Machine learning in asset pricing

Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A R...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Autor*in:	Nagel, Stefan - 1973- [verfasserIn]

Format:	E-Book
Sprache:	Englisch

Erschienen:	Princeton Oxford: Princeton University Press ; 2021

Rechteinformationen:	Restricted Access

Schlagwörter:	Capital assets pricing model Finance, Mathematical models Investments, Mathematical models Machine learning, Economic aspects Prices, Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering

Umfang:	1 Online-Ressource (160 Seiten) ; Illustrationen

Reihe:	Princeton lectures in finance

Links:	Link aufrufen Link aufrufen Link aufrufen Cover Cover
ISBN:	978-0-691-21871-7

DOI / URN:	10.1515/9780691218717

Katalog-ID:	1760233722

Internformat


LEADER	01000cam a2200265 4500
001	1760233722
003	DE-627
005	20241002175635.0
007	cr uuu---uuuuu
008	210610s2021 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|eng c
020			\|a 9780691218717 \|9 978-0-691-21871-7
024	7		\|a 10.1515/9780691218717 \|2 doi
035			\|a (DE-627)1760233722
035			\|a (DE-599)KXP1760233722
035			\|a (DE-B1597)576404
035			\|a (EBP)06615331X
040			\|a DE-627 \|b ger \|c DE-627 \|e rda
041			\|a eng
050		0	\|a HG4636
072		7	\|a BUS027010 \|2 bisacsh
082	0		\|a 332.6
082	0		\|a 332.63/2220285631
100	1		\|a Nagel, Stefan \|d 1973- \|e verfasserin \|0 (DE-588)12879786X \|0 (DE-627)380639068 \|0 (DE-576)29733848X \|4 aut
245	1	0	\|a Machine learning in asset pricing \|c Stefan Nagel
264		1	\|a Princeton \|a Oxford \|b Princeton University Press \|c 2021
300			\|a 1 Online-Ressource (160 Seiten) \|b Illustrationen
336			\|a Text \|b txt \|2 rdacontent
337			\|a Computermedien \|b c \|2 rdamedia
338			\|a Online-Ressource \|b cr \|2 rdacarrier
490	0		\|a Princeton lectures in finance
506	1		\|a Restricted Access \|e Controlled Vocabulary for Access Rights \|u http://purl.org/coar/access_right/c_16ec \|f online access with authorization \|2 star
520			\|a Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index
520			\|a A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation
546			\|a In English
650		0	\|a Capital assets pricing model
650		0	\|a Finance \|x Mathematical models
650		0	\|a Investments \|x Mathematical models
650		0	\|a Machine learning \|x Economic aspects
650		0	\|a Prices \|x Mathematical models
650		4	\|a Electronic books
650		4	\|a BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering
653			\|a Advances in Financial Learning
653			\|a Bayesian estimation
653			\|a Bayesian regression
653			\|a Igor Halperin
653			\|a Machine Learning in Finance
653			\|a Marcos Lopez de Prado
653			\|a Matthew Dixon
653			\|a Paul Bilokon
653			\|a Supervised learning
653			\|a asset prices
653			\|a cross-section of stock returns
653			\|a data-driven methods of tuning
653			\|a elastic-net estimator
653			\|a factor models
653			\|a firm fundamentals
653			\|a high-dimensional prediction
653			\|a market efficiency
653			\|a mean-variance optimization framework
653			\|a neural networks
653			\|a out-of-sample performance
653			\|a regularization
653			\|a return predictability
653			\|a ridge regression
653			\|a risk premia estimation
653			\|a trees and random forests
856	4	0	\|u https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 \|m X:GRUY \|x Verlag \|z lizenzpflichtig
856	4	0	\|u https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy \|m X:GRUY \|x Resolving-System \|z lizenzpflichtig
856	4	2	\|u https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg \|m X:GRUY \|x Verlag \|3 Cover
856	4	2	\|u https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original \|m X:GRUY \|x Verlag \|3 Cover
912			\|a EBA-CL-LAEC
912			\|a EBA-EBKALL
912			\|a EBA-ECL-LAEC
912			\|a EBA-EEBKALL
912			\|a EBA-ESSHALL
912			\|a EBA-ESTMALL
912			\|a EBA-PPALL
912			\|a EBA-SSHALL
912			\|a EBA-STMALL
912			\|a GBV-deGruyter-alles
912			\|a ZDB-23-DBV \|b 2021
912			\|a ZDB-23-DGG \|b 2021
912			\|a GBV_ILN_20
912			\|a ISIL_DE-84
912			\|a SYSFLAG_1
912			\|a GBV_KXP
912			\|a GBV_ILN_21
912			\|a ISIL_DE-46
912			\|a GBV_ILN_22
912			\|a ISIL_DE-18
912			\|a GBV_ILN_23
912			\|a ISIL_DE-830
912			\|a GBV_ILN_24
912			\|a ISIL_DE-8
912			\|a GBV_ILN_31
912			\|a ISIL_DE-27
912			\|a GBV_ILN_34
912			\|a ISIL_DE-18-302
912			\|a GBV_ILN_60
912			\|a ISIL_DE-705
912			\|a GBV_ILN_62
912			\|a ISIL_DE-28
912			\|a GBV_ILN_65
912			\|a ISIL_DE-3
912			\|a GBV_ILN_69
912			\|a ISIL_DE-9
912			\|a GBV_ILN_72
912			\|a ISIL_DE-35
912			\|a GBV_ILN_90
912			\|a ISIL_DE-Hil2
912			\|a GBV_ILN_110
912			\|a ISIL_DE-Luen4
912			\|a GBV_ILN_120
912			\|a ISIL_DE-715
912			\|a GBV_ILN_122
912			\|a ISIL_DE-897
912			\|a GBV_ILN_130
912			\|a ISIL_DE-700
912			\|a GBV_ILN_140
912			\|a ISIL_DE-839
912			\|a GBV_ILN_147
912			\|a ISIL_DE-Fl3
912			\|a GBV_ILN_164
912			\|a ISIL_DE-916
912			\|a GBV_ILN_264
912			\|a ISIL_DE-897-1
912			\|a GBV_ILN_370
912			\|a ISIL_DE-1373
912			\|a GBV_ILN_736
912			\|a GBV_ILN_2001
912			\|a ISIL_DE-21
912			\|a GBV_ILN_2005
912			\|a ISIL_DE-291
912			\|a GBV_ILN_2006
912			\|a ISIL_DE-14
912			\|a GBV_ILN_2010
912			\|a ISIL_DE-15
912			\|a GBV_ILN_2014
912			\|a ISIL_DE-90
912			\|a GBV_ILN_2020
912			\|a ISIL_DE-Ch1
912			\|a GBV_ILN_2027
912			\|a ISIL_DE-105
912			\|a GBV_ILN_2044
912			\|a ISIL_DE-751
912			\|a GBV_ILN_2045
912			\|a ISIL_DE-Mit1
912			\|a GBV_ILN_2050
912			\|a ISIL_DE-Zi4
912			\|a GBV_ILN_2055
912			\|a ISIL_DE-840
912			\|a GBV_ILN_2063
912			\|a ISIL_DE-951
912			\|a GBV_ILN_2118
912			\|a ISIL_DE-Mh35
951			\|a BO
953			\|2 045F \|a 332.6
953			\|2 045F \|a 332.63/2220285631
980			\|2 20 \|1 01 \|x 0084 \|b 396632959X \|h ACQ \|u CATDESC_DGR-EB \|y z \|z 15-09-21
980			\|2 21 \|1 01 \|x 0046 \|b 3979787028 \|h ebook_2023_degruyter_ebs \|k Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen \|y zza \|z 20-09-21
980			\|2 22 \|1 01 \|x 0018 \|b 4110479339 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h SUBedegebs \|y zu \|z 02-04-22
980			\|2 23 \|1 01 \|x 0830 \|b 3979812405 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h olr-degruyter3 \|u i \|y z \|z 20-09-21
980			\|2 24 \|1 01 \|x 0008 \|b 3977424270 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h olr-dgebs \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|k Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). \|y z \|z 13-09-21
980			\|2 31 \|1 01 \|x 0027 \|b 3977374184 \|h OLR-DeGruyterEBS \|k Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 13-09-21
980			\|2 34 \|1 01 \|x 3551 \|b 4080587414 \|h OLR-EBAKALL-EBS \|k Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg \|y z \|z 05-03-22
980			\|2 60 \|1 01 \|x 0705 \|b 4017615104 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h DeGruyter \|u verv \|u shib \|y z \|z 08-12-21
980			\|2 62 \|1 01 \|x 0028 \|b 3974821260 \|h OLR-OWI \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. \|y z \|z 08-09-21
980			\|2 65 \|1 01 \|x 0003 \|b 4420250259 \|h DeGruyter-EBA \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 28-11-23
980			\|2 69 \|1 01 \|x 0009 \|b 3977397575 \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|u BF_dG \|y z \|z 13-09-21
980			\|2 72 \|1 01 \|x 0035 \|b 3979686906 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-DG-PDA11SSHE \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. \|y z \|z 20-09-21
980			\|2 90 \|1 01 \|x 3090 \|b 3992195961 \|h OLR-HILdegruyter \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 21-10-21
980			\|2 110 \|1 01 \|x 3110 \|b 404411451X \|h OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|k Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz \|y z \|z 26-01-22
980			\|2 120 \|1 01 \|x 0715 \|b 3966607611 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e g \|j --%%-- \|h alma \|y z \|z 13-08-21
980			\|2 122 \|1 01 \|x 0897 \|b 3979712575 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-deGruyter-EBS \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots \|y z \|z 20-09-21
980			\|2 130 \|1 01 \|x 0700 \|b 3986978542 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-deGruyter-EBA-EBKALL \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 10-10-21
980			\|2 140 \|1 01 \|x 0839 \|b 3979736334 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-deGruyter-EBS \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots \|y z \|z 20-09-21
980			\|2 147 \|1 01 \|x 3528 \|b 3977485792 \|h OLR-EBS-DG \|k Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 13-09-21
980			\|2 164 \|1 01 \|x 0916 \|b 3978119536 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-DEGRUYTER \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. \|y z \|z 15-09-21
980			\|2 264 \|1 01 \|x 3264 \|b 3979761770 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e s \|j --%%-- \|h OLR-deGruyter-EBS \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots \|y z \|z 20-09-21
980			\|2 370 \|1 01 \|x 4370 \|b 4087656020 \|h EBS deGruyter \|k Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. \|u i \|y z \|z 11-03-22
980			\|2 736 \|1 01 \|x 4736 \|b 4493876859 \|h DeGryuterEBS2024 \|u verv \|y zeg \|z 29-02-24
980			\|2 2001 \|1 01 \|x DE-21 \|b 3945909643 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j kp \|y l01 \|z 06-07-21
980			\|2 2005 \|1 01 \|x DE-291 \|b 4049713071 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Zugriff nur aus dem Universitätsnetz \|y l01 \|z 02-02-22
980			\|2 2006 \|1 01 \|x DE-14 \|b 4427107605 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j --%%-- \|y l01 \|z 05-12-23
980			\|2 2010 \|1 01 \|x DE-15 \|b 4426694086 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Elektronischer Volltext - Campuslizenz \|y l01 \|z 05-12-23
980			\|2 2014 \|1 01 \|x DE-90 \|b 3936659907 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j --%%-- \|y l01 \|z 10-06-21
980			\|2 2020 \|1 01 \|x DE-Ch1 \|b 4438920671 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Campuslizenz \|y l01 \|z 16-12-23
980			\|2 2027 \|1 01 \|x DE-105 \|b 446049762X \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Campuslizenz \|y l01 \|z 17-01-24
980			\|2 2044 \|1 01 \|x DE-751 \|b 4586495863 \|c 00 \|f --%%-- \|d eBook de Gruyter \|e --%%-- \|j n \|k Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) \|y l01 \|z 02-10-24
980			\|2 2045 \|1 01 \|x DE-Mit1 \|b 4490283105 \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Volltext - Campuslizenz \|y l01 \|z 22-02-24
980			\|2 2050 \|1 01 \|x DE-Zi4 \|b 443892068X \|c 00 \|f --%%-- \|d --%%-- \|e --%%-- \|j n \|k Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. \|y l01 \|z 16-12-23
980			\|2 2055 \|1 01 \|x DE-840 \|b 399495178X \|c 00 \|f --%%-- \|d de Gruyter Wirtschaftswiss. \|e --%%-- \|j n \|k Campuslizenz HHN \|y l01 \|z 24-07-23
980			\|2 2063 \|1 01 \|x DE-951 \|b 3945909694 \|c 00 \|f --%%-- \|d eBook de Gruyter \|e n \|j n \|k Elektronischer Volltext - Campuslizenz \|y l01 \|z 06-07-21
980			\|2 2118 \|1 01 \|x DE-Mh35 \|b 4442582203 \|c 00 \|f --%%-- \|d eBook de Gruyter \|e --%%-- \|j n \|k Elektronischer Volltext - Campuslizenz \|y l01 \|z 21-12-23
981			\|2 20 \|1 01 \|x 0084 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 21 \|1 01 \|x 0046 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 22 \|1 01 \|x 0018 \|y Volltextzugang Campus \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 22 \|1 01 \|x 0018 \|y Volltextzugang von außerhalb des Campus \|r http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 23 \|1 01 \|x 0830 \|y E-books (deGruyter) \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 24 \|1 01 \|x 0008 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 31 \|1 01 \|x 0027 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 34 \|1 01 \|x 3551 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 60 \|1 01 \|x 0705 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 62 \|1 01 \|x 0028 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 65 \|1 01 \|x 0003 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 69 \|1 01 \|x 0009 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 72 \|1 01 \|x 0035 \|r http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 90 \|1 01 \|x 3090 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 110 \|1 01 \|x 3110 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 120 \|1 01 \|x 0715 \|r http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501
981			\|2 122 \|1 01 \|x 0897 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 130 \|1 01 \|x 0700 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 140 \|1 01 \|x 0839 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 147 \|1 01 \|x 3528 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 164 \|1 01 \|x 0916 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 264 \|1 01 \|x 3264 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 370 \|1 01 \|x 4370 \|y E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 736 \|1 01 \|x 4736 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2001 \|1 01 \|x DE-21 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2005 \|1 01 \|x DE-291 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 2006 \|1 01 \|x DE-14 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2010 \|1 01 \|x DE-15 \|y Online-Zugriff \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2014 \|1 01 \|x DE-90 \|y Zugang im Netz des KIT \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2020 \|1 01 \|x DE-Ch1 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2044 \|1 01 \|x DE-751 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy
981			\|2 2045 \|1 01 \|x DE-Mit1 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2050 \|1 01 \|x DE-Zi4 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2055 \|1 01 \|x DE-840 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
981			\|2 2063 \|1 01 \|x DE-951 \|r https://doi.org/10.1515/9780691218717
981			\|2 2118 \|1 01 \|x DE-Mh35 \|r https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717
982			\|2 31 \|1 01 \|x 0027 \|8 00 \|a E-Book DeGruyter
982			\|2 2001 \|1 01 \|x DE-21 \|8 00 \|s s \|a eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022
982			\|2 2027 \|1 01 \|x DE-105 \|8 00 \|s s \|a ebook
983			\|2 2063 \|1 01 \|x DE-951 \|8 00 \|0 (DE-627)1384640894 \|a e-Book
983			\|2 2063 \|1 01 \|x DE-951 \|8 00 \|0 (DE-627)1478403012 \|a e-Book De Gruyter
985			\|2 23 \|1 01 \|x 0830 \|a 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002
985			\|2 72 \|1 01 \|x 0035 \|a ebk1
995			\|2 20 \|1 01 \|x 0084 \|a ACQ
995			\|2 20 \|1 01 \|x 0084 \|a CATDESC_DGR-EB
995			\|2 21 \|1 01 \|x 0046 \|a ebook_2023_degruyter_ebs
995			\|2 21 \|1 01 \|x 0046 \|a ebm
995			\|2 22 \|1 01 \|x 0018 \|a SUBedegebs
995			\|2 23 \|1 01 \|x 0830 \|a olr-degruyter3
995			\|2 24 \|1 01 \|x 0008 \|a olr-dgebs
995			\|2 31 \|1 01 \|x 0027 \|a OLR-DeGruyterEBS
995			\|2 34 \|1 01 \|x 3551 \|a OLR-EBAKALL-EBS
995			\|2 60 \|1 01 \|x 0705 \|a DeGruyter
995			\|2 62 \|1 01 \|x 0028 \|a OLR-OWI
995			\|2 65 \|1 01 \|x 0003 \|a DeGruyter-EBA
995			\|2 72 \|1 01 \|x 0035 \|a OLR-DG-PDA11SSHE
995			\|2 90 \|1 01 \|x 3090 \|a OLR-HILdegruyter
995			\|2 110 \|1 01 \|x 3110 \|a OLR-DEGRUYTER-EBS-2018
995			\|2 120 \|1 01 \|x 0715 \|a alma
995			\|2 122 \|1 01 \|x 0897 \|a OLR-deGruyter-EBS
995			\|2 130 \|1 01 \|x 0700 \|a OLR-deGruyter-EBA-EBKALL
995			\|2 140 \|1 01 \|x 0839 \|a OLR-deGruyter-EBS
995			\|2 147 \|1 01 \|x 3528 \|a OLR-EBS-DG
995			\|2 164 \|1 01 \|x 0916 \|a OLR-DEGRUYTER
995			\|2 264 \|1 01 \|x 3264 \|a OLR-deGruyter-EBS
995			\|2 370 \|1 01 \|x 4370 \|a EBS deGruyter
995			\|2 736 \|1 01 \|x 4736 \|a DeGryuterEBS2024
998			\|2 23 \|1 01 \|x 0830 \|0 2021.09.20

Indexfelder

author_variant	s n sn
matchkey_str	book:9780691218717:2021----
hierarchy_sort_str	2021
callnumber-subject-code	HG
publishDate	2021
allfields	9780691218717 978-0-691-21871-7 10.1515/9780691218717 doi (DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X DE-627 ger DE-627 rda eng HG4636 BUS027010 bisacsh 332.6 332.63/2220285631 Nagel, Stefan 1973- verfasserin (DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X aut Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Princeton Oxford Princeton University Press 2021 1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton lectures in finance Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation In English Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original X:GRUY Verlag Cover EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV 2021 ZDB-23-DGG 2021 GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6 045F 332.63/2220285631 20 01 0084 396632959X ACQ CATDESC_DGR-EB z 15-09-21 21 01 0046 3979787028 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-09-21 22 01 0018 4110479339 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3979812405 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-degruyter3 i z 20-09-21 24 01 0008 3977424270 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-09-21 31 01 0027 3977374184 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 34 01 3551 4080587414 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 60 01 0705 4017615104 00 --%%-- --%%-- s --%%-- DeGruyter verv shib z 08-12-21 62 01 0028 3974821260 OLR-OWI Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-21 65 01 0003 4420250259 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3977397575 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-09-21 72 01 0035 3979686906 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 20-09-21 90 01 3090 3992195961 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-10-21 110 01 3110 404411451X OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3966607611 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-08-21 122 01 0897 3979712575 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 130 01 0700 3986978542 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3979736334 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 147 01 3528 3977485792 OLR-EBS-DG Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 164 01 0916 3978119536 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 15-09-21 264 01 3264 3979761770 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 370 01 4370 4087656020 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-03-22 736 01 4736 4493876859 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3945909643 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-07-21 2005 01 DE-291 4049713071 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 02-02-22 2006 01 DE-14 4427107605 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426694086 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2014 01 DE-90 3936659907 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-06-21 2020 01 DE-Ch1 4438920671 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446049762X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586495863 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 02-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490283105 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 443892068X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2055 01 DE-840 399495178X 00 --%%-- de Gruyter Wirtschaftswiss. --%%-- n Campuslizenz HHN l01 24-07-23 2063 01 DE-951 3945909694 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-07-21 2118 01 DE-Mh35 4442582203 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 21-12-23 20 01 0084 https://doi.org/10.1515/9780691218717 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9780691218717 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9780691218717 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 60 01 0705 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 62 01 0028 https://doi.org/10.1515/9780691218717 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9780691218717 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9780691218717 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9780691218717 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9780691218717 164 01 0916 https://doi.org/10.1515/9780691218717 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9780691218717 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2055 01 DE-840 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9780691218717 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 20 01 0084 ACQ 20 01 0084 CATDESC_DGR-EB 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 60 01 0705 DeGruyter 62 01 0028 OLR-OWI 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 164 01 0916 OLR-DEGRUYTER 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.09.20
spelling	9780691218717 978-0-691-21871-7 10.1515/9780691218717 doi (DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X DE-627 ger DE-627 rda eng HG4636 BUS027010 bisacsh 332.6 332.63/2220285631 Nagel, Stefan 1973- verfasserin (DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X aut Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Princeton Oxford Princeton University Press 2021 1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton lectures in finance Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation In English Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original X:GRUY Verlag Cover EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV 2021 ZDB-23-DGG 2021 GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6 045F 332.63/2220285631 20 01 0084 396632959X ACQ CATDESC_DGR-EB z 15-09-21 21 01 0046 3979787028 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-09-21 22 01 0018 4110479339 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3979812405 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-degruyter3 i z 20-09-21 24 01 0008 3977424270 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-09-21 31 01 0027 3977374184 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 34 01 3551 4080587414 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 60 01 0705 4017615104 00 --%%-- --%%-- s --%%-- DeGruyter verv shib z 08-12-21 62 01 0028 3974821260 OLR-OWI Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-21 65 01 0003 4420250259 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3977397575 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-09-21 72 01 0035 3979686906 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 20-09-21 90 01 3090 3992195961 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-10-21 110 01 3110 404411451X OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3966607611 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-08-21 122 01 0897 3979712575 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 130 01 0700 3986978542 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3979736334 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 147 01 3528 3977485792 OLR-EBS-DG Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 164 01 0916 3978119536 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 15-09-21 264 01 3264 3979761770 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 370 01 4370 4087656020 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-03-22 736 01 4736 4493876859 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3945909643 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-07-21 2005 01 DE-291 4049713071 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 02-02-22 2006 01 DE-14 4427107605 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426694086 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2014 01 DE-90 3936659907 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-06-21 2020 01 DE-Ch1 4438920671 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446049762X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586495863 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 02-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490283105 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 443892068X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2055 01 DE-840 399495178X 00 --%%-- de Gruyter Wirtschaftswiss. --%%-- n Campuslizenz HHN l01 24-07-23 2063 01 DE-951 3945909694 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-07-21 2118 01 DE-Mh35 4442582203 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 21-12-23 20 01 0084 https://doi.org/10.1515/9780691218717 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9780691218717 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9780691218717 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 60 01 0705 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 62 01 0028 https://doi.org/10.1515/9780691218717 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9780691218717 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9780691218717 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9780691218717 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9780691218717 164 01 0916 https://doi.org/10.1515/9780691218717 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9780691218717 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2055 01 DE-840 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9780691218717 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 20 01 0084 ACQ 20 01 0084 CATDESC_DGR-EB 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 60 01 0705 DeGruyter 62 01 0028 OLR-OWI 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 164 01 0916 OLR-DEGRUYTER 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.09.20
allfields_unstemmed	9780691218717 978-0-691-21871-7 10.1515/9780691218717 doi (DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X DE-627 ger DE-627 rda eng HG4636 BUS027010 bisacsh 332.6 332.63/2220285631 Nagel, Stefan 1973- verfasserin (DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X aut Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Princeton Oxford Princeton University Press 2021 1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton lectures in finance Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation In English Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original X:GRUY Verlag Cover EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV 2021 ZDB-23-DGG 2021 GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6 045F 332.63/2220285631 20 01 0084 396632959X ACQ CATDESC_DGR-EB z 15-09-21 21 01 0046 3979787028 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-09-21 22 01 0018 4110479339 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3979812405 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-degruyter3 i z 20-09-21 24 01 0008 3977424270 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-09-21 31 01 0027 3977374184 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 34 01 3551 4080587414 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 60 01 0705 4017615104 00 --%%-- --%%-- s --%%-- DeGruyter verv shib z 08-12-21 62 01 0028 3974821260 OLR-OWI Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-21 65 01 0003 4420250259 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3977397575 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-09-21 72 01 0035 3979686906 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 20-09-21 90 01 3090 3992195961 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-10-21 110 01 3110 404411451X OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3966607611 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-08-21 122 01 0897 3979712575 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 130 01 0700 3986978542 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3979736334 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 147 01 3528 3977485792 OLR-EBS-DG Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 164 01 0916 3978119536 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 15-09-21 264 01 3264 3979761770 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 370 01 4370 4087656020 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-03-22 736 01 4736 4493876859 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3945909643 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-07-21 2005 01 DE-291 4049713071 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 02-02-22 2006 01 DE-14 4427107605 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426694086 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2014 01 DE-90 3936659907 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-06-21 2020 01 DE-Ch1 4438920671 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446049762X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586495863 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 02-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490283105 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 443892068X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2055 01 DE-840 399495178X 00 --%%-- de Gruyter Wirtschaftswiss. --%%-- n Campuslizenz HHN l01 24-07-23 2063 01 DE-951 3945909694 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-07-21 2118 01 DE-Mh35 4442582203 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 21-12-23 20 01 0084 https://doi.org/10.1515/9780691218717 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9780691218717 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9780691218717 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 60 01 0705 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 62 01 0028 https://doi.org/10.1515/9780691218717 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9780691218717 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9780691218717 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9780691218717 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9780691218717 164 01 0916 https://doi.org/10.1515/9780691218717 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9780691218717 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2055 01 DE-840 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9780691218717 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 20 01 0084 ACQ 20 01 0084 CATDESC_DGR-EB 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 60 01 0705 DeGruyter 62 01 0028 OLR-OWI 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 164 01 0916 OLR-DEGRUYTER 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.09.20
allfieldsGer	9780691218717 978-0-691-21871-7 10.1515/9780691218717 doi (DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X DE-627 ger DE-627 rda eng HG4636 BUS027010 bisacsh 332.6 332.63/2220285631 Nagel, Stefan 1973- verfasserin (DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X aut Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Princeton Oxford Princeton University Press 2021 1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton lectures in finance Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation In English Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original X:GRUY Verlag Cover EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV 2021 ZDB-23-DGG 2021 GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6 045F 332.63/2220285631 20 01 0084 396632959X ACQ CATDESC_DGR-EB z 15-09-21 21 01 0046 3979787028 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-09-21 22 01 0018 4110479339 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3979812405 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-degruyter3 i z 20-09-21 24 01 0008 3977424270 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-09-21 31 01 0027 3977374184 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 34 01 3551 4080587414 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 60 01 0705 4017615104 00 --%%-- --%%-- s --%%-- DeGruyter verv shib z 08-12-21 62 01 0028 3974821260 OLR-OWI Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-21 65 01 0003 4420250259 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3977397575 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-09-21 72 01 0035 3979686906 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 20-09-21 90 01 3090 3992195961 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-10-21 110 01 3110 404411451X OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3966607611 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-08-21 122 01 0897 3979712575 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 130 01 0700 3986978542 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3979736334 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 147 01 3528 3977485792 OLR-EBS-DG Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 164 01 0916 3978119536 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 15-09-21 264 01 3264 3979761770 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 370 01 4370 4087656020 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-03-22 736 01 4736 4493876859 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3945909643 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-07-21 2005 01 DE-291 4049713071 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 02-02-22 2006 01 DE-14 4427107605 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426694086 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2014 01 DE-90 3936659907 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-06-21 2020 01 DE-Ch1 4438920671 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446049762X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586495863 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 02-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490283105 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 443892068X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2055 01 DE-840 399495178X 00 --%%-- de Gruyter Wirtschaftswiss. --%%-- n Campuslizenz HHN l01 24-07-23 2063 01 DE-951 3945909694 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-07-21 2118 01 DE-Mh35 4442582203 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 21-12-23 20 01 0084 https://doi.org/10.1515/9780691218717 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9780691218717 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9780691218717 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 60 01 0705 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 62 01 0028 https://doi.org/10.1515/9780691218717 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9780691218717 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9780691218717 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9780691218717 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9780691218717 164 01 0916 https://doi.org/10.1515/9780691218717 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9780691218717 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2055 01 DE-840 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9780691218717 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 20 01 0084 ACQ 20 01 0084 CATDESC_DGR-EB 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 60 01 0705 DeGruyter 62 01 0028 OLR-OWI 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 164 01 0916 OLR-DEGRUYTER 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.09.20
allfieldsSound	9780691218717 978-0-691-21871-7 10.1515/9780691218717 doi (DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X DE-627 ger DE-627 rda eng HG4636 BUS027010 bisacsh 332.6 332.63/2220285631 Nagel, Stefan 1973- verfasserin (DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X aut Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Princeton Oxford Princeton University Press 2021 1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton lectures in finance Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation In English Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original X:GRUY Verlag Cover EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV 2021 ZDB-23-DGG 2021 GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6 045F 332.63/2220285631 20 01 0084 396632959X ACQ CATDESC_DGR-EB z 15-09-21 21 01 0046 3979787028 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-09-21 22 01 0018 4110479339 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3979812405 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-degruyter3 i z 20-09-21 24 01 0008 3977424270 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-09-21 31 01 0027 3977374184 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 34 01 3551 4080587414 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 60 01 0705 4017615104 00 --%%-- --%%-- s --%%-- DeGruyter verv shib z 08-12-21 62 01 0028 3974821260 OLR-OWI Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 08-09-21 65 01 0003 4420250259 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3977397575 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-09-21 72 01 0035 3979686906 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 20-09-21 90 01 3090 3992195961 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-10-21 110 01 3110 404411451X OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3966607611 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-08-21 122 01 0897 3979712575 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 130 01 0700 3986978542 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3979736334 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 147 01 3528 3977485792 OLR-EBS-DG Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-09-21 164 01 0916 3978119536 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 15-09-21 264 01 3264 3979761770 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-09-21 370 01 4370 4087656020 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 11-03-22 736 01 4736 4493876859 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3945909643 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-07-21 2005 01 DE-291 4049713071 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 02-02-22 2006 01 DE-14 4427107605 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426694086 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2014 01 DE-90 3936659907 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 10-06-21 2020 01 DE-Ch1 4438920671 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446049762X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586495863 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 02-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490283105 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 443892068X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2055 01 DE-840 399495178X 00 --%%-- de Gruyter Wirtschaftswiss. --%%-- n Campuslizenz HHN l01 24-07-23 2063 01 DE-951 3945909694 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-07-21 2118 01 DE-Mh35 4442582203 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 21-12-23 20 01 0084 https://doi.org/10.1515/9780691218717 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9780691218717 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9780691218717 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 60 01 0705 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 62 01 0028 https://doi.org/10.1515/9780691218717 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9780691218717 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9780691218717 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9780691218717 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9780691218717 164 01 0916 https://doi.org/10.1515/9780691218717 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9780691218717 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2005 01 DE-291 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2014 01 DE-90 Zugang im Netz des KIT https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2055 01 DE-840 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9780691218717 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 72 01 0035 ebk1 20 01 0084 ACQ 20 01 0084 CATDESC_DGR-EB 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 60 01 0705 DeGruyter 62 01 0028 OLR-OWI 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 164 01 0916 OLR-DEGRUYTER 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.09.20
language	English
format_phy_str_mv	Book
building	20 21:z 22:u 23 24 31 34 60 62 65 69 72 90 110 120 122 130 140 147 164 264 370 736:e 2001:0 2005:0 2006:0 2010:0 2014:0 2020:0 2027:0 2044:0 2045:0 2050:0 2055:0 2063:0 2118:0
institution	findex.gbv.de
selectbib_iln_str_mv	20@ 21@za 22@u 23@ 24@ 31@ 34@ 60@ 62@ 65@ 69@ 72@ 90@ 110@ 120@ 122@ 130@ 140@ 147@ 164@ 264@ 370@ 736@eg 2001@01 2005@01 2006@01 2010@01 2014@01 2020@01 2027@01 2044@01 2045@01 2050@01 2055@01 2063@01 2118@01
topic_facet	Capital assets pricing model Finance Investments Machine learning Prices Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering Mathematical models Economic aspects Advances in Financial Learning Bayesian estimation Bayesian regression Igor Halperin Machine Learning in Finance Marcos Lopez de Prado Matthew Dixon Paul Bilokon Supervised learning asset prices cross-section of stock returns data-driven methods of tuning elastic-net estimator factor models firm fundamentals high-dimensional prediction market efficiency mean-variance optimization framework neural networks out-of-sample performance regularization return predictability ridge regression risk premia estimation trees and random forests
sw_local_iln_str_mv	31:E-Book DeGruyter 0027:E-Book DeGruyter 2001:eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 DE-21:eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027:ebook DE-105:ebook
dewey-raw	332.6
isfreeaccess_bool	false
authorswithroles_txt_mv	Nagel, Stefan @@aut@@
publishDateDaySort_date	2021-01-01T00:00:00Z
dewey-sort	3332.6
id	1760233722
signature_iln	2044:eBook de Gruyter DE-751:eBook de Gruyter 2055:de Gruyter Wirtschaftswiss. DE-840:de Gruyter Wirtschaftswiss. 2063:eBook de Gruyter DE-951:eBook de Gruyter 2118:eBook de Gruyter DE-Mh35:eBook de Gruyter
signature_iln_str_mv	2044:eBook de Gruyter DE-751:eBook de Gruyter 2055:de Gruyter Wirtschaftswiss. DE-840:de Gruyter Wirtschaftswiss. 2063:eBook de Gruyter DE-951:eBook de Gruyter 2118:eBook de Gruyter DE-Mh35:eBook de Gruyter
signature_iln_scis_mv	2044:eBook de Gruyter DE-751:eBook de Gruyter 2055:de Gruyter Wirtschaftswiss. DE-840:de Gruyter Wirtschaftswiss. 2063:eBook de Gruyter DE-951:eBook de Gruyter 2118:eBook de Gruyter DE-Mh35:eBook de Gruyter
language_de	englisch
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000cam a2200265 4500</leader><controlfield tag="001">1760233722</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20241002175635.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">210610s2021 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|eng c</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9780691218717</subfield><subfield code="9">978-0-691-21871-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1515/9780691218717</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)1760233722</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)KXP1760233722</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-B1597)576404</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EBP)06615331X</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG4636</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUS027010</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.63/2220285631</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nagel, Stefan</subfield><subfield code="d">1973-</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="0">(DE-588)12879786X</subfield><subfield code="0">(DE-627)380639068</subfield><subfield code="0">(DE-576)29733848X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Machine learning in asset pricing</subfield><subfield code="c">Stefan Nagel</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Princeton</subfield><subfield code="a">Oxford</subfield><subfield code="b">Princeton University Press</subfield><subfield code="c">2021</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (160 Seiten)</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Princeton lectures in finance</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Restricted Access</subfield><subfield code="e">Controlled Vocabulary for Access Rights</subfield><subfield code="u">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</subfield><subfield code="f">online access with authorization</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Capital assets pricing model</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Investments</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Machine learning</subfield><subfield code="x">Economic aspects</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Prices</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Electronic books</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Advances in Financial Learning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Bayesian estimation</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Bayesian regression</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Igor Halperin</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Machine Learning in Finance</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Marcos Lopez de Prado</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Matthew Dixon</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Paul Bilokon</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Supervised learning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">asset prices</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">cross-section of stock returns</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">data-driven methods of tuning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">elastic-net estimator</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">factor models</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">firm fundamentals</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">high-dimensional prediction</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">mean-variance optimization framework</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">neural networks</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">out-of-sample performance</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regularization</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">return predictability</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ridge regression</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">risk premia estimation</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">trees and random forests</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-CL-LAEC</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-EBKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ECL-LAEC</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-EEBKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ESSHALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ESTMALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-PPALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-SSHALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-STMALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV-deGruyter-alles</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DBV</subfield><subfield code="b">2021</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DGG</subfield><subfield code="b">2021</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_20</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-84</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_KXP</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_21</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-46</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_22</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-18</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_23</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-830</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_24</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-8</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_31</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-27</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_34</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-18-302</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_60</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-705</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_62</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-28</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_65</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-3</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_69</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-9</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_72</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-35</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_90</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Hil2</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_110</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Luen4</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_120</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-715</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_122</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-897</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_130</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-700</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_140</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-839</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_147</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Fl3</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_164</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-916</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_264</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-897-1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_370</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-1373</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_736</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2001</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-21</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2005</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-291</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2006</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-14</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2010</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-15</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2014</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-90</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2020</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Ch1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2027</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-105</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2044</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-751</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2045</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Mit1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2050</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Zi4</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2055</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-840</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2063</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-951</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2118</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Mh35</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BO</subfield></datafield><datafield tag="953" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">045F</subfield><subfield code="a">332.6</subfield></datafield><datafield tag="953" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">045F</subfield><subfield code="a">332.63/2220285631</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="b">396632959X</subfield><subfield code="h">ACQ</subfield><subfield code="u">CATDESC_DGR-EB</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="b">3979787028</subfield><subfield code="h">ebook_2023_degruyter_ebs</subfield><subfield code="k">Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen</subfield><subfield code="y">zza</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="b">4110479339</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">SUBedegebs</subfield><subfield code="y">zu</subfield><subfield code="z">02-04-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="b">3979812405</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">olr-degruyter3</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="b">3977424270</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">olr-dgebs</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3977374184</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4080587414</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4017615104</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">DeGruyter</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="u">shib</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-12-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3974821260</subfield><subfield code="h">OLR-OWI</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420250259</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">3977397575</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">3979686906</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">3992195961</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-10-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">404411451X</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-01-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3966607611</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-08-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">3979712575</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">3986978542</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">3979736334</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="b">3977485792</subfield><subfield code="h">OLR-EBS-DG</subfield><subfield code="k">Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3978119536</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="b">3979761770</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">4087656020</subfield><subfield code="h">EBS deGruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">11-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="b">4493876859</subfield><subfield code="h">DeGryuterEBS2024</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="y">zeg</subfield><subfield code="z">29-02-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="b">3945909643</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">kp</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">06-07-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4049713071</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">02-02-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="b">4427107605</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">05-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2010</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-15</subfield><subfield code="b">4426694086</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">05-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2014</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-90</subfield><subfield code="b">3936659907</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">10-06-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2020</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Ch1</subfield><subfield code="b">4438920671</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">16-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2027</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-105</subfield><subfield code="b">446049762X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">17-01-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2044</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-751</subfield><subfield code="b">4586495863</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter)</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">02-10-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2045</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mit1</subfield><subfield code="b">4490283105</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">22-02-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2050</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Zi4</subfield><subfield code="b">443892068X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige.</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">16-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2055</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-840</subfield><subfield code="b">399495178X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">de Gruyter Wirtschaftswiss.</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz HHN</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">24-07-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="b">3945909694</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">n</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">06-07-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mh35</subfield><subfield code="b">4442582203</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">21-12-23</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="y">Volltextzugang Campus</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="y">Volltextzugang von außerhalb des Campus</subfield><subfield code="r">http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="y">E-books (deGruyter)</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="r">http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="r">http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="y">E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2010</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-15</subfield><subfield code="y">Online-Zugriff</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2014</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-90</subfield><subfield code="y">Zugang im Netz des KIT</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2020</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Ch1</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2044</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-751</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2045</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mit1</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2050</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Zi4</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2055</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-840</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mh35</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="a">E-Book DeGruyter</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="s">s</subfield><subfield code="a">eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2027</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-105</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="s">s</subfield><subfield code="a">ebook</subfield></datafield><datafield tag="983" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="0">(DE-627)1384640894</subfield><subfield code="a">e-Book</subfield></datafield><datafield tag="983" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="0">(DE-627)1478403012</subfield><subfield code="a">e-Book De Gruyter</subfield></datafield><datafield tag="985" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="a">2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002</subfield></datafield><datafield tag="985" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="a">ebk1</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="a">ACQ</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="a">CATDESC_DGR-EB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="a">ebook_2023_degruyter_ebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="a">ebm</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="a">SUBedegebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="a">olr-degruyter3</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="a">olr-dgebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="a">OLR-DeGruyterEBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="a">OLR-EBAKALL-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="a">DeGruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="a">OLR-OWI</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="a">DeGruyter-EBA</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="a">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="a">OLR-HILdegruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="a">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="a">alma</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="a">OLR-EBS-DG</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="a">OLR-DEGRUYTER</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="a">EBS deGruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="a">DeGryuterEBS2024</subfield></datafield><datafield tag="998" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="0">2021.09.20</subfield></datafield></record></collection>
standort_str_mv	--%%--
callnumber-first	H - Social Science
series2	Princeton lectures in finance
standort_iln_str_mv	22:--%%-- 0018:--%%-- 23:--%%-- 0830:--%%-- 24:--%%-- 0008:--%%-- 60:--%%-- 0705:--%%-- 72:--%%-- 0035:--%%-- 120:--%%-- 0715:--%%-- 122:--%%-- 0897:--%%-- 130:--%%-- 0700:--%%-- 140:--%%-- 0839:--%%-- 164:--%%-- 0916:--%%-- 264:--%%-- 3264:--%%-- 2001:--%%-- DE-21:--%%-- 2005:--%%-- DE-291:--%%-- 2006:--%%-- DE-14:--%%-- 2010:--%%-- DE-15:--%%-- 2014:--%%-- DE-90:--%%-- 2020:--%%-- DE-Ch1:--%%-- 2027:--%%-- DE-105:--%%-- 2044:--%%-- DE-751:--%%-- 2045:--%%-- DE-Mit1:--%%-- 2050:--%%-- DE-Zi4:--%%-- 2055:--%%-- DE-840:--%%-- 2063:--%%-- DE-951:--%%-- 2118:--%%-- DE-Mh35:--%%--
author	Nagel, Stefan 1973-
spellingShingle	Nagel, Stefan 1973- misc HG4636 ddc 332.6 ddc 332.63/2220285631 misc Capital assets pricing model misc Finance misc Investments misc Machine learning misc Prices misc Electronic books misc BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering misc Advances in Financial Learning misc Bayesian estimation misc Bayesian regression misc Igor Halperin misc Machine Learning in Finance misc Marcos Lopez de Prado misc Matthew Dixon misc Paul Bilokon misc Supervised learning misc asset prices misc cross-section of stock returns misc data-driven methods of tuning misc elastic-net estimator misc factor models misc firm fundamentals misc high-dimensional prediction misc market efficiency misc mean-variance optimization framework misc neural networks misc out-of-sample performance misc regularization misc return predictability misc ridge regression misc risk premia estimation misc trees and random forests 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook Machine learning in asset pricing
authorStr	Nagel, Stefan 1973-
format	eBook
dewey-ones	332 - Financial economics
delete_txt_mv	keep
author_role	aut
collection	KXP GVK SWB
publishPlace	Princeton Oxford
remote_str	true
abrufzeichen_iln_str_mv	20@ACQ 20@CATDESC_DGR-EB 21@ebook_2023_degruyter_ebs 21@ebm 22@SUBedegebs 23@olr-degruyter3 24@olr-dgebs 31@OLR-DeGruyterEBS 34@OLR-EBAKALL-EBS 60@DeGruyter 62@OLR-OWI 65@DeGruyter-EBA 72@OLR-DG-PDA11SSHE 90@OLR-HILdegruyter 110@OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120@alma 122@OLR-deGruyter-EBS 130@OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140@OLR-deGruyter-EBS 147@OLR-EBS-DG 164@OLR-DEGRUYTER 264@OLR-deGruyter-EBS 370@EBS deGruyter 736@DeGryuterEBS2024
abrufzeichen_iln_scis_mv	20@ACQ 20@CATDESC_DGR-EB 21@ebook_2023_degruyter_ebs 21@ebm 22@SUBedegebs 23@olr-degruyter3 24@olr-dgebs 31@OLR-DeGruyterEBS 34@OLR-EBAKALL-EBS 60@DeGruyter 62@OLR-OWI 65@DeGruyter-EBA 72@OLR-DG-PDA11SSHE 90@OLR-HILdegruyter 110@OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120@alma 122@OLR-deGruyter-EBS 130@OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140@OLR-deGruyter-EBS 147@OLR-EBS-DG 164@OLR-DEGRUYTER 264@OLR-deGruyter-EBS 370@EBS deGruyter 736@DeGryuterEBS2024
callnumber-label	HG4636
last_changed_iln_str_mv	20@15-09-21 21@20-09-21 22@02-04-22 23@20-09-21 24@13-09-21 31@13-09-21 34@05-03-22 60@08-12-21 62@08-09-21 65@28-11-23 69@13-09-21 72@20-09-21 90@21-10-21 110@26-01-22 120@13-08-21 122@20-09-21 130@10-10-21 140@20-09-21 147@13-09-21 164@15-09-21 264@20-09-21 370@11-03-22 736@29-02-24 2001@06-07-21 2005@02-02-22 2006@05-12-23 2010@05-12-23 2014@10-06-21 2020@16-12-23 2027@17-01-24 2044@02-10-24 2045@22-02-24 2050@16-12-23 2055@24-07-23 2063@06-07-21 2118@21-12-23
illustrated	Not Illustrated
notation_local_iln_str_mv	2063:e-Book DE-951:e-Book 2063:e-Book De Gruyter DE-951:e-Book De Gruyter
topic_title	HG4636 332.6 332.63/2220285631 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook Machine learning in asset pricing Stefan Nagel Capital assets pricing model Finance Mathematical models Investments Mathematical models Machine learning Economic aspects Prices Mathematical models Electronic books BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering
publisher	Princeton University Press
publisherStr	Princeton University Press
topic	misc HG4636 ddc 332.6 ddc 332.63/2220285631 misc Capital assets pricing model misc Finance misc Investments misc Machine learning misc Prices misc Electronic books misc BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering misc Advances in Financial Learning misc Bayesian estimation misc Bayesian regression misc Igor Halperin misc Machine Learning in Finance misc Marcos Lopez de Prado misc Matthew Dixon misc Paul Bilokon misc Supervised learning misc asset prices misc cross-section of stock returns misc data-driven methods of tuning misc elastic-net estimator misc factor models misc firm fundamentals misc high-dimensional prediction misc market efficiency misc mean-variance optimization framework misc neural networks misc out-of-sample performance misc regularization misc return predictability misc ridge regression misc risk premia estimation misc trees and random forests 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook
topic_unstemmed	misc HG4636 ddc 332.6 ddc 332.63/2220285631 misc Capital assets pricing model misc Finance misc Investments misc Machine learning misc Prices misc Electronic books misc BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering misc Advances in Financial Learning misc Bayesian estimation misc Bayesian regression misc Igor Halperin misc Machine Learning in Finance misc Marcos Lopez de Prado misc Matthew Dixon misc Paul Bilokon misc Supervised learning misc asset prices misc cross-section of stock returns misc data-driven methods of tuning misc elastic-net estimator misc factor models misc firm fundamentals misc high-dimensional prediction misc market efficiency misc mean-variance optimization framework misc neural networks misc out-of-sample performance misc regularization misc return predictability misc ridge regression misc risk premia estimation misc trees and random forests 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook
topic_browse	misc HG4636 ddc 332.6 ddc 332.63/2220285631 misc Capital assets pricing model misc Finance misc Investments misc Machine learning misc Prices misc Electronic books misc BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering misc Advances in Financial Learning misc Bayesian estimation misc Bayesian regression misc Igor Halperin misc Machine Learning in Finance misc Marcos Lopez de Prado misc Matthew Dixon misc Paul Bilokon misc Supervised learning misc asset prices misc cross-section of stock returns misc data-driven methods of tuning misc elastic-net estimator misc factor models misc firm fundamentals misc high-dimensional prediction misc market efficiency misc mean-variance optimization framework misc neural networks misc out-of-sample performance misc regularization misc return predictability misc ridge regression misc risk premia estimation misc trees and random forests 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook
format_facet	Elektronische Bücher Bücher Elektronische Ressource
standort_txtP_mv	--%%--
format_main_str_mv	Text Buch
carriertype_str_mv	cr
signature	--%%-- eBook de Gruyter de Gruyter Wirtschaftswiss.
signature_str_mv	--%%-- eBook de Gruyter de Gruyter Wirtschaftswiss.
dewey-tens	330 - Economics
isbn	9780691218717 0691218714
isfreeaccess_txt	false
normlinkwithrole_str_mv	(DE-588)12879786X@@aut@@
title	Machine learning in asset pricing
ctrlnum	(DE-627)1760233722 (DE-599)KXP1760233722 (DE-B1597)576404 (EBP)06615331X
exemplarkommentar_str_mv	21@Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen 24@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 24@Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). 31@Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. 31@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 34@Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg 62@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 65@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 69@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 72@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 90@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 110@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 110@Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz 122@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots 130@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 140@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots 147@Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek 147@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 164@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 264@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots 370@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 2005@Zugriff nur aus dem Universitätsnetz 2010@Elektronischer Volltext - Campuslizenz 2020@Campuslizenz 2027@Campuslizenz 2044@Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) 2045@Volltext - Campuslizenz 2050@Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. 2055@Campuslizenz HHN 2063@Elektronischer Volltext - Campuslizenz 2118@Elektronischer Volltext - Campuslizenz
title_full	Machine learning in asset pricing Stefan Nagel
author_sort	Nagel, Stefan 1973-
callnumber-first-code	H
lang_code	eng
class_local	2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter
selektneu_str_mv	23@2021.09.20
isOA_bool	false
dewey-hundreds	300 - Social sciences
recordtype	marc
publishDateSort	2021
contenttype_str_mv	txt
class_local_iln	2063:e-Book DE-951:e-Book 2063:e-Book De Gruyter DE-951:e-Book De Gruyter
author_browse	Nagel, Stefan
selectkey	20:z 21:z 22:z 23:z 24:z 31:z 34:z 60:z 62:z 65:z 69:z 72:z 90:z 110:z 120:z 122:z 130:z 140:z 147:z 164:z 264:z 370:z 736:z 2001:l 2005:l 2006:l 2010:l 2014:l 2020:l 2027:l 2044:l 2045:l 2050:l 2055:l 2063:l 2118:l
physical	1 Online-Ressource (160 Seiten) Illustrationen
class	HG4636 332.6 332.63/2220285631 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter
format_se	Elektronische Bücher
author-letter	Nagel, Stefan
classname_local_iln_str_mv	2063: DE-951:
doi_str_mv	10.1515/9780691218717
normlink	12879786X 380639068 29733848X 1384640894 1478403012 2021.09.20
normlink_prefix_str_mv	(DE-588)12879786X (DE-627)380639068 (DE-576)29733848X (DE-627)1384640894 (DE-627)1478403012 2021.09.20
dewey-full	332.6 332.63/2220285631
title_sort	machine learning in asset pricing
callnumber	HG4636
title_auth	Machine learning in asset pricing
abstract	Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation
abstractGer	Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation
abstract_unstemmed	Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation
collection_details	EBA-CL-LAEC EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DBV ZDB-23-DGG GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35
title_short	Machine learning in asset pricing
url	https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717 https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original
ausleihindikator_str_mv	20 21 22:s 23:s 24:s 31 34 60:s 62 65 69 72:s 90 110 120:g 122:s 130:s 140:s 147 164:s 264:s 370 736 2001:- 2005:- 2006:- 2010:- 2014:- 2020:- 2027:- 2044:- 2045:- 2050:- 2055:- 2063:n 2118:-
rolewithnormlink_str_mv	@@aut@@(DE-588)12879786X
remote_bool	true
callnumber-subject	HG - Finance
mediatype_str_mv	c
isOA_txt	false
hochschulschrift_bool	false
doi_str	10.1515/9780691218717
callnumber-a	HG4636
up_date	2024-10-19T04:57:05.808Z
_version_	1813316974214643712
fullrecord_marcxml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000cam a2200265 4500</leader><controlfield tag="001">1760233722</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20241002175635.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">210610s2021 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|eng c</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9780691218717</subfield><subfield code="9">978-0-691-21871-7</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1515/9780691218717</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)1760233722</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)KXP1760233722</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-B1597)576404</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EBP)06615331X</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG4636</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUS027010</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.6</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.63/2220285631</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nagel, Stefan</subfield><subfield code="d">1973-</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="0">(DE-588)12879786X</subfield><subfield code="0">(DE-627)380639068</subfield><subfield code="0">(DE-576)29733848X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Machine learning in asset pricing</subfield><subfield code="c">Stefan Nagel</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Princeton</subfield><subfield code="a">Oxford</subfield><subfield code="b">Princeton University Press</subfield><subfield code="c">2021</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (160 Seiten)</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Princeton lectures in finance</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Restricted Access</subfield><subfield code="e">Controlled Vocabulary for Access Rights</subfield><subfield code="u">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</subfield><subfield code="f">online access with authorization</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Frontmatter -- CONTENTS -- Preface -- Machine Learning in Asset Pricing -- Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Supervised Learning -- Chapter 3 Supervised Learning in Asset Pricing -- Chapter 4 ML in Cross-Sectional Asset Pricing -- Chapter 5 ML as Model of Investor Belief Formation -- Chapter 6 A Research Agenda -- Bibliography -- Index</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">A groundbreaking, authoritative introduction to how machine learning can be applied to asset pricingInvestors in financial markets are faced with an abundance of potentially value-relevant information from a wide variety of different sources. In such data-rich, high-dimensional environments, techniques from the rapidly advancing field of machine learning (ML) are well-suited for solving prediction problems. Accordingly, ML methods are quickly becoming part of the toolkit in asset pricing research and quantitative investing. In this book, Stefan Nagel examines the promises and challenges of ML applications in asset pricing.Asset pricing problems are substantially different from the settings for which ML tools were developed originally. To realize the potential of ML methods, they must be adapted for the specific conditions in asset pricing applications. Economic considerations, such as portfolio optimization, absence of near arbitrage, and investor learning can guide the selection and modification of ML tools. Beginning with a brief survey of basic supervised ML methods, Nagel then discusses the application of these techniques in empirical research in asset pricing and shows how they promise to advance the theoretical modeling of financial markets.Machine Learning in Asset Pricing presents the exciting possibilities of using cutting-edge methods in research on financial asset valuation</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Capital assets pricing model</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Investments</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Machine learning</subfield><subfield code="x">Economic aspects</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Prices</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Electronic books</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Finance / Financial Engineering</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Advances in Financial Learning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Bayesian estimation</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Bayesian regression</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Igor Halperin</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Machine Learning in Finance</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Marcos Lopez de Prado</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Matthew Dixon</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Paul Bilokon</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Supervised learning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">asset prices</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">cross-section of stock returns</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">data-driven methods of tuning</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">elastic-net estimator</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">factor models</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">firm fundamentals</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">high-dimensional prediction</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">mean-variance optimization framework</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">neural networks</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">out-of-sample performance</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">regularization</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">return predictability</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ridge regression</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">risk premia estimation</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">trees and random forests</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Resolving-System</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/cover/covers/9780691218717.jpg</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9780691218717/original</subfield><subfield code="m">X:GRUY</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Cover</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-CL-LAEC</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-EBKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ECL-LAEC</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-EEBKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ESSHALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-ESTMALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-PPALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-SSHALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA-STMALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV-deGruyter-alles</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DBV</subfield><subfield code="b">2021</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DGG</subfield><subfield code="b">2021</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_20</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-84</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_KXP</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_21</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-46</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_22</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-18</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_23</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-830</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_24</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-8</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_31</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-27</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_34</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-18-302</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_60</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-705</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_62</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-28</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_65</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-3</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_69</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-9</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_72</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-35</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_90</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Hil2</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_110</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Luen4</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_120</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-715</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_122</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-897</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_130</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-700</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_140</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-839</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_147</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Fl3</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_164</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-916</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_264</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-897-1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_370</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-1373</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_736</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2001</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-21</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2005</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-291</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2006</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-14</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2010</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-15</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2014</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-90</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2020</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Ch1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2027</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-105</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2044</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-751</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2045</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Mit1</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2050</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Zi4</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2055</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-840</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2063</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-951</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_ILN_2118</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ISIL_DE-Mh35</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BO</subfield></datafield><datafield tag="953" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">045F</subfield><subfield code="a">332.6</subfield></datafield><datafield tag="953" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">045F</subfield><subfield code="a">332.63/2220285631</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="b">396632959X</subfield><subfield code="h">ACQ</subfield><subfield code="u">CATDESC_DGR-EB</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="b">3979787028</subfield><subfield code="h">ebook_2023_degruyter_ebs</subfield><subfield code="k">Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen</subfield><subfield code="y">zza</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="b">4110479339</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">SUBedegebs</subfield><subfield code="y">zu</subfield><subfield code="z">02-04-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="b">3979812405</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">olr-degruyter3</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="b">3977424270</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">olr-dgebs</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3977374184</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4080587414</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4017615104</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">DeGruyter</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="u">shib</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-12-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">3974821260</subfield><subfield code="h">OLR-OWI</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">08-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420250259</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">3977397575</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">3979686906</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">3992195961</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-10-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">404411451X</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">26-01-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">3966607611</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-08-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">3979712575</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">3986978542</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">3979736334</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="b">3977485792</subfield><subfield code="h">OLR-EBS-DG</subfield><subfield code="k">Multiuser \| freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">3978119536</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">15-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="b">3979761770</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">20-09-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="b">4087656020</subfield><subfield code="h">EBS deGruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">11-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="b">4493876859</subfield><subfield code="h">DeGryuterEBS2024</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="y">zeg</subfield><subfield code="z">29-02-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="b">3945909643</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">kp</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">06-07-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4049713071</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">02-02-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="b">4427107605</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">05-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2010</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-15</subfield><subfield code="b">4426694086</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">05-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2014</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-90</subfield><subfield code="b">3936659907</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">10-06-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2020</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Ch1</subfield><subfield code="b">4438920671</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">16-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2027</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-105</subfield><subfield code="b">446049762X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">17-01-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2044</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-751</subfield><subfield code="b">4586495863</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter)</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">02-10-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2045</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mit1</subfield><subfield code="b">4490283105</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">22-02-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2050</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Zi4</subfield><subfield code="b">443892068X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige.</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">16-12-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2055</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-840</subfield><subfield code="b">399495178X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">de Gruyter Wirtschaftswiss.</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Campuslizenz HHN</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">24-07-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="b">3945909694</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">n</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">06-07-21</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mh35</subfield><subfield code="b">4442582203</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">eBook de Gruyter</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Elektronischer Volltext - Campuslizenz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">21-12-23</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="y">Volltextzugang Campus</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="y">Volltextzugang von außerhalb des Campus</subfield><subfield code="r">http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="y">E-books (deGruyter)</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="r">http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="r">http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015433460903501</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="y">E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2006</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-14</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2010</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-15</subfield><subfield code="y">Online-Zugriff</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2014</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-90</subfield><subfield code="y">Zugang im Netz des KIT</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2020</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Ch1</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2044</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-751</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717?locatt=mode:legacy</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2045</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mit1</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2050</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Zi4</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2055</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-840</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1515/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2118</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-Mh35</subfield><subfield code="r">https://www.degruyter.com/isbn/9780691218717</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="a">E-Book DeGruyter</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2001</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-21</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="s">s</subfield><subfield code="a">eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022</subfield></datafield><datafield tag="982" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2027</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-105</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="s">s</subfield><subfield code="a">ebook</subfield></datafield><datafield tag="983" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="0">(DE-627)1384640894</subfield><subfield code="a">e-Book</subfield></datafield><datafield tag="983" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2063</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-951</subfield><subfield code="8">00</subfield><subfield code="0">(DE-627)1478403012</subfield><subfield code="a">e-Book De Gruyter</subfield></datafield><datafield tag="985" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="a">2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002</subfield></datafield><datafield tag="985" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="a">ebk1</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="a">ACQ</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">20</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0084</subfield><subfield code="a">CATDESC_DGR-EB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="a">ebook_2023_degruyter_ebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">21</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0046</subfield><subfield code="a">ebm</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">22</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0018</subfield><subfield code="a">SUBedegebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="a">olr-degruyter3</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">24</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0008</subfield><subfield code="a">olr-dgebs</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="a">OLR-DeGruyterEBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="a">OLR-EBAKALL-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="a">DeGruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="a">OLR-OWI</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="a">DeGruyter-EBA</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="a">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="a">OLR-HILdegruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="a">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="a">alma</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">147</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3528</subfield><subfield code="a">OLR-EBS-DG</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="a">OLR-DEGRUYTER</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">264</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3264</subfield><subfield code="a">OLR-deGruyter-EBS</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="a">EBS deGruyter</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">736</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4736</subfield><subfield code="a">DeGryuterEBS2024</subfield></datafield><datafield tag="998" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">23</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0830</subfield><subfield code="0">2021.09.20</subfield></datafield></record></collection>
score	6.8089056

Nicht das Richtige dabei?

Schreiben Sie uns!

Machine learning in asset pricing

Nicht das Richtige dabei?

Zugang & Verfügbarkeit

Vorhandene Bände

Nicht das Richtige dabei?