Inflation-linked bonds and derivatives : investing, hedging and valuation principles for practitioners
Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understa...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
James, Jessica - 1968- [verfasserIn] Leister, Michael [verfasserIn] Rieger, Christoph [verfasserIn] |
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| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Berlin Boston: De Gruyter ; 2023 © 2023 |
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| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
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| Schlagwörter: |
Indexanleihe / Indexderivat / Anlageverhalten / Theorie Inflationsindexierte Anleihe / Derivat, Wertpapier / Bewertung |
|---|---|
| Schlagwörter: |
| Umfang: |
1 Online-Ressource (XI, 118 Seiten) ; Illustrationen |
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| Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe James, Jessica, 1968 -: Inflation-linked bonds and derivatives - Berlin : De Gruyter, 2023 |
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| Reihe: |
The Moorad Choudhry Global Banking Series |
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| Links: | |
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| ISBN: |
978-3-11-078742-9 978-3-11-078747-4 |
| DOI / URN: |
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| 520 | |a Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives | ||
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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-03-23 70 01 0089 4225888371 OLR-DG Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 24-02-23 72 01 0035 4292431752 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-03-23 90 01 3090 4292732728 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 140 01 0839 429258186X OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 147 01 3528 4292770026 OLR-EBS-DG Multiuser | freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 164 01 0916 4289266363 OLR-DEGRUYTER Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-03-23 264 01 3264 4292592713 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 285 01 0517 4590424339 OLR-GRUY-TEST Zugriff zeitlich begrenzt (EBS) Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-24 370 01 4370 4292541795 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 17-03-23 736 01 4736 449449531X DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 4268178333 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 07-02-23 2006 01 DE-14 4426129303 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2009 01 DE-180 4364768480 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 11-08-23 2010 01 DE-15 4425911156 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438287715 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 15-12-23 2027 01 DE-105 4460177439 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 458527765X 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 01-10-24 2045 01 DE-Mit1 4489285965 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 21-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438287723 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives In English 1.1\x Indexanleihe (DE-627)091366844 (DE-2867)18684-3 stw 1.2\x Indexderivat (DE-627)625027973 (DE-2867)29688-5 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Bonds DLC Indexation (Economics) DLC Derivative securities DLC Inflation (Finance) Inflation-indexed bonds Bonds (OCoLC)fst00835887 Derivative securities (OCoLC)fst00891019 Indexation (Economics) (OCoLC)fst00968963 BUSINESS & ECONOMICS / Banks & Banking Inflation Forecast Inflation Options Inflation Products Inflation Swaps Inflation-linked Bonds s (DE-588)7628785-3 (DE-627)582091713 (DE-576)286907135 Inflationsindexierte Anleihe gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd s (DE-588)4006340-9 (DE-627)104222360 (DE-576)208865179 Bewertung gnd DE-101 Leister, Michael verfasserin (DE-588)1220442089 (DE-627)1737350564 aut Rieger, Christoph verfasserin (DE-588)1234666243 (DE-627)1759602477 aut 9783110787375 Erscheint auch als Druck-Ausgabe James, Jessica, 1968 - Inflation-linked bonds and derivatives Berlin : De Gruyter, 2023 XI, 118 Seiten (DE-627)1795156759 9783110787375 3110787377 https://www.degruyter.com/isbn/9783110787429 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9783110787429 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110787429/original X:GRUY Verlag Cover ZDB-23-DGG ZDB-23-DBV 2023 EBA-DGALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles EBA-CL-LAEC ZDB-23-DGG 2022 ZDB-23-DBV 2022 ZDB-23-DGG 2023 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 045F 332.6 21 01 0046 4276452112 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-02-23 22 01 0018 4292635447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-03-23 23 01 0830 4292714509 olr-degruyter3 i z 18-03-23 24 01 0008 4292741859 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-03-23 70 01 0089 4225888371 OLR-DG Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 24-02-23 72 01 0035 4292431752 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-03-23 90 01 3090 4292732728 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-03-23 264 01 3264 4292592713 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 285 01 0517 4590424339 OLR-GRUY-TEST Zugriff zeitlich begrenzt (EBS) Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-24 370 01 4370 4292541795 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives In English 1.1\x Indexanleihe (DE-627)091366844 (DE-2867)18684-3 stw 1.2\x Indexderivat (DE-627)625027973 (DE-2867)29688-5 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Bonds DLC Indexation (Economics) DLC Derivative securities DLC Inflation (Finance) Inflation-indexed bonds Bonds (OCoLC)fst00835887 Derivative securities (OCoLC)fst00891019 Indexation (Economics) (OCoLC)fst00968963 BUSINESS & ECONOMICS / Banks & Banking Inflation Forecast Inflation Options Inflation Products Inflation Swaps Inflation-linked Bonds s (DE-588)7628785-3 (DE-627)582091713 (DE-576)286907135 Inflationsindexierte Anleihe gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd s (DE-588)4006340-9 (DE-627)104222360 (DE-576)208865179 Bewertung gnd DE-101 Leister, Michael verfasserin (DE-588)1220442089 (DE-627)1737350564 aut Rieger, Christoph verfasserin (DE-588)1234666243 (DE-627)1759602477 aut 9783110787375 Erscheint auch als Druck-Ausgabe James, Jessica, 1968 - Inflation-linked bonds and derivatives Berlin : De Gruyter, 2023 XI, 118 Seiten (DE-627)1795156759 9783110787375 3110787377 https://www.degruyter.com/isbn/9783110787429 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9783110787429 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110787429/original X:GRUY Verlag Cover ZDB-23-DGG ZDB-23-DBV 2023 EBA-DGALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles EBA-CL-LAEC ZDB-23-DGG 2022 ZDB-23-DBV 2022 ZDB-23-DGG 2023 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 045F 332.6 21 01 0046 4276452112 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-02-23 22 01 0018 4292635447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-03-23 23 01 0830 4292714509 olr-degruyter3 i z 18-03-23 24 01 0008 4292741859 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-03-23 264 01 3264 4292592713 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-03-23 285 01 0517 4590424339 OLR-GRUY-TEST Zugriff zeitlich begrenzt (EBS) Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-24 370 01 4370 4292541795 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 17-03-23 736 01 4736 449449531X DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 4268178333 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 07-02-23 2006 01 DE-14 4426129303 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2009 01 DE-180 4364768480 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 11-08-23 2010 01 DE-15 4425911156 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438287715 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 15-12-23 2027 01 DE-105 4460177439 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 458527765X 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 01-10-24 2045 01 DE-Mit1 4489285965 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 21-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438287723 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives In English 1.1\x Indexanleihe (DE-627)091366844 (DE-2867)18684-3 stw 1.2\x Indexderivat (DE-627)625027973 (DE-2867)29688-5 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Bonds DLC Indexation (Economics) DLC Derivative securities DLC Inflation (Finance) Inflation-indexed bonds Bonds (OCoLC)fst00835887 Derivative securities (OCoLC)fst00891019 Indexation (Economics) (OCoLC)fst00968963 BUSINESS & ECONOMICS / Banks & Banking Inflation Forecast Inflation Options Inflation Products Inflation Swaps Inflation-linked Bonds s (DE-588)7628785-3 (DE-627)582091713 (DE-576)286907135 Inflationsindexierte Anleihe gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd s (DE-588)4006340-9 (DE-627)104222360 (DE-576)208865179 Bewertung gnd DE-101 Leister, Michael verfasserin (DE-588)1220442089 (DE-627)1737350564 aut Rieger, Christoph verfasserin (DE-588)1234666243 (DE-627)1759602477 aut 9783110787375 Erscheint auch als Druck-Ausgabe James, Jessica, 1968 - Inflation-linked bonds and derivatives Berlin : De Gruyter, 2023 XI, 118 Seiten (DE-627)1795156759 9783110787375 3110787377 https://www.degruyter.com/isbn/9783110787429 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9783110787429 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110787429/original X:GRUY Verlag Cover ZDB-23-DGG ZDB-23-DBV 2023 EBA-DGALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles EBA-CL-LAEC ZDB-23-DGG 2022 ZDB-23-DBV 2022 ZDB-23-DGG 2023 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 045F 332.6 21 01 0046 4276452112 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-02-23 22 01 0018 4292635447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-03-23 23 01 0830 4292714509 olr-degruyter3 i z 18-03-23 24 01 0008 4292741859 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-03-23 70 01 0089 4225888371 OLR-DG Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 24-02-23 72 01 0035 4292431752 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-03-23 90 01 3090 4292732728 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 17-03-23 736 01 4736 449449531X DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 4268178333 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 07-02-23 2006 01 DE-14 4426129303 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2009 01 DE-180 4364768480 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 11-08-23 2010 01 DE-15 4425911156 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438287715 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 15-12-23 2027 01 DE-105 4460177439 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 458527765X 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 01-10-24 2045 01 DE-Mit1 4489285965 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 21-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438287723 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives In English 1.1\x Indexanleihe (DE-627)091366844 (DE-2867)18684-3 stw 1.2\x Indexderivat (DE-627)625027973 (DE-2867)29688-5 stw 1.3\x Anlageverhalten (DE-627)091347041 (DE-2867)18674-6 stw 1.4\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Bonds DLC Indexation (Economics) DLC Derivative securities DLC Inflation (Finance) Inflation-indexed bonds Bonds (OCoLC)fst00835887 Derivative securities (OCoLC)fst00891019 Indexation (Economics) (OCoLC)fst00968963 BUSINESS & ECONOMICS / Banks & Banking Inflation Forecast Inflation Options Inflation Products Inflation Swaps Inflation-linked Bonds s (DE-588)7628785-3 (DE-627)582091713 (DE-576)286907135 Inflationsindexierte Anleihe gnd s (DE-588)4381572-8 (DE-627)186595549 (DE-576)211843865 Derivat Wertpapier gnd s (DE-588)4006340-9 (DE-627)104222360 (DE-576)208865179 Bewertung gnd DE-101 Leister, Michael verfasserin (DE-588)1220442089 (DE-627)1737350564 aut Rieger, Christoph verfasserin (DE-588)1234666243 (DE-627)1759602477 aut 9783110787375 Erscheint auch als Druck-Ausgabe James, Jessica, 1968 - Inflation-linked bonds and derivatives Berlin : De Gruyter, 2023 XI, 118 Seiten (DE-627)1795156759 9783110787375 3110787377 https://www.degruyter.com/isbn/9783110787429 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1515/9783110787429 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783110787429/original X:GRUY Verlag Cover ZDB-23-DGG ZDB-23-DBV 2023 EBA-DGALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles EBA-CL-LAEC ZDB-23-DGG 2022 ZDB-23-DBV 2022 ZDB-23-DGG 2023 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2055 ISIL_DE-840 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2112 ISIL_DE-1033 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.6323 045F 332.6323 045F 332.6 21 01 0046 4276452112 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-02-23 22 01 0018 4292635447 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-03-23 23 01 0830 4292714509 olr-degruyter3 i z 18-03-23 24 01 0008 4292741859 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Indexanleihe</subfield><subfield code="0">(DE-627)091366844</subfield><subfield code="0">(DE-2867)18684-3</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Indexderivat</subfield><subfield code="0">(DE-627)625027973</subfield><subfield code="0">(DE-2867)29688-5</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield code="a">Anlageverhalten</subfield><subfield code="0">(DE-627)091347041</subfield><subfield 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4292527369</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4289270751</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">DeGruyter</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="u">shib</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">4550848030</subfield><subfield code="h">OLR-OWI</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">4292723613</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">4225888371</subfield><subfield code="h">OLR-DG</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">427456018X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4292571325</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives |
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Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives |
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Disruptions in supply chains and consumption patterns triggered by the pandemic together with stimulus packages and the energy crisis have catapulted inflation rates to levels last seen in the 1970s. For inflation markets, it’s hard to understate this sudden and enormous change in fortunes. Understanding the future evolution of consumer prices has become crucial for investors across all asset classes as central banks tailor their policy responses with a view to anchoring inflation expectations. Inflation-Linked Bonds and Derivatives condenses more than 15 years of dedicated coverage of inflation markets. It provides investors, issuers and policy makers with all the relevant tools to navigate inflation markets, starting with the nuts and bolts of consumer price indices, forwards, carry and trading strategies, to advanced topics like seasonality adjustments and the use of inflation options. With its many illustrative graphs and tabulated data, this exceptional book will benefit traders, corporate treasury departments, fixed income investors, insurance companies and pension funds executives |
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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4292527369</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">4289270751</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">DeGruyter</subfield><subfield code="u">verv</subfield><subfield code="u">shib</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">4550848030</subfield><subfield code="h">OLR-OWI</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">28-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">4292723613</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">4225888371</subfield><subfield code="h">OLR-DG</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-03-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">427456018X</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-02-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4292571325</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. 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