Efficiently Inefficient : How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined
Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Pedersen, Lasse Heje [verfasserIn] |
|---|
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, NJ: Princeton University Press ; 2015 |
|---|---|
| Ausgabe: |
Course Book |
| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
|---|
| Systematik: |
|
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource ; 65 line illus. 16 tables |
|---|---|
| Beschreibung: |
Mode of access: Internet via World Wide Web. |
| Reproduktion: |
[Online-Ausgabe] |
|---|---|
| Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje: Efficiently inefficient - Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 |
| Links: | |
|---|---|
| ISBN: |
978-1-4008-6573-4 |
| DOI / URN: |
10.1515/9781400865734 |
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| 520 | |a Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com | ||
| 520 | |a Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index | ||
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Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Hedgefonds (DE-627)091365694 (DE-2867)24740-5 stw 1.2\x Institutioneller Investor (DE-627)091367999 (DE-2867)12287-1 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw Capital market Investment analysis Investments Liquidity (Economics) Portfolio management Securities Prices Securities BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd DE-101 s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd (DE-627) 9780691166193 : print Erscheint auch als print 9780691166193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje Efficiently inefficient Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 XIV, 348 S. (DE-627)797766723 (DE-576)428317375 9780691166193 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 800 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Allgemeines (DE-627)1271482185 (DE-625)rvk/141681: (DE-576)201482185 QK 620 Kapitalmärkte allgemein Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Kapitalmärkte allgemein (DE-627)1270918982 (DE-625)rvk/141668: (DE-576)200918982 QK 810 Portfolioanalyse und -management Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Portfolioanalyse und -management (DE-627)1271357569 (DE-625)rvk/141682: (DE-576)201357569 QK 530 Investmentfonds Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalsammelstellen des Nichtbankenbereichs Investmentfonds (DE-627)1271479540 (DE-625)rvk/141660: (DE-576)201479540 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt SEPA (DE-627)106411519 BO 045F 332.6 21 01 0046 3745895355 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 01-09-20 22 01 0018 4110326222 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 01-04-22 23 01 0830 3669421610 olr-degruyter3 i z 20-05-20 24 01 0008 3805397623 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 449371171X DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3937173048 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 11-06-21 2006 01 DE-14 4427541895 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 06-12-23 2010 01 DE-15 4427336981 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-12-23 2020 01 DE-Ch1 4440235263 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-12-23 2027 01 DE-105 446238878X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-01-24 2044 01 DE-751 4586980168 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 03-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490853068 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4440235271 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9781400865734 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2020.05.20 |
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Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Hedgefonds (DE-627)091365694 (DE-2867)24740-5 stw 1.2\x Institutioneller Investor (DE-627)091367999 (DE-2867)12287-1 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw Capital market Investment analysis Investments Liquidity (Economics) Portfolio management Securities Prices Securities BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd DE-101 s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd (DE-627) 9780691166193 : print Erscheint auch als print 9780691166193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje Efficiently inefficient Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 XIV, 348 S. (DE-627)797766723 (DE-576)428317375 9780691166193 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 800 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Allgemeines (DE-627)1271482185 (DE-625)rvk/141681: (DE-576)201482185 QK 620 Kapitalmärkte allgemein Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Kapitalmärkte allgemein (DE-627)1270918982 (DE-625)rvk/141668: (DE-576)200918982 QK 810 Portfolioanalyse und -management Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Portfolioanalyse und -management (DE-627)1271357569 (DE-625)rvk/141682: (DE-576)201357569 QK 530 Investmentfonds Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalsammelstellen des Nichtbankenbereichs Investmentfonds (DE-627)1271479540 (DE-625)rvk/141660: (DE-576)201479540 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt SEPA (DE-627)106411519 BO 045F 332.6 21 01 0046 3745895355 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 01-09-20 22 01 0018 4110326222 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 01-04-22 23 01 0830 3669421610 olr-degruyter3 i z 20-05-20 24 01 0008 3805397623 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495463853 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3873096218 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 24-02-21 34 01 3551 4080335016 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420044934 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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9781400865734 978-1-4008-6573-4 10.1515/9781400865734 doi (DE-627)1696862132 (DE-599)KEP051980010 (EBP)051980010 (DE-B1597)459907 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US BUS069030 bisacsh BUS036000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS036070 bisacsh QK 800 SEPA rvk (DE-625)rvk/141681: QK 620 SEPA rvk (DE-625)rvk/141668: QK 810 SEPA rvk (DE-625)rvk/141682: QK 530 SEPA rvk (DE-625)rvk/141660: 83.50 bkl Pedersen, Lasse Heje verfasserin aut Efficiently Inefficient How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined Lasse Heje Pedersen Course Book Princeton, NJ Princeton University Press [2015] 1 Online-Ressource 65 line illus. 16 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Hedgefonds (DE-627)091365694 (DE-2867)24740-5 stw 1.2\x Institutioneller Investor (DE-627)091367999 (DE-2867)12287-1 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw Capital market Investment analysis Investments Liquidity (Economics) Portfolio management Securities Prices Securities BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd DE-101 s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd (DE-627) 9780691166193 : print Erscheint auch als print 9780691166193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje Efficiently inefficient Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 XIV, 348 S. (DE-627)797766723 (DE-576)428317375 9780691166193 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 800 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Allgemeines (DE-627)1271482185 (DE-625)rvk/141681: (DE-576)201482185 QK 620 Kapitalmärkte allgemein Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Kapitalmärkte allgemein (DE-627)1270918982 (DE-625)rvk/141668: (DE-576)200918982 QK 810 Portfolioanalyse und -management Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Portfolioanalyse und -management (DE-627)1271357569 (DE-625)rvk/141682: (DE-576)201357569 QK 530 Investmentfonds Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalsammelstellen des Nichtbankenbereichs Investmentfonds (DE-627)1271479540 (DE-625)rvk/141660: (DE-576)201479540 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt SEPA (DE-627)106411519 BO 045F 332.6 21 01 0046 3745895355 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 01-09-20 22 01 0018 4110326222 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 01-04-22 23 01 0830 3669421610 olr-degruyter3 i z 20-05-20 24 01 0008 3805397623 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495463853 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3873096218 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 24-02-21 34 01 3551 4080335016 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420044934 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 03-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490853068 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4440235271 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9781400865734 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2020.05.20 |
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9781400865734 978-1-4008-6573-4 10.1515/9781400865734 doi (DE-627)1696862132 (DE-599)KEP051980010 (EBP)051980010 (DE-B1597)459907 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US BUS069030 bisacsh BUS036000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS036070 bisacsh QK 800 SEPA rvk (DE-625)rvk/141681: QK 620 SEPA rvk (DE-625)rvk/141668: QK 810 SEPA rvk (DE-625)rvk/141682: QK 530 SEPA rvk (DE-625)rvk/141660: 83.50 bkl Pedersen, Lasse Heje verfasserin aut Efficiently Inefficient How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined Lasse Heje Pedersen Course Book Princeton, NJ Princeton University Press [2015] 1 Online-Ressource 65 line illus. 16 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Hedgefonds (DE-627)091365694 (DE-2867)24740-5 stw 1.2\x Institutioneller Investor (DE-627)091367999 (DE-2867)12287-1 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw Capital market Investment analysis Investments Liquidity (Economics) Portfolio management Securities Prices Securities BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd DE-101 s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd (DE-627) 9780691166193 : print Erscheint auch als print 9780691166193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje Efficiently inefficient Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 XIV, 348 S. (DE-627)797766723 (DE-576)428317375 9780691166193 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 800 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Allgemeines (DE-627)1271482185 (DE-625)rvk/141681: (DE-576)201482185 QK 620 Kapitalmärkte allgemein Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Kapitalmärkte allgemein (DE-627)1270918982 (DE-625)rvk/141668: (DE-576)200918982 QK 810 Portfolioanalyse und -management Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Portfolioanalyse und -management (DE-627)1271357569 (DE-625)rvk/141682: (DE-576)201357569 QK 530 Investmentfonds Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalsammelstellen des Nichtbankenbereichs Investmentfonds (DE-627)1271479540 (DE-625)rvk/141660: (DE-576)201479540 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt SEPA (DE-627)106411519 BO 045F 332.6 21 01 0046 3745895355 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 01-09-20 22 01 0018 4110326222 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 01-04-22 23 01 0830 3669421610 olr-degruyter3 i z 20-05-20 24 01 0008 3805397623 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495463853 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3873096218 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 24-02-21 34 01 3551 4080335016 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420044934 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9781400865734 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2020.05.20 |
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9781400865734 978-1-4008-6573-4 10.1515/9781400865734 doi (DE-627)1696862132 (DE-599)KEP051980010 (EBP)051980010 (DE-B1597)459907 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US BUS069030 bisacsh BUS036000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS036070 bisacsh QK 800 SEPA rvk (DE-625)rvk/141681: QK 620 SEPA rvk (DE-625)rvk/141668: QK 810 SEPA rvk (DE-625)rvk/141682: QK 530 SEPA rvk (DE-625)rvk/141660: 83.50 bkl Pedersen, Lasse Heje verfasserin aut Efficiently Inefficient How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined Lasse Heje Pedersen Course Book Princeton, NJ Princeton University Press [2015] 1 Online-Ressource 65 line illus. 16 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Hedgefonds (DE-627)091365694 (DE-2867)24740-5 stw 1.2\x Institutioneller Investor (DE-627)091367999 (DE-2867)12287-1 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw Capital market Investment analysis Investments Liquidity (Economics) Portfolio management Securities Prices Securities BUSINESS & ECONOMICS / Investments & Securities / Analysis & Trading Strategies s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd DE-101 s (DE-588)4273190-2 (DE-627)104432365 (DE-576)210696419 Investitionsanalyse gnd s (DE-588)4115601-8 (DE-627)105813036 (DE-576)209494611 Portfoliomanagement gnd s (DE-588)4112584-8 (DE-627)105836125 (DE-576)209469188 Arbitrage-Pricing-Theorie gnd (DE-627) 9780691166193 : print Erscheint auch als print 9780691166193 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Pedersen, Lasse Heje Efficiently inefficient Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2015 XIV, 348 S. (DE-627)797766723 (DE-576)428317375 9780691166193 https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 QK 800 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Allgemeines (DE-627)1271482185 (DE-625)rvk/141681: (DE-576)201482185 QK 620 Kapitalmärkte allgemein Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Kapitalmärkte allgemein (DE-627)1270918982 (DE-625)rvk/141668: (DE-576)200918982 QK 810 Portfolioanalyse und -management Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalanlage, Portfolio-Analyse Portfolioanalyse und -management (DE-627)1271357569 (DE-625)rvk/141682: (DE-576)201357569 QK 530 Investmentfonds Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Kapitalsammelstellen des Nichtbankenbereichs Investmentfonds (DE-627)1271479540 (DE-625)rvk/141660: (DE-576)201479540 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt SEPA (DE-627)106411519 BO 045F 332.6 21 01 0046 3745895355 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 01-09-20 22 01 0018 4110326222 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 01-04-22 23 01 0830 3669421610 olr-degruyter3 i z 20-05-20 24 01 0008 3805397623 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495463853 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3873096218 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 24-02-21 34 01 3551 4080335016 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420044934 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[Online-Ausgabe]</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mode of access: Internet via World Wide Web.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Hedgefonds</subfield><subfield code="0">(DE-627)091365694</subfield><subfield code="0">(DE-2867)24740-5</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Institutioneller Investor</subfield><subfield code="0">(DE-627)091367999</subfield><subfield code="0">(DE-2867)12287-1</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield 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Press, 2015</subfield><subfield code="h">XIV, 348 S.</subfield><subfield code="w">(DE-627)797766723</subfield><subfield code="w">(DE-576)428317375</subfield><subfield code="z">9780691166193</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/isbn/9781400865734</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9781400865734?locatt=mode:legacy</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400865734.jpg</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-11-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">4495463853</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">04-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3873096218</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-02-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4080335016</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420044934</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">3669500812</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Efficiently Inefficient How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined |
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Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index |
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Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index |
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Efficiently Inefficient describes the key trading strategies used by hedge funds and demystifies the secret world of active investing. Leading financial economist Lasse Heje Pedersen combines the latest research with real-world examples and interviews with top hedge fund managers to show how certain trading strategies make money-and why they sometimes don't.Pedersen views markets as neither perfectly efficient nor completely inefficient. Rather, they are inefficient enough that money managers can be compensated for their costs through the profits of their trading strategies and efficient enough that the profits after costs do not encourage additional active investing. Understanding how to trade in this efficiently inefficient market provides a new, engaging way to learn finance. Pedersen analyzes how the market price of stocks and bonds can differ from the model price, leading to new perspectives on the relationship between trading results and finance theory. He explores several different areas in depth-fundamental tools for investment management, equity strategies, macro strategies, and arbitrage strategies-and he looks at such diverse topics as portfolio choice, risk management, equity valuation, and yield curve logic. The book's strategies are illuminated further by interviews with leading hedge fund managers: Lee Ainslie, Cliff Asness, Jim Chanos, Ken Griffin, David Harding, John Paulson, Myron Scholes, and George Soros.Efficiently Inefficient effectively demonstrates how financial markets really work.Free problem sets are available online at http://www.lhpedersen.com Frontmatter -- Contents -- The Main Themes in Three Simple Tables -- Preface -- Acknowledgments -- About the Author -- Introduction -- Part I. Active Investment -- Chapter 1. Understanding Hedge Funds and Other Smart Money -- Chapter 2. Evaluating Trading Strategies: Performance Measures -- Chapter 3. Finding and Backtesting Strategies: Profiting in Efficiently Inefficient Markets -- Chapter 4. Portfolio Construction and Risk Management -- Chapter 5. Trading and Financing a Strategy: Market and Funding Liquidity -- Part II. Equity Strategies -- Chapter 6. Introduction to Equity Valuation and Investing -- Chapter 7. Discretionary Equity Investing -- Chapter 8. Dedicated Short Bias -- Chapter 9. Quantitative Equity Investing -- Part III. Asset Allocation and Macro Strategies -- Chapter 10. Introduction to Asset Allocation: The Returns to the Major Asset Classes -- Chapter 11. Global Macro Investing -- Chapter 12 Managed Futures: Trend-Following Investing -- Part IV. Arbitrage Strategies -- Chapter 13. Introduction to Arbitrage Pricing and Trading -- Chapter 14. Fixed-Income Arbitrage -- Chapter 15. Convertible Bond Arbitrage -- Chapter 16. Event-Driven Investments -- References -- Index |
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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-11-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">4495463853</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">04-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3873096218</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-02-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4080335016</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420044934</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">3757106393</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-09-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">3669222731</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">3669500812</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">3669539727</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3690947677</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">25-06-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">3669303618</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-05-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">3986822941</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">3669341579</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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