Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction
This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Taylor, Stephen J. [verfasserIn] |
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| Format: |
E-Book |
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| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, N.J.: Princeton University Press ; 2005 ©2005. |
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| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
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| Schlagwörter: |
BUSINESS &, Econometrics, ECONOMICS |
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| Umfang: |
Online-Ressource (544 S.) |
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| Reproduktion: |
2005 |
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| Links: |
Link aufrufen |
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| ISBN: |
978-1-4008-3925-4 |
| DOI / URN: |
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| 520 | |a This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. | ||
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Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. 2005 |2005|||||||||| 2005 In English BUSINESS & ECONOMICS Econometrics BUSINESS & ECONOMICS Investments & Securities General Capital assets pricing model Finance Mathematical models BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General 9780691134796 : print Erscheint auch als print 9780691134796 https://doi.org/10.1515/9781400839254 X:GRUY X:De Gruyter X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1515/9781400839254 X:De Gruyter X:GRUY Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400839254 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400839254.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400839254.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818136235 (DE-627)1694490505 EBA-BACKALL EBA-EBKALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG EBA-STMALL EBA-EBACKALL EBA-CL-LAEC EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.60151962 045F 332.60151962 21 01 0046 3485213454 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108871103 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545194078 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806247447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. 2005 |2005|||||||||| 2005 In English BUSINESS & ECONOMICS Econometrics BUSINESS & ECONOMICS Investments & Securities General Capital assets pricing model Finance Mathematical models BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General 9780691134796 : print Erscheint auch als print 9780691134796 https://doi.org/10.1515/9781400839254 X:GRUY X:De Gruyter X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1515/9781400839254 X:De Gruyter X:GRUY Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400839254 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400839254.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400839254.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818136235 (DE-627)1694490505 EBA-BACKALL EBA-EBKALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG EBA-STMALL EBA-EBACKALL EBA-CL-LAEC EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.60151962 045F 332.60151962 21 01 0046 3485213454 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108871103 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545194078 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806247447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-10-20 264 01 3264 3571193962 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085578464 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400839254 978-1-4008-3925-4 10.1515/9781400839254 doi (DE-627)1658617622 (DE-576)446776637 (DE-599)GBV818136235 (OCoLC)858052252 (EBP)00593110X (DE-B1597)446717 DE-627 ger DE-627 rakwb eng HG4636 HG4636 BUS 027000 bisacsh BUS027000 bisacsh Taylor, Stephen J. verfasserin (DE-627)1234266830 (DE-576)164266836 aut Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen J. Taylor Princeton, N.J. Princeton University Press 2005 ©2005. Online-Ressource (544 S.) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. 2005 |2005|||||||||| 2005 In English BUSINESS & ECONOMICS Econometrics BUSINESS & ECONOMICS Investments & Securities General Capital assets pricing model Finance Mathematical models BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General 9780691134796 : print Erscheint auch als print 9780691134796 https://doi.org/10.1515/9781400839254 X:GRUY X:De Gruyter X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1515/9781400839254 X:De Gruyter X:GRUY Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400839254 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400839254.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400839254.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818136235 (DE-627)1694490505 EBA-BACKALL EBA-EBKALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG EBA-STMALL EBA-EBACKALL EBA-CL-LAEC EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.60151962 045F 332.60151962 21 01 0046 3485213454 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108871103 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545194078 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806247447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-10-20 264 01 3264 3571193962 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085578464 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400839254 978-1-4008-3925-4 10.1515/9781400839254 doi (DE-627)1658617622 (DE-576)446776637 (DE-599)GBV818136235 (OCoLC)858052252 (EBP)00593110X (DE-B1597)446717 DE-627 ger DE-627 rakwb eng HG4636 HG4636 BUS 027000 bisacsh BUS027000 bisacsh Taylor, Stephen J. verfasserin (DE-627)1234266830 (DE-576)164266836 aut Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen J. Taylor Princeton, N.J. Princeton University Press 2005 ©2005. Online-Ressource (544 S.) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. 2005 |2005|||||||||| 2005 In English BUSINESS & ECONOMICS Econometrics BUSINESS & ECONOMICS Investments & Securities General Capital assets pricing model Finance Mathematical models BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General 9780691134796 : print Erscheint auch als print 9780691134796 https://doi.org/10.1515/9781400839254 X:GRUY X:De Gruyter X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1515/9781400839254 X:De Gruyter X:GRUY Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400839254 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400839254.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400839254.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818136235 (DE-627)1694490505 EBA-BACKALL EBA-EBKALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG EBA-STMALL EBA-EBACKALL EBA-CL-LAEC EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.60151962 045F 332.60151962 21 01 0046 3485213454 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108871103 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545194078 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806247447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-10-20 264 01 3264 3571193962 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085578464 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400839254 978-1-4008-3925-4 10.1515/9781400839254 doi (DE-627)1658617622 (DE-576)446776637 (DE-599)GBV818136235 (OCoLC)858052252 (EBP)00593110X (DE-B1597)446717 DE-627 ger DE-627 rakwb eng HG4636 HG4636 BUS 027000 bisacsh BUS027000 bisacsh Taylor, Stephen J. verfasserin (DE-627)1234266830 (DE-576)164266836 aut Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction Stephen J. Taylor Princeton, N.J. Princeton University Press 2005 ©2005. Online-Ressource (544 S.) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. 2005 |2005|||||||||| 2005 In English BUSINESS & ECONOMICS Econometrics BUSINESS & ECONOMICS Investments & Securities General Capital assets pricing model Finance Mathematical models BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General 9780691134796 : print Erscheint auch als print 9780691134796 https://doi.org/10.1515/9781400839254 X:GRUY X:De Gruyter X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig Volltext http://dx.doi.org/10.1515/9781400839254 X:De Gruyter X:GRUY Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400839254 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400839254.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400839254.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400839254.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818136235 (DE-627)1694490505 EBA-BACKALL EBA-EBKALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG EBA-STMALL EBA-EBACKALL EBA-CL-LAEC EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.60151962 045F 332.60151962 21 01 0046 3485213454 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108871103 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545194078 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806247447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. |
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This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. |
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This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed. |
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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-11-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">4499888859</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">13-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">4439903053</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4078317006</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3620623236</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-04-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4418881514</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">3756732185</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-09-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">3539954872</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-11-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">3533718395</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">01-11-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">95</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3095</subfield><subfield code="b">3544286157</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="k">Ausdruck und Kopien sind ausschließlich für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch gestattet</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">21-11-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">351541651X</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3569469298</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-12-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">02</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3577432756</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">03</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">1543841465</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">31-05-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">05</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3579724347</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">23-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">06</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3690952719</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">25-06-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">3544677318</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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Preface p. xiii Introduction … Asset Price Dynamics … Volatility … Prediction … Information … Contents … Software … Web Resources … Foundations … Prices and Returns … Introduction … Two Examples of Price Series … Data-Collection Issues … Two Returns Series … Definitions of Returns … Further Examples of Time Series of Returns … Stochastic Processes: Definitions and Examples … Introduction … Random Variables … Stationary Stochastic Processes … Uncorrelated Processes … ARMA Processes … Examples of ARMA … Specifications … ARIMA Processes … ARFIMA Processes … Linear Stochastic Processes … Continuous-Time Stochastic Processes … Notation for Random Variables and Observations … Stylized Facts for Financial Returns … Introduction … Summary Statistics … Average Returns and Risk Premia … Standard Deviations … Calendar Effects … Skewness and Kurtosis … The Shape of the Returns Distribution … Probability Distributions for Returns … Autocorrelations of Returns … Autocorrelations of Transformed Returns … Nonlinearity of the Returns Process … Concluding Remarks … Appendix: Autocorrelation Caused by Day-of-the-Week Effects … Appendix: Autocorrelations of a Squared Linear Process … Conditional Expected Returns … The Variance-Ratio Test of the Random Walk Hypothesis … Introduction … The Random Walk Hypothesis … Variance-Ratio Tests … An Example of Variance-Ratio Calculations … Selected Test Results … Sample Autocorrelation Theory … Random Walk Tests Using Rescaled Returns … Summary … Further Tests of the Random Walk Hypothesis … Introduction … Test Methodology … Further Autocorrelation Tests … Spectral Tests … The Runs Test … Rescaled Range Tests … The BDS Test … Test Results for the Random Walk Hypothesis … The Size and Power of Random Walk Tests … Sources of Minor Dependence in Returns … Concluding Remarks … Appendix: the Correlation between Test Values for Two Correlated Series … Appendix: Autocorrelation Induced by Rescaling Returns … Trading Rules and Market Efficiency … Introduction … Four Trading Rules … Measures of Return Predictability … Evidence about Equity Return Predictability … Evidence about the Predictability of Currency and Other Returns … An Example of Calculations for the Moving-Average Rule … Efficient Markets: Methodological Issues … Breakeven Costs for Trading Rules Applied to Equities … Trading Rule Performance for Futures Contracts … The Efficiency of Currency Markets … Theoretical Trading Profits for Autocorrelated Return Processes … Concluding Remarks … Volatility Processes … An Introduction to Volatility … Definitions of Volatility … Explanations of Changes in Volatility … Volatility and Information Arrivals … Volatility and the Stylized Facts for Returns … Concluding Remarks … ARCH Models: Definitions and Examples … Introduction … ARCH(1) … An Exchange Rate Example of the GARCH … Model … A General ARCH Framework … Nonnormal Conditional Distributions … Asymmetric Volatility Models … Equity Examples of Asymmetric Volatility Models … Summary … ARCH Models: Selection and Likelihood Methods … Introduction … Asymmetric Volatility: Further Specifications and Evidence … Long Memory ARCH Models … Likelihood Methods … Results from Hypothesis Tests … Model Building … Further Volatility Specifications … Concluding Remarks … Appendix: Formulae for the Score Vector … Stochastic Volatility Models … Introduction … Motivation and Definitions … Moments of Independent SV Processes … Markov Chain Models for Volatility … The Standard Stochastic Volatility Model … Parameter Estimation for the Standard SV Model … An Example of SV Model Estimation for Exchange Rates … Independent SV Models with Heavy Tails … Asymmetric Stochastic Volatility Models … Long Memory SV Models … Multivariate Stochastic Volatility Models … ARCH versus SV … Concluding Remarks … Appendix: Filtering Equations … High-Frequency Methods … High-Frequency Data and Models … Introduction … High-Frequency Prices … One Day of High-Frequency Price Data … Stylized Facts for Intraday Returns … Intraday Volatility Patterns … Discrete-Time Intraday Volatility Models … Trading Rules and Intraday Prices … Realized Volatility: Theoretical Results … Realized Volatility: Empirical Results … Price Discovery … Durations … Extreme Price Changes … Daily High and Low Prices … Concluding Remarks … Appendix: Formulae for the Variance of the Realized Volatility Estimator … Inferences from Option Prices … Continuous-Time Stochastic Processes … Introduction … The Wiener Process … Diffusion Processes … Bivariate Diffusion Processes … Jump Processes … Jump-Diffusion Processes … Appendix: a Construction of the Wiener Process … Option Pricing Formulae … Introduction … Definitions, Notation, and Assumptions … Black-Scholes and Related Formulae … Implied Volatility … Option Prices when Volatility Is Stochastic … Closed-Form Stochastic Volatility Option Prices … Option Prices for ARCH Processes … Summary … Appendix: Heston's Option Pricing Formula … Forecasting Volatility … Introduction … Forecasting Methodology … Two Measures of Forecast Accuracy … Historical Volatility Forecasts … Forecasts from Implied Volatilities … ARCH Forecasts that Incorporate Implied Volatilities … High-Frequency Forecasting Results … Concluding Remarks … Density Prediction for Asset Prices … Introduction … Simulated Real-World Densities … Risk-Neutral Density Concepts and Definitions … Estimation of Implied Risk-Neutral Densities … Parametric Risk-Neutral Densities … Risk-Neutral Densities from Implied Volatility Functions … Nonparametric RND Methods … Towards Recommendations … From Risk-Neutral to Real-World Densities … An Excel Spreadsheet for Density Estimation … Risk Aversion and Rational RNDs … Tail Density Estimates … Concluding Remarks … Symbols … References … Author Index … Subject Index … |
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Taylor</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Princeton, N.J.</subfield><subfield code="b">Princeton University Press</subfield><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">©2005.</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource (544 S.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Restricted Access</subfield><subfield code="e">Controlled Vocabulary for Access Rights</subfield><subfield code="u">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</subfield><subfield code="f">online access with authorization</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This book shows how current and recent market prices convey information about the probability distributions that govern future prices. Moving beyond purely theoretical models, Stephen Taylor applies methods supported by empirical research of equity and foreign exchange markets to show how daily and more frequent asset prices, and the prices of option contracts, can be used to construct and assess predictions about future prices, their volatility, and their probability distributions. Stephen Taylor provides a comprehensive introduction to the dynamic behavior of asset prices, relying on finance theory and statistical evidence. He uses stochastic processes to define mathematical models for price dynamics, but with less mathematics than in alternative texts. The key topics covered include random walk tests, trading rules, ARCH models, stochastic volatility models, high-frequency datasets, and the information that option prices imply about volatility and distributions. Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction is ideal for students of economics, finance, and mathematics who are studying financial econometrics, and will enable researchers to identify and apply appropriate models and methods. It will likewise be a valuable resource for quantitative analysts, fund managers, risk managers, and investors who seek realistic expectations about future asset prices and the risks to which they are exposed.</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">2005</subfield><subfield code="7">|2005||||||||||</subfield></datafield><datafield tag="534" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">BUSINESS &amp</subfield><subfield code="x">ECONOMICS</subfield><subfield code="v">Econometrics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">BUSINESS &amp</subfield><subfield code="x">ECONOMICS</subfield><subfield code="v">Investments &amp</subfield><subfield code="x">Securities</subfield><subfield code="v">General</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-11-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">4499888859</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">13-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">4439903053</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4078317006</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3620623236</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">08-04-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4418881514</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">27-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">3756732185</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-09-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">3539954872</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3569469298</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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