-19 2009 02 DE-180 3338631200 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 23-03-16 2009 03 DE-180 3338631219 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-10-18 2010 01 DE-15 3489933567 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-19 2014 01 DE-90 3848820676 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 04-02-21 2014 02 DE-90 3848820684 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l02 04-02-21 2014 03 DE-90 3848820692 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l03 04-02-21 2018 01 DE-31 3533077780 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Für registrierte BenutzerInnen ist der Zugriff auch außerhalb der BLB möglich. l01 31-10-19 2021 01 DE-289 3508841669 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 26-08-19 2025 01 DE-Frei129 3578592684 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-01-20 2026 01 DE-100 3848785951 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 04-02-21 2027 01 DE-105 384878596X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- DFG-Allianz-Lizenz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 648 01 4648/0001 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 707 01 4707 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 01 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2003 02 DE-25 https://www.redi-bw.de/start/unifr/EBooks-emerald/10.1016/S0573-8555(2006)276 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2007 01 DE-352E https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2008 01 DE-24 http://han.wlb-stuttgart.de/han/eb-emerald/www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 2009 03 DE-180 http://primo-49man.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/MAN/MAN_UB_service_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=990017545830402561 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 02 DE-90 Zugang im Netz der HKA https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2014 03 DE-90 Zugang im Netz der DHBW https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2018 01 DE-31 http://www.redi-bw.de/start/blbka/EBooks-emerald/doi/book/10.1016/S0573-8555(2006)276 2021 01 DE-289 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2025 01 DE-Frei129 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2026 01 DE-100 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2034 01 DE-Rt2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2055 01 DE-840 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2057 01 DE-L189 HTWK-Zugang https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2059 01 DE-Kon4 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2061 01 DE-520 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2064 01 DE-953 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2106 01 DE-Stg259 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2108 01 DE-991 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2113 01 DE-753 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2119 01 DE-943 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2129 01 DE-Ofb1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2143 01 DE-Rav1 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2153 01 DE-Hed2 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2206 01 DE-1141 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2232 01 DE-Stg258 https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 2001 01 DE-21 00 s eBook-Emerald-Nationallizenz-Business-Management-and-Economics-eBook-Series-Collection-Archive-1991-2018 648 01 4648/0001 00 eBooks 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1680824252 e-Book Nationallizenz 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1728473985 e-Book Emerald / BME eBook Series Collection Archive (1991 – 2017) 2143 01 DE-Rav1 00 (DE-627)1357129785 e-Book 2153 01 DE-Hed2 00 (DE-627)1357129785 e-Book 11 01 0001 1 E 6127 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 11 01 0001 OLR-NL-EPB 20 01 0084 OLR-NL-EMERALD 20 01 0084 CATDESC_NL_ZBW 21 01 0046 OLR-EPB 21 01 0046 ebook_2018_emerald_nl 22 01 0018 orl-nl-epb 23 01 0830 olr-emerald-NL 23 01 0830 ACQ 23 01 0830 olr-natlizenz 24 01 0008 olr-epb 24 01 0008 da 26 01 0206 OLR-BME 26 01 0206 OLR-EPB 30 01 0104 OLR-EPB 34 01 3551 OLR-natlizenz 39 01 0547 nled 39 01 0547 OLR-ZDB-1-EPB 40 01 0007 OLR-NL-EMERALD-EPB 60 01 0705 NL 63 01 3401 Nationallizenz E-Books_2018 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 70 01 0089 OLR-NL-EMERALD 110 01 3110 OLR-NL-EPB 118 01 3329 OLR-Emerald-OA 131 01 3131 OLR-NL 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 293 01 3293 OLR-NL-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL 648 01 4648/0001 OLR-EPB 23 01 0830 2018.09.03 |
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Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics Online-Ausg. Business cycles Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics Economics Microeconomics Business & Economics Economics General Business strategy Business mathematics & systems Business cycles ; Econometric models Econometric models Nonlinear systems Business & Economics ; Economics ; Microeconomics Business & Economics ; Economics ; General Business strategy Business mathematics & systems Milas, Costas oth Rothman, Philip oth 9780444518385 Erscheint auch als Druck-Ausgabe 9780444518385 Contributions to economic analysis 276 276 (DE-627)612168417 (DE-576)366994522 (DE-600)2522810-9 ns https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1016/S0573-8555(2006)276 X:EMERALD Resolving-System lizenzpflichtig https://zbmath.org/?q=an:1103.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext ZDB-1-EPB ZDB-55-BME 2006 ZDB-1-BMEN 2006 ZDB-1-EPB-ebook GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_30 ISIL_DE-104 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_118 ISIL_DE-Kt1 GBV_ILN_131 ISIL_DE-Va1 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_648 ISIL_DE-1832 GBV_ILN_707 ISIL_DE-2173 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2018 ISIL_DE-31 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2057 ISIL_DE-L189 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2064 ISIL_DE-953 GBV_ILN_2106 ISIL_DE-Stg259 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2113 ISIL_DE-753 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 GBV_ILN_2119 ISIL_DE-943 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2232 ISIL_DE-Stg258 BO 045F 338.5420151955 045F 338.5/420151955 11 01 0001 348452507X 00 5:REMOTE --%%-- s --%%-- OLR-NL-EPB k 11-06-19 20 01 0084 3520918722 OLR-NL-EMERALD CATDESC_NL_ZBW z 09-10-19 21 01 0046 3476413918 OLR-EPB z 16-05-19 22 01 0018 3919612957 orl-nl-epb zu 29-04-21 23 01 0830 358706394X olr-emerald-NL i z 03-02-20 24 01 0008 4366430770 olr-epb z 15-08-23 26 01 0206 3507314444 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-BME Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 15-08-19 30 01 0104 3843583560 OLR-EPB Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-01-21 31 01 0027 3609039434 Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. z 16-03-20 32 01 3400 3587071365 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 03-02-20 34 01 3551 3587037833 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 03-02-20 39 01 0547 3724067216 nled Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. ke 13-07-20 40 01 0007 3974825983 OLR-NL-EMERALD-EPB nl xsn 08-09-21 60 01 0705 3587050457 NL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 03-02-20 62 01 0028 3671208104 Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 15-08-19 110 01 3110 3587078734 OLR-NL-EPB z 03-02-20 118 01 3329 4271917265 OLR-Emerald-OA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z1 14-02-23 131 01 3131 4366151812 OLR-NL Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de z 14-08-23 161 01 0960 3587013179 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 164 01 0916 3507270161 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 15-08-19 185 01 3519 3587032394 OLR-EBME z 03-02-20 250 01 3250 3586990758 x 03-02-20 281 01 3281 3586996195 x 03-02-20 285 01 0517 3587084157 OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 03-02-20 370 01 4370 3587043213 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-02-20 648 01 4648/0001 3587003564 00 BWL E-Book --%%-- --%%-- OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 03-02-20 707 01 4707 4323165463 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 17-05-23 2001 01 DE-21 3848785943 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 04-02-21 2003 01 DE-25 3338631170 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Universitätslizenz l01 01-03-16 2003 02 DE-25 455734531X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert. l02 26-07-24 2005 01 DE-291 4366959690 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 17-08-23 2006 01 DE-14 3338631197 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-02-16 2007 01 DE-352E 4499546842 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 12-03-24 2008 01 DE-24 351645685X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Nationallizenz. - Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 18-09-19 2009 02 DE-180 3338631200 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l02 23-03-16 2009 03 DE-180 3338631219 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 18-10-18 2010 01 DE-15 3489933567 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 27-06-19 2014 01 DE-90 3848820676 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 04-02-21 2014 02 DE-90 3848820684 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l02 04-02-21 2014 03 DE-90 3848820692 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l03 04-02-21 2018 01 DE-31 3533077780 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Für registrierte BenutzerInnen ist der Zugriff auch außerhalb der BLB möglich. l01 31-10-19 2021 01 DE-289 3508841669 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 26-08-19 2025 01 DE-Frei129 3578592684 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-01-20 2026 01 DE-100 3848785951 00 --%%-- --%%-- --%%-- k l01 04-02-21 2027 01 DE-105 384878596X 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- DFG-Allianz-Lizenz. 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Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ausg.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business cycles</subfield><subfield code="x">Econometric models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometric models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nonlinear systems</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business & Economics</subfield><subfield code="x">Economics</subfield><subfield code="x">Microeconomics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business & Economics</subfield><subfield code="x">Economics</subfield><subfield code="x">General</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">15-08-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">30</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0104</subfield><subfield code="b">3843583560</subfield><subfield code="h">OLR-EPB</subfield><subfield code="k">Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-01-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3609039434</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert..</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">16-03-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">3587071365</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">Online-Ressource</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">3587037833</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">Nationallizenz</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">zi002</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">3724067216</subfield><subfield code="h">nled</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">13-07-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3974825983</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EMERALD-EPB</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">3587050457</subfield><subfield code="h">NL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3671208104</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">352124542X</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2018</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">3587091420</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-EPB</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">3507303361</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EMERALD</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-08-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3587078734</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EPB</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3329</subfield><subfield code="b">4271917265</subfield><subfield code="h">OLR-Emerald-OA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">14-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">131</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3131</subfield><subfield code="b">4366151812</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-08-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">3587013179</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EPB</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3507270161</subfield><subfield code="h">OLR-EMERALD-BME-2017</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">293</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3293</subfield><subfield code="b">3587026904</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EPB</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">3587043213</subfield><subfield code="h">olr-ebook NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">648</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4648/0001</subfield><subfield code="b">3587003564</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">BWL</subfield><subfield code="d">E-Book</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-EPB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-05-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="b">3848785943</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">04-02-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2003</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-25</subfield><subfield code="b">3338631170</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Universitätslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">01-03-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2003</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">DE-25</subfield><subfield code="b">455734531X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert.</subfield><subfield code="y">l02</subfield><subfield code="z">26-07-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4366959690</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">17-08-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="b">3338631197</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">10-02-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2007</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-352E</subfield><subfield code="b">4499546842</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">n</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">12-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2008</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-24</subfield><subfield code="b">351645685X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">*** Nationallizenz. - 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26@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 30@Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 31@Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.. 32@Campuslizenz TU Ilmenau 34@Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 63@DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG 63@Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich 70@Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 118@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 131@Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de 161@Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de 164@Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch 285@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 293@Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de 370@Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. 370@Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 2003@Elektronischer Volltext - Universitätslizenz 2003@Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert. 2005@Zugriff nur aus dem Universitätsnetz 2008@*** Nationallizenz. - Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen 2010@Elektronischer Volltext - Campuslizenz 2018@Für registrierte BenutzerInnen ist der Zugriff auch außerhalb der BLB möglich. 2021@Nationallizenz 2027@DFG-Allianz-Lizenz. 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Hamilton -- A new framework to analyze business cycle synchronization / Jeffrey A. Modisett, Judge David J. Dreyer -- Non-linearity and instability in the Euro area / Massimiliano Marcellino -- Nonlinear modelling of autoregressive structural breaks in some US macroeconomic series / George Kapetanios, Elias Tzavalis -- Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters : evidence from U.S. economic time series / Siem Jan Koopman, Soon Yip Wong, David E. Wildasin -- Modeling inflation and money demand using a fourier-series approximation / Ralf Becker, Stan Hurn -- Random walk smooth transition autoregressive models / Heather M. Anderson, Chin Nam Low -- Nonlinearity and structural change in interest rate reaction functions for the US, UK and Germany / Mehtap Kesriyeli, Denise R. Osborn -- State asymmetries in the effects of monetary policy shocks on output : some new evidence for the Euro-Area / Juan J. Dolado, Ramon Maria-Dolores -- Non-linear dynamics in output, real exchange rates and real money balances : Norway, 1830-2003 / Q.Farooq Akram, (p)Øyvind Eitrheim, Lucio Sarno -- A predictive comparison of some simple long- and short memory models of daily U.S. stock returns, with emphasis on business cycle effects / Geetesh Bhardwaj, Norman R. Swanson -- Nonlinear modeling of the changing lag structure in U.S. housing construction / Christian M. Dahl, Tamer Kulaksizoglu -- Combining predictors and combining information in modelling : forecasting US recession probabilities and output growth / Michael P. Clements, Ana Beatriz Galvao -- The importance of nonlinearity in reproducing business cycle features / James Morley, Jeremy Piger -- The vector floor and ceiling model / Gary Koop, Simon Potter</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">The business cycle has long been the focus of empirical economic research. Until recently statistical analysis of macroeconomic fluctuations was dominated by linear time series methods. Over the past 15 years, however, economists have increasingly applied tractable parametric nonlinear time series models to business cycle data; most prominent in this set of models are the classes of Threshold AutoRegressive (TAR) models, Markov-Switching AutoRegressive (MSAR) models, and Smooth Transition AutoRegressive (STAR) models. In doing so, several important questions have been addressed in the literature, including: Do out-of-sample (point, interval, density, and turning point) forecasts obtained with nonlinear time series models dominate those generated with linear models? How should business cycles be dated and measured? What is the response of output and employment to oil-price and monetary shocks? How does monetary policy respond to asymmetries over the business cycle? Are business cycles due more to permanent or to transitory negative shocks? And, is the business cycle asymmetric, and does it matter? Contributions to Economic Analysis was established in 1952. The series purpose is to stimulate the international exchange of scientific information. The series includes books from all areas of macroeconomics and microeconomics</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ausg.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business cycles</subfield><subfield code="x">Econometric models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometric models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nonlinear systems</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business & Economics</subfield><subfield code="x">Economics</subfield><subfield code="x">Microeconomics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business & Economics</subfield><subfield code="x">Economics</subfield><subfield code="x">General</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Business 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">15-08-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">30</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0104</subfield><subfield code="b">3843583560</subfield><subfield code="h">OLR-EPB</subfield><subfield code="k">Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW organisiert. - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-01-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3609039434</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert..</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">16-03-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">3587071365</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">Online-Ressource</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">3587037833</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">Nationallizenz</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">zi002</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">3724067216</subfield><subfield code="h">nled</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW-Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">13-07-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3974825983</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EMERALD-EPB</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">3587050457</subfield><subfield code="h">NL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3671208104</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">352124542X</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2018</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">3587091420</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-EPB</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">3507303361</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EMERALD</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-08-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3587078734</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EPB</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3329</subfield><subfield code="b">4271917265</subfield><subfield code="h">OLR-Emerald-OA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">14-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">131</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3131</subfield><subfield code="b">4366151812</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: https://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-08-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">3587013179</subfield><subfield code="h">OLR-NL-EPB</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3507270161</subfield><subfield code="h">OLR-EMERALD-BME-2017</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">3587043213</subfield><subfield code="h">olr-ebook NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-02-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">648</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4648/0001</subfield><subfield code="b">3587003564</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">BWL</subfield><subfield code="d">E-Book</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-EPB</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-05-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="b">3848785943</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">04-02-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2003</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-25</subfield><subfield code="b">3338631170</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Universitätslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">01-03-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2003</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">DE-25</subfield><subfield code="b">455734531X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Emerald Business, Management and Economics eBook Collection Archive" wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ermöglicht und durch die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) organisiert.</subfield><subfield code="y">l02</subfield><subfield code="z">26-07-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4366959690</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">17-08-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="b">3338631197</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">10-02-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2007</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-352E</subfield><subfield code="b">4499546842</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">n</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">12-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2008</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-24</subfield><subfield code="b">351645685X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">*** Nationallizenz. - 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