Econometric Modeling : A Likelihood Approach
Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approac...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Hendry, David F. [verfasserIn] Nielsen, Bent [verfasserIn] |
|---|
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, NJ: Princeton University Press ; 2007 |
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| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
|---|
| Schlagwörter: |
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource (384 p.) ; 50 line illus |
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| Links: | |
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| ISBN: |
978-1-4008-4565-1 |
| DOI / URN: |
10.1515/9781400845651 |
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| 505 | 8 | 0 | |t Preface |
| 505 | 8 | 0 | |t Data and software |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter One. The Bernoulli model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Two. Inference in the Bernoulli model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Three. A first regression model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Four. The logit model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Five. The two-variable regression model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Six. The matrix algebra of two-variable regression |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Seven. The multiple regression model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Eight. The matrix algebra of multiple regression |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Nine. Mis-specification analysis in cross sections |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Ten. Strong exogeneity |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Eleven. Empirical models and modeling |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Fourteen. The vector autoregressive model |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Fifteen. Identification of structural models |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Sixteen. Non-stationary time series |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Seventeen. Cointegration |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Nineteen. Automatic model selection |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Twenty. Structural breaks |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Twenty One. Forecasting |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter Twenty Two. The way ahead |
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| 520 | |a Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research | ||
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Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research In English Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator Nielsen, Bent verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400845651?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400845651 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400845651/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 330.015195 21 01 0046 4241187323 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256286 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275191 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304280 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176304 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722231 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284913 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 424915341X OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research In English Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator Nielsen, Bent verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400845651?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400845651 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400845651/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 330.015195 21 01 0046 4241187323 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256286 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275191 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304280 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 4495467778 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265773 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176304 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722231 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284913 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 424915341X OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400845651 978-1-4008-4565-1 10.1515/9781400845651 doi (DE-627)1827849207 (DE-599)KEP083398481 (DE-B1597)642796 (EBP)083398481 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HB141 BUS021000 bisacsh Hendry, David F. verfasserin aut Econometric Modeling A Likelihood Approach David F. Hendry, Bent Nielsen Princeton, NJ Princeton University Press [2007] 1 Online-Ressource (384 p.) 50 line illus Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter Contents Preface Data and software Chapter One. The Bernoulli model Chapter Two. Inference in the Bernoulli model Chapter Three. A first regression model Chapter Four. The logit model Chapter Five. The two-variable regression model Chapter Six. The matrix algebra of two-variable regression Chapter Seven. The multiple regression model Chapter Eight. The matrix algebra of multiple regression Chapter Nine. Mis-specification analysis in cross sections Chapter Ten. Strong exogeneity Chapter Eleven. Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research In English Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator Nielsen, Bent verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400845651?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400845651 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400845651/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 330.015195 21 01 0046 4241187323 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256286 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275191 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304280 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176304 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722231 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284913 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 424915341X OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400845651 978-1-4008-4565-1 10.1515/9781400845651 doi (DE-627)1827849207 (DE-599)KEP083398481 (DE-B1597)642796 (EBP)083398481 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HB141 BUS021000 bisacsh Hendry, David F. verfasserin aut Econometric Modeling A Likelihood Approach David F. Hendry, Bent Nielsen Princeton, NJ Princeton University Press [2007] 1 Online-Ressource (384 p.) 50 line illus Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter Contents Preface Data and software Chapter One. The Bernoulli model Chapter Two. Inference in the Bernoulli model Chapter Three. A first regression model Chapter Four. The logit model Chapter Five. The two-variable regression model Chapter Six. The matrix algebra of two-variable regression Chapter Seven. The multiple regression model Chapter Eight. The matrix algebra of multiple regression Chapter Nine. Mis-specification analysis in cross sections Chapter Ten. Strong exogeneity Chapter Eleven. Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research In English Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator Nielsen, Bent verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400845651?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400845651 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400845651/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 330.015195 21 01 0046 4241187323 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256286 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275191 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304280 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 4495467778 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265773 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176304 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722231 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284913 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 424915341X OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400845651 978-1-4008-4565-1 10.1515/9781400845651 doi (DE-627)1827849207 (DE-599)KEP083398481 (DE-B1597)642796 (EBP)083398481 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HB141 BUS021000 bisacsh Hendry, David F. verfasserin aut Econometric Modeling A Likelihood Approach David F. Hendry, Bent Nielsen Princeton, NJ Princeton University Press [2007] 1 Online-Ressource (384 p.) 50 line illus Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter Contents Preface Data and software Chapter One. The Bernoulli model Chapter Two. Inference in the Bernoulli model Chapter Three. A first regression model Chapter Four. The logit model Chapter Five. The two-variable regression model Chapter Six. The matrix algebra of two-variable regression Chapter Seven. The multiple regression model Chapter Eight. The matrix algebra of multiple regression Chapter Nine. Mis-specification analysis in cross sections Chapter Ten. Strong exogeneity Chapter Eleven. Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research In English Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator Nielsen, Bent verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400845651?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400845651 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400845651/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 330.015195 21 01 0046 4241187323 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256286 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275191 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304280 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176304 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722231 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284913 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 424915341X OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Econometric models Econometrics BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Exogeny Exploratory data analysis F-distribution F-test Fair coin Forecast error Forecasting Granger causality Heteroscedasticity Inference Instrumental variable Joint probability distribution Law of large numbers Least absolute deviations Least squares Likelihood function Likelihood-ratio test Linear regression Logistic regression Lucas critique Marginal distribution Markov process Mathematical optimization Maximum likelihood estimation Model selection Monte Carlo method Moving-average model Multiple correlation Multivariate normal distribution Nonparametric regression Normal distribution Normality test One-Tailed Test Opportunity cost Orthogonalization P-value Parameter Partial correlation Poisson regression Probability Probit model Quantile Quantity Quasi-likelihood Random variable Regression analysis Residual sum of squares Round-off error Seemingly unrelated regressions Selection bias Simple linear regression Skewness Standard deviation Standard error Stationary process Statistic Student's t-test Sufficient statistic Summary statistics T-statistic Test statistic Time series Type I and type II errors Unit root test Unit root Utility Variable (mathematics) Variance Vector autoregression White test Accuracy and precision Asymptotic distribution Autocorrelation Autoregressive conditional heteroskedasticity Autoregressive model Bayesian statistics Bayesian Bernoulli distribution Bias of an estimator Calculation Central limit theorem Chow test Cointegration Conditional expectation Conditional probability distribution Confidence interval Confidence region Correlation and dependence Correlogram Count data Cross-sectional data Cross-sectional regression Distribution function Dummy variable (statistics) Econometric model Empirical distribution function Equation Error term Estimation Estimator |
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The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometric models</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometrics</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Exogeny</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Exploratory data analysis</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">F-distribution</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">F-test</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" 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Hendry, David F. Frontmatter Contents Preface Data and software Chapter One. The Bernoulli model Chapter Two. Inference in the Bernoulli model Chapter Three. A first regression model Chapter Four. The logit model Chapter Five. The two-variable regression model Chapter Six. The matrix algebra of two-variable regression Chapter Seven. The multiple regression model Chapter Eight. The matrix algebra of multiple regression Chapter Nine. Mis-specification analysis in cross sections Chapter Ten. Strong exogeneity Chapter Eleven. Empirical models and modeling Chapter Twelve. Autoregressions and stationarity Chapter Thirteen. Mis-specification analysis in time series Chapter Fourteen. The vector autoregressive model Chapter Fifteen. Identification of structural models Chapter Sixteen. Non-stationary time series Chapter Seventeen. Cointegration Chapter Eighteen. Monte Carlo simulation experiments Chapter Nineteen. Automatic model selection Chapter Twenty. Structural breaks Chapter Twenty One. Forecasting Chapter Twenty Two. The way ahead References Author index Subject index misc HB141 misc Econometric models misc Econometrics misc BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics misc Exogeny misc Exploratory data analysis misc F-distribution misc F-test misc Fair coin misc Forecast error misc Forecasting misc Granger causality misc Heteroscedasticity misc Inference misc Instrumental variable misc Joint probability distribution misc Law of large numbers misc Least absolute deviations misc Least squares misc Likelihood function misc Likelihood-ratio test misc Linear regression misc Logistic regression misc Lucas critique misc Marginal distribution misc Markov process misc Mathematical optimization misc Maximum likelihood estimation misc Model selection misc Monte Carlo method misc Moving-average model misc Multiple correlation misc Multivariate normal distribution misc Nonparametric regression misc Normal distribution misc Normality test misc One-Tailed Test misc Opportunity cost misc Orthogonalization misc P-value misc Parameter misc Partial correlation misc Poisson regression misc Probability misc Probit model misc Quantile misc Quantity misc Quasi-likelihood misc Random variable misc Regression analysis misc Residual sum of squares misc Round-off error misc Seemingly unrelated regressions misc Selection bias misc Simple linear regression misc Skewness misc Standard deviation misc Standard error misc Stationary process misc Statistic misc Student's t-test misc Sufficient statistic misc Summary statistics misc T-statistic misc Test statistic misc Time series misc Type I and type II errors misc Unit root test misc Unit root misc Utility misc Variable (mathematics) misc Variance misc Vector autoregression misc White test misc Accuracy and precision misc Asymptotic distribution misc Autocorrelation misc Autoregressive conditional heteroskedasticity misc Autoregressive model misc Bayesian statistics misc Bayesian misc Bernoulli distribution misc Bias of an estimator misc Calculation misc Central limit theorem misc Chow test misc Cointegration misc Conditional expectation misc Conditional probability distribution misc Confidence interval misc Confidence region misc Correlation and dependence misc Correlogram misc Count data misc Cross-sectional data misc Cross-sectional regression misc Distribution function misc Dummy variable (statistics) misc Econometric model misc Empirical distribution function misc Equation misc Error term misc Estimation misc Estimator 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook Econometric Modeling A Likelihood Approach |
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Econometric Modeling A Likelihood Approach |
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Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research |
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Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research |
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Econometric Modeling provides a new and stimulating introduction to econometrics, focusing on modeling. The key issue confronting empirical economics is to establish sustainable relationships that are both supported by data and interpretable from economic theory. The unified likelihood-based approach of this book gives students the required statistical foundations of estimation and inference, and leads to a thorough understanding of econometric techniques. David Hendry and Bent Nielsen introduce modeling for a range of situations, including binary data sets, multiple regression, and cointegrated systems. In each setting, a statistical model is constructed to explain the observed variation in the data, with estimation and inference based on the likelihood function. Substantive issues are always addressed, showing how both statistical and economic assumptions can be tested and empirical results interpreted. Important empirical problems such as structural breaks, forecasting, and model selection are covered, and Monte Carlo simulation is explained and applied. Econometric Modeling is a self-contained introduction for advanced undergraduate or graduate students. Throughout, data illustrate and motivate the approach, and are available for computer-based teaching. Technical issues from probability theory and statistical theory are introduced only as needed. Nevertheless, the approach is rigorous, emphasizing the coherent formulation, estimation, and evaluation of econometric models relevant for empirical research |
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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">4495467778</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">04-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">4249265773</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4249176304</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420722231</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">4249284913</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">424915341X</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">4249294536</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">4249314030</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4248022540</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">424922726X</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">4249333795</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">424923665X</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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