Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives : The LIBOR Market Model and Beyond
Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Ma...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Rebonato, Riccardo [verfasserIn] |
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| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, N.J.: Princeton University Press ; 2003 ©2003 |
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| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
|---|
| Schlagwörter: |
Zinsderivat / Derivat / CAPM / Arbitrage Pricing / Theorie / Zinsstruktur |
|---|---|
| Schlagwörter: |
| Systematik: |
|
|---|
| Umfang: |
Online-Ressource (488 S.) |
|---|
| Reproduktion: |
2003 |
|---|---|
| Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo: Modern pricing of interest-rate derivatives - Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 |
| Links: |
Link aufrufen |
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| ISBN: |
978-1-4008-2932-3 |
| DOI / URN: |
10.1515/9781400829323 |
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| 520 | |a Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". | ||
| 520 | |a In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. | ||
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| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druck-Ausgabe |a Rebonato, Riccardo |t Modern pricing of interest-rate derivatives |d Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 |h XVII, 467 S. |w (DE-627)353848778 |w (DE-576)101758979 |z 0691089736 |z 9780691089737 |
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He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. 2003 |2003|||||||||| 2003 In English 1.1\x Zinsderivat (DE-627)091402530 (DE-2867)18701-1 stw 1.2\x Derivat (DE-627)09135983X (DE-2867)18668-1 stw 1.3\x CAPM (DE-627)091353408 (DE-2867)19271-2 stw 1.4\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.6\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw Interest rate futures LIBOR market model BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4124494-1 (DE-627)105747351 (DE-576)209568569 Zinstermingeschäft gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd (DE-627) 9780691089737 : print Erscheint auch als print 9780691089737 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo Modern pricing of interest-rate derivatives Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 XVII, 467 S. (DE-627)353848778 (DE-576)101758979 0691089736 9780691089737 http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323 X:De Gruyter Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400829323.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400829323.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818140771 ZDB-23-DGG EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 660 Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) (DE-627)1271477084 (DE-625)rvk/141676: (DE-576)201477084 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 85.30 Investition Finanzierung SEPA (DE-627)106414763 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 21 01 0046 3485216283 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108873629 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545195341 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806248672 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085579932 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 449282751X DeGryuterEBS2024 verv zeg 28-02-24 2001 01 DE-21 3937577254 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 12-06-21 2006 01 DE-14 4433694797 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433634514 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4441561350 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-12-23 2027 01 DE-105 4463768365 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-01-24 2044 01 DE-751 4589174685 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449155840X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 27-02-24 2050 01 DE-Zi4 4441561369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. 2003 |2003|||||||||| 2003 In English 1.1\x Zinsderivat (DE-627)091402530 (DE-2867)18701-1 stw 1.2\x Derivat (DE-627)09135983X (DE-2867)18668-1 stw 1.3\x CAPM (DE-627)091353408 (DE-2867)19271-2 stw 1.4\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.6\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw Interest rate futures LIBOR market model BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4124494-1 (DE-627)105747351 (DE-576)209568569 Zinstermingeschäft gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd (DE-627) 9780691089737 : print Erscheint auch als print 9780691089737 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo Modern pricing of interest-rate derivatives Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 XVII, 467 S. (DE-627)353848778 (DE-576)101758979 0691089736 9780691089737 http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323 X:De Gruyter Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400829323.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400829323.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818140771 ZDB-23-DGG EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 660 Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) (DE-627)1271477084 (DE-625)rvk/141676: (DE-576)201477084 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 85.30 Investition Finanzierung SEPA (DE-627)106414763 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 21 01 0046 3485216283 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108873629 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545195341 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806248672 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-11-20 26 01 0206 4499891612 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 13-03-24 31 01 0027 3868975829 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4078319513 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418882758 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-11-23 69 01 0009 3756734307 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 17-09-20 72 01 0035 3539955828 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 13-11-19 90 01 3090 3533720713 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-11-19 110 01 3110 3515417788 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 13-09-19 120 01 0715 3569470563 Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085579932 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 449282751X DeGryuterEBS2024 verv zeg 28-02-24 2001 01 DE-21 3937577254 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 12-06-21 2006 01 DE-14 4433694797 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433634514 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4441561350 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-12-23 2027 01 DE-105 4463768365 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-01-24 2044 01 DE-751 4589174685 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449155840X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 27-02-24 2050 01 DE-Zi4 4441561369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. 2003 |2003|||||||||| 2003 In English 1.1\x Zinsderivat (DE-627)091402530 (DE-2867)18701-1 stw 1.2\x Derivat (DE-627)09135983X (DE-2867)18668-1 stw 1.3\x CAPM (DE-627)091353408 (DE-2867)19271-2 stw 1.4\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.6\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw Interest rate futures LIBOR market model BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4124494-1 (DE-627)105747351 (DE-576)209568569 Zinstermingeschäft gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd (DE-627) 9780691089737 : print Erscheint auch als print 9780691089737 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo Modern pricing of interest-rate derivatives Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 XVII, 467 S. (DE-627)353848778 (DE-576)101758979 0691089736 9780691089737 http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323 X:De Gruyter Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400829323.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400829323.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818140771 ZDB-23-DGG EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 660 Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) (DE-627)1271477084 (DE-625)rvk/141676: (DE-576)201477084 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 85.30 Investition Finanzierung SEPA (DE-627)106414763 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 21 01 0046 3485216283 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108873629 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545195341 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806248672 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-11-20 26 01 0206 4499891612 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 13-03-24 31 01 0027 3868975829 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4078319513 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418882758 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-11-23 69 01 0009 3756734307 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 17-09-20 72 01 0035 3539955828 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 13-11-19 90 01 3090 3533720713 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-11-19 110 01 3110 3515417788 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 13-09-19 120 01 0715 3569470563 Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085579932 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 449282751X DeGryuterEBS2024 verv zeg 28-02-24 2001 01 DE-21 3937577254 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 12-06-21 2006 01 DE-14 4433694797 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433634514 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4441561350 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-12-23 2027 01 DE-105 4463768365 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-01-24 2044 01 DE-751 4589174685 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449155840X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 27-02-24 2050 01 DE-Zi4 4441561369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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9781400829323 978-1-4008-2932-3 10.1515/9781400829323 doi (DE-627)1658620100 (DE-576)446779938 (DE-599)GBV818140771 (OCoLC)909875875 (EBP)005924804 (DE-B1597)447466 DE-627 ger DE-627 rakwb eng HG6024.5 HG6024.5 BUS 027000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS027000 bisacsh QK 660 SEPA rvk (DE-625)rvk/141676: SK 980 SEPA rvk (DE-625)rvk/143277: 85.30 bkl Rebonato, Riccardo verfasserin aut Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives The LIBOR Market Model and Beyond Riccardo Rebonato Princeton, N.J. Princeton University Press 2003 ©2003 Online-Ressource (488 S.) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. 2003 |2003|||||||||| 2003 In English 1.1\x Zinsderivat (DE-627)091402530 (DE-2867)18701-1 stw 1.2\x Derivat (DE-627)09135983X (DE-2867)18668-1 stw 1.3\x CAPM (DE-627)091353408 (DE-2867)19271-2 stw 1.4\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.6\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw Interest rate futures LIBOR market model BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4124494-1 (DE-627)105747351 (DE-576)209568569 Zinstermingeschäft gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd (DE-627) 9780691089737 : print Erscheint auch als print 9780691089737 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo Modern pricing of interest-rate derivatives Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 XVII, 467 S. (DE-627)353848778 (DE-576)101758979 0691089736 9780691089737 http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323 X:De Gruyter Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400829323.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400829323.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818140771 ZDB-23-DGG EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 660 Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) (DE-627)1271477084 (DE-625)rvk/141676: (DE-576)201477084 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 85.30 Investition Finanzierung SEPA (DE-627)106414763 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 21 01 0046 3485216283 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108873629 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545195341 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806248672 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-11-20 26 01 0206 4499891612 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 13-03-24 31 01 0027 3868975829 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4078319513 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418882758 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-11-23 69 01 0009 3756734307 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 17-09-20 72 01 0035 3539955828 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 13-11-19 90 01 3090 3533720713 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-11-19 110 01 3110 3515417788 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 13-09-19 120 01 0715 3569470563 Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 21-12-19 120 02 0715 3581027666 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 23-01-20 120 03 0715 1543845916 Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 31-05-15 120 04 0715 3579739980 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 23-01-20 122 01 0897 3544678586 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 21-11-19 130 01 0700 3986022309 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots z 02-01-20 370 01 4370 4085579932 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 449282751X DeGryuterEBS2024 verv zeg 28-02-24 2001 01 DE-21 3937577254 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 12-06-21 2006 01 DE-14 4433694797 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433634514 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4441561350 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-12-23 2027 01 DE-105 4463768365 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-01-24 2044 01 DE-751 4589174685 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449155840X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 27-02-24 2050 01 DE-Zi4 4441561369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. 2003 |2003|||||||||| 2003 In English 1.1\x Zinsderivat (DE-627)091402530 (DE-2867)18701-1 stw 1.2\x Derivat (DE-627)09135983X (DE-2867)18668-1 stw 1.3\x CAPM (DE-627)091353408 (DE-2867)19271-2 stw 1.4\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.6\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw Interest rate futures LIBOR market model BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4124494-1 (DE-627)105747351 (DE-576)209568569 Zinstermingeschäft gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd (DE-627) 9780691089737 : print Erscheint auch als print 9780691089737 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Rebonato, Riccardo Modern pricing of interest-rate derivatives Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002 XVII, 467 S. (DE-627)353848778 (DE-576)101758979 0691089736 9780691089737 http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323 X:De Gruyter Verlag Volltext https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/doc/cover/9781400829323.jpg X:GRUY Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400829323.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400829323.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2015-03-18 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis (DE-627)818140771 ZDB-23-DGG EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 660 Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Finanzinnovationen (Options, Futures, Swaps, Security design) (DE-627)1271477084 (DE-625)rvk/141676: (DE-576)201477084 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 85.30 Investition Finanzierung SEPA (DE-627)106414763 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 21 01 0046 3485216283 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 11-06-19 22 01 0018 4108873629 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 3545195341 olr-degruyter3 i z 21-11-19 24 01 0008 3806248672 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-11-20 26 01 0206 4499891612 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 13-03-24 31 01 0027 3868975829 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4078319513 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418882758 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-11-23 69 01 0009 3756734307 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 17-09-20 72 01 0035 3539955828 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 13-11-19 90 01 3090 3533720713 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-11-19 110 01 3110 3515417788 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 13-09-19 120 01 0715 3569470563 Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives The LIBOR Market Model and Beyond |
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Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. |
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Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. |
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Biographical note: RebonatoRiccardo: Riccardo Rebonato is Head of Group Market Risk and Head of the Quantitative Research Centre (QUARC) for the Royal Bank of Scotland Group. He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing". In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance. |
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This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance.</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">2003</subfield><subfield code="7">|2003||||||||||</subfield></datafield><datafield tag="534" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Zinsderivat</subfield><subfield code="0">(DE-627)091402530</subfield><subfield code="0">(DE-2867)18701-1</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="0">(DE-627)09135983X</subfield><subfield code="0">(DE-2867)18668-1</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield code="a">CAPM</subfield><subfield code="0">(DE-627)091353408</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19271-2</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.4\x</subfield><subfield code="a">Arbitrage Pricing</subfield><subfield code="0">(DE-627)091347920</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19269-3</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.5\x</subfield><subfield code="a">Theorie</subfield><subfield code="0">(DE-627)091394902</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19073-6</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.6\x</subfield><subfield code="a">Zinsstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-627)091402514</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19267-0</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Interest rate futures</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">LIBOR market model</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124494-1</subfield><subfield code="0">(DE-627)105747351</subfield><subfield code="0">(DE-576)209568569</subfield><subfield code="a">Zinstermingeschäft</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="0">(DE-627)186595549</subfield><subfield code="0">(DE-576)211843865</subfield><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">(DE-627)</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="1" ind2=" "><subfield code="z">9780691089737</subfield><subfield code="c">: print</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">print</subfield><subfield code="z">9780691089737</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="a">Rebonato, Riccardo</subfield><subfield code="t">Modern pricing of interest-rate derivatives</subfield><subfield code="d">Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002</subfield><subfield code="h">XVII, 467 S.</subfield><subfield code="w">(DE-627)353848778</subfield><subfield code="w">(DE-576)101758979</subfield><subfield code="z">0691089736</subfield><subfield code="z">9780691089737</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323</subfield><subfield code="m">X:De Gruyter</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">01-11-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3515417788</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3569470563</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Introduction p. xi Acknowledgements p. xvii The Structure of the LIBOR Market Model … Putting the Modern Pricing Approach in Perspective … Historical Developments … Some Important Remarks … The Mathematical and Financial Set-up … The Modelling Framework … Definition and Valuation of the Underlying Plain-Vanilla Instruments … The Mathematical and Financial Description of the Securities Market … Describing the Dynamics of Forward Rates … A Working Framework for the Modern Pricing Approach … Equivalent Descriptions of the Dynamics of Forward Rates … Generalization of the Approach … The Swap-Rate-Based LIBOR Market Model … Characterizing and Valuing Complex LIBOR Products … The Types of Product That Can be Handled Using the LIBOR Market Model … Case Study: Pricing in a Three-Forward-Rate, Two-Factor World … Overview of the Results So Far … Determining the No-Arbitrage Drifts of Forward Rates … General Derivation of the Drift Terms … Expressing the No-Arbitrage Conditions in Terms of Market-Related Quantities … Approximations of the Drift Terms … Conclusions … The Inputs to the General Framework … Instantaneous Volatilities … Introduction and Motivation … Instantaneous Volatility Functions: General Results … Functional Forms for the Instantaneous Volatility Function - Financial Implications … Analysis of Specific Functional Forms for the Instantaneous Volatility Functions … Appendix I - Why Specification … 11c) Fails to Satisfy Joint Conditions … Appendix II - Indefinite Integral of the Instantaneous Covariance … Specifying the Instantaneous Correlation Function … General Considerations … Empirical Data and Financial Plausibility … Intrinsic Limitations of Low-Dimensionality Approaches … Proposed Functional Forms for the Instantaneous Correlation Function … Conditions for the Occurrence of Exponential Correlation Surfaces … A Semi-Parametric Specification of the Correlation Surface … Calibration of the LIBOR Market Model … Fitting the Instantaneous Volatility Functions … General Calibration Philosophy and Plan of Part III … A First Approach to Fitting the Caplet Market: Imposing Time-Homogeneity … A Second Approach to Fitting the Caplet Market: Using Information from the Swaption Matrix … A Third Approach to Fitting the Caplet Market: Assigning a Future Term Structure of Volatilities … Results … Conclusions … Simultaneous Calibration to Market Caplet Prices and to an Exogenous Correlation Matrix … Introduction and Motivation … An Optimal Procedure to Recover an Exogenous Target Correlation Matrix … Results and Discussion … Conclusions … Calibrating a Forward-Rate-Based LIBOR Market Model to Swaption Prices … The General Context … The Need for a Joint Description of the Forward-and Swap-Rate Dynamics … Approximating the Swap-Rate Instantaneous Volatility … Computational Results on European Swaptions … Calibration to Co-Terminal European Swaption Prices … An Application: Using an FRA-Based LIBOR Market Model for Bermudan Swaptions … Quality of the Numerical Approximation in Realistic Market Cases … Beyond the Standard Approach: Accounting for Smiles … Extending the Standard Approach - I: CEV and Displaced Diffusion … Practical and Conceptual Implications of Non-Flat Volatility Smiles … Calculating Deltas and Other Risk Derivatives in the Presence of Smiles … Accounting for Monotonically Decreasing Smiles … Time-Homogeneity in the Context of Displaced Diffusions … Extending the Standard Approach - II: Stochastic Instantaneous Volatilities … Introduction and Motivation … The Modelling Framework … Numerical Techniques … Numerical Results … Conclusions and Suggestions for Future Work … A Joint Empirical and Theoretical Analysis of the Stochastic-Volatility LIBOR Market Model … Motivation and Plan of the Chapter … The Empirical Analysis … The Computer Experiments … Conclusions and Suggestions for Future Work … Bibliography … Index … |
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He is also a Visiting Lecturer at Oxford University's Mathematical Institute, where he teaches for the MSC/Diploma in Mathematical Finance. His books include "Interest-Rate Option Models" and "Volatility and Correlation in Option Pricing".</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In recent years, interest-rate modeling has developed rapidly in terms of both practice and theory. The academic and practitioners' communities, however, have not always communicated as productively as would have been desirable. As a result, their research programs have often developed with little constructive interference. In this book, Riccardo Rebonato draws on his academic and professional experience, straddling both sides of the divide to bring together and build on what theory and trading have to offer. Rebonato begins by presenting the conceptual foundations for the application of the LIBOR market model to the pricing of interest-rate derivatives. Next he treats in great detail the calibration of this model to market prices, asking how possible and advisable it is to enforce a simultaneous fitting to several market observables. He does so with an eye not only to mathematical feasibility but also to financial justification, while devoting special scrutiny to the implications of market incompleteness. Much of the book concerns an original extension of the LIBOR market model, devised to account for implied volatility smiles. This is done by introducing a stochastic-volatility, displaced-diffusion version of the model. The emphasis again is on the financial justification and on the computational feasibility of the proposed solution to the smile problem. This book is must reading for quantitative researchers in financial houses, sophisticated practitioners in the derivatives area, and students of finance.</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">2003</subfield><subfield code="7">|2003||||||||||</subfield></datafield><datafield tag="534" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">2003</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Zinsderivat</subfield><subfield code="0">(DE-627)091402530</subfield><subfield code="0">(DE-2867)18701-1</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="0">(DE-627)09135983X</subfield><subfield code="0">(DE-2867)18668-1</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield code="a">CAPM</subfield><subfield code="0">(DE-627)091353408</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19271-2</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.4\x</subfield><subfield code="a">Arbitrage Pricing</subfield><subfield code="0">(DE-627)091347920</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19269-3</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.5\x</subfield><subfield code="a">Theorie</subfield><subfield code="0">(DE-627)091394902</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19073-6</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.6\x</subfield><subfield code="a">Zinsstruktur</subfield><subfield code="0">(DE-627)091402514</subfield><subfield code="0">(DE-2867)19267-0</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Interest rate futures</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">LIBOR market model</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124494-1</subfield><subfield code="0">(DE-627)105747351</subfield><subfield code="0">(DE-576)209568569</subfield><subfield code="a">Zinstermingeschäft</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4381572-8</subfield><subfield code="0">(DE-627)186595549</subfield><subfield code="0">(DE-576)211843865</subfield><subfield code="a">Derivat</subfield><subfield code="g">Wertpapier</subfield><subfield code="2">gnd</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">(DE-627)</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="1" ind2=" "><subfield code="z">9780691089737</subfield><subfield code="c">: print</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">print</subfield><subfield code="z">9780691089737</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="a">Rebonato, Riccardo</subfield><subfield code="t">Modern pricing of interest-rate derivatives</subfield><subfield code="d">Princeton, N.J. [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2002</subfield><subfield code="h">XVII, 467 S.</subfield><subfield code="w">(DE-627)353848778</subfield><subfield code="w">(DE-576)101758979</subfield><subfield code="z">0691089736</subfield><subfield code="z">9780691089737</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://dx.doi.org/10.1515/9781400829323</subfield><subfield code="m">X:De Gruyter</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/isbn/9781400829323</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9781400829323?locatt=mode:legacy</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield 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Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">31-05-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">04</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3579739980</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">23-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">3544678586</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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