Exchange-Rate Dynamics
A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examinati...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Evans, Martin D. D. [verfasserIn] |
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| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, NJ: Princeton University Press ; 2011 ©2011 |
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| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
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| Schlagwörter: |
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource (600 p.) ; 46 line illus. 34 tables |
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| Reihe: |
Princeton Series in International Economics |
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| Links: | |
|---|---|
| ISBN: |
978-1-4008-3884-4 |
| DOI / URN: |
10.1515/9781400838844 |
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| 505 | 8 | 0 | |t Preface |
| 505 | 8 | 0 | |t PART I MACRO MODELS |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 1 Macro Models without Frictions |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 2 Macro Models with Frictions |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 3 Empirical Macro Models |
| 505 | 8 | 0 | |t PART II MICROSTRUCTURE MODELS |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 4 Rational Expectations Models |
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| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 8 Identifying Order Flow |
| 505 | 8 | 0 | |t PART III MICRO-BASED MODELS |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data |
| 505 | 8 | 0 | |t Chapter 11 Exchange-Rate Risk |
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| 520 | |a A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas | ||
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Evans Princeton, NJ Princeton University Press 2011 ©2011 1 Online-Ressource (600 p.) 46 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in International Economics Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas In English Foreign exchange market Foreign exchange rates Money Tables BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Economy Elasticity of substitution Estimation Exchange rate Expected value Financial asset Forecast error Forecasting Foreign exchange market General equilibrium theory Government bond Hedge fund Household Impulse response Income Inference Inflation Interest rate parity Interest rate Interest International economics Investment Investor Kalman filter Limit price Long run and short run Macroeconomics Marginal utility Market clearing Market liquidity Market participant Monetary policy Money market Money supply Nominal interest rate Output gap Prediction Present value Price Change Price fixing Price index Price level Pricing Probability Production function Purchase order Purchasing power parity Rate base (utility) Rate of return Rational expectations Real interest rate Real versus nominal value (economics) Risk aversion Risk premium Spot contract Spot market Standard deviation Standard error Statistic Statistical significance Stochastic discount factor Supply (economics) Taylor rule Time series Trader (finance) Trading strategy Value (economics) Variance Wealth World economy Aggregate demand Algorithmic trading Approximation Arbitrage Ask price Asset Autocorrelation Balance of trade Basis Point Bid price Brokerage firm Budget constraint Calculation Central bank Coefficient Conditional expectation Consumption (economics) Covariance matrix Currency pair Currency Customer Day trading Depreciation Determinant Determination Discounts and allowances Dividend Dollar Price Economic equilibrium Economics https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400838844/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.4/56 21 01 0046 4241187358 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256316 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275221 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176320 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722320 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284948 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153436 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 18-12-23 2063 01 DE-951 4234775762 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 19-12-22 2118 01 DE-Mh35 444432497X 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 24-12-23 21 01 0046 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 26 01 0206 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy ZZ 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 65 01 0003 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991016045881103501 122 01 0897 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 140 01 0839 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 264 01 3264 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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9781400838844 978-1-4008-3884-4 10.1515/9781400838844 doi (DE-627)1827849231 (DE-599)KEP083398457 (DE-B1597)642801 (EBP)083398457 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3851 BUS021000 bisacsh Evans, Martin D. D. verfasserin aut Exchange-Rate Dynamics Martin D. D. Evans Princeton, NJ Princeton University Press 2011 ©2011 1 Online-Ressource (600 p.) 46 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in International Economics Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas In English Foreign exchange market Foreign exchange rates Money Tables BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Economy Elasticity of substitution Estimation Exchange rate Expected value Financial asset Forecast error Forecasting Foreign exchange market General equilibrium theory Government bond Hedge fund Household Impulse response Income Inference Inflation Interest rate parity Interest rate Interest International economics Investment Investor Kalman filter Limit price Long run and short run Macroeconomics Marginal utility Market clearing Market liquidity Market participant Monetary policy Money market Money supply Nominal interest rate Output gap Prediction Present value Price Change Price fixing Price index Price level Pricing Probability Production function Purchase order Purchasing power parity Rate base (utility) Rate of return Rational expectations Real interest rate Real versus nominal value (economics) Risk aversion Risk premium Spot contract Spot market Standard deviation Standard error Statistic Statistical significance Stochastic discount factor Supply (economics) Taylor rule Time series Trader (finance) Trading strategy Value (economics) Variance Wealth World economy Aggregate demand Algorithmic trading Approximation Arbitrage Ask price Asset Autocorrelation Balance of trade Basis Point Bid price Brokerage firm Budget constraint Calculation Central bank Coefficient Conditional expectation Consumption (economics) Covariance matrix Currency pair Currency Customer Day trading Depreciation Determinant Determination Discounts and allowances Dividend Dollar Price Economic equilibrium Economics https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400838844/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.4/56 21 01 0046 4241187358 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256316 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275221 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546874X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 424926579X OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176320 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722320 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284948 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153436 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246078 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200604 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2050 01 DE-Zi4 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2063 01 DE-951 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2017-02285, 2017-02323, 2017-02324, 2017-02325, 2017-02326, 2017-02327 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2023.01.18 |
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9781400838844 978-1-4008-3884-4 10.1515/9781400838844 doi (DE-627)1827849231 (DE-599)KEP083398457 (DE-B1597)642801 (EBP)083398457 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3851 BUS021000 bisacsh Evans, Martin D. D. verfasserin aut Exchange-Rate Dynamics Martin D. D. Evans Princeton, NJ Princeton University Press 2011 ©2011 1 Online-Ressource (600 p.) 46 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in International Economics Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas In English Foreign exchange market Foreign exchange rates Money Tables BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Economy Elasticity of substitution Estimation Exchange rate Expected value Financial asset Forecast error Forecasting Foreign exchange market General equilibrium theory Government bond Hedge fund Household Impulse response Income Inference Inflation Interest rate parity Interest rate Interest International economics Investment Investor Kalman filter Limit price Long run and short run Macroeconomics Marginal utility Market clearing Market liquidity Market participant Monetary policy Money market Money supply Nominal interest rate Output gap Prediction Present value Price Change Price fixing Price index Price level Pricing Probability Production function Purchase order Purchasing power parity Rate base (utility) Rate of return Rational expectations Real interest rate Real versus nominal value (economics) Risk aversion Risk premium Spot contract Spot market Standard deviation Standard error Statistic Statistical significance Stochastic discount factor Supply (economics) Taylor rule Time series Trader (finance) Trading strategy Value (economics) Variance Wealth World economy Aggregate demand Algorithmic trading Approximation Arbitrage Ask price Asset Autocorrelation Balance of trade Basis Point Bid price Brokerage firm Budget constraint Calculation Central bank Coefficient Conditional expectation Consumption (economics) Covariance matrix Currency pair Currency Customer Day trading Depreciation Determinant Determination Discounts and allowances Dividend Dollar Price Economic equilibrium Economics https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400838844/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.4/56 21 01 0046 4241187358 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256316 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275221 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546874X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 424926579X OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176320 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722320 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284948 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153436 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-23 90 01 3090 4249294560 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 110 01 3110 4249314065 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 18-01-23 120 01 0715 4248039613 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-01-23 122 01 0897 4249227294 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246078 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200604 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 17-01-23 736 01 4736 449453885X DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 4234775711 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 19-12-22 2006 01 DE-14 4426141125 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4425924118 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4440494528 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-12-23 2027 01 DE-105 4463476909 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 19-01-24 2044 01 DE-751 4585295240 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 01-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490974566 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4440494536 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2050 01 DE-Zi4 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2063 01 DE-951 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2017-02285, 2017-02323, 2017-02324, 2017-02325, 2017-02326, 2017-02327 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2023.01.18 |
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9781400838844 978-1-4008-3884-4 10.1515/9781400838844 doi (DE-627)1827849231 (DE-599)KEP083398457 (DE-B1597)642801 (EBP)083398457 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3851 BUS021000 bisacsh Evans, Martin D. D. verfasserin aut Exchange-Rate Dynamics Martin D. D. Evans Princeton, NJ Princeton University Press 2011 ©2011 1 Online-Ressource (600 p.) 46 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in International Economics Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas In English Foreign exchange market Foreign exchange rates Money Tables BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Economy Elasticity of substitution Estimation Exchange rate Expected value Financial asset Forecast error Forecasting Foreign exchange market General equilibrium theory Government bond Hedge fund Household Impulse response Income Inference Inflation Interest rate parity Interest rate Interest International economics Investment Investor Kalman filter Limit price Long run and short run Macroeconomics Marginal utility Market clearing Market liquidity Market participant Monetary policy Money market Money supply Nominal interest rate Output gap Prediction Present value Price Change Price fixing Price index Price level Pricing Probability Production function Purchase order Purchasing power parity Rate base (utility) Rate of return Rational expectations Real interest rate Real versus nominal value (economics) Risk aversion Risk premium Spot contract Spot market Standard deviation Standard error Statistic Statistical significance Stochastic discount factor Supply (economics) Taylor rule Time series Trader (finance) Trading strategy Value (economics) Variance Wealth World economy Aggregate demand Algorithmic trading Approximation Arbitrage Ask price Asset Autocorrelation Balance of trade Basis Point Bid price Brokerage firm Budget constraint Calculation Central bank Coefficient Conditional expectation Consumption (economics) Covariance matrix Currency pair Currency Customer Day trading Depreciation Determinant Determination Discounts and allowances Dividend Dollar Price Economic equilibrium Economics https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400838844/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.4/56 21 01 0046 4241187358 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256316 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275221 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546874X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 424926579X OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176320 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722320 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284948 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153436 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-23 90 01 3090 4249294560 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 110 01 3110 4249314065 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 18-01-23 120 01 0715 4248039613 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-01-23 122 01 0897 4249227294 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246078 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200604 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2045 01 DE-Mit1 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2050 01 DE-Zi4 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 2063 01 DE-951 https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2017-02285, 2017-02323, 2017-02324, 2017-02325, 2017-02326, 2017-02327 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2023.01.18 |
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9781400838844 978-1-4008-3884-4 10.1515/9781400838844 doi (DE-627)1827849231 (DE-599)KEP083398457 (DE-B1597)642801 (EBP)083398457 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3851 BUS021000 bisacsh Evans, Martin D. D. verfasserin aut Exchange-Rate Dynamics Martin D. D. Evans Princeton, NJ Princeton University Press 2011 ©2011 1 Online-Ressource (600 p.) 46 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in International Economics Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas In English Foreign exchange market Foreign exchange rates Money Tables BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics Economy Elasticity of substitution Estimation Exchange rate Expected value Financial asset Forecast error Forecasting Foreign exchange market General equilibrium theory Government bond Hedge fund Household Impulse response Income Inference Inflation Interest rate parity Interest rate Interest International economics Investment Investor Kalman filter Limit price Long run and short run Macroeconomics Marginal utility Market clearing Market liquidity Market participant Monetary policy Money market Money supply Nominal interest rate Output gap Prediction Present value Price Change Price fixing Price index Price level Pricing Probability Production function Purchase order Purchasing power parity Rate base (utility) Rate of return Rational expectations Real interest rate Real versus nominal value (economics) Risk aversion Risk premium Spot contract Spot market Standard deviation Standard error Statistic Statistical significance Stochastic discount factor Supply (economics) Taylor rule Time series Trader (finance) Trading strategy Value (economics) Variance Wealth World economy Aggregate demand Algorithmic trading Approximation Arbitrage Ask price Asset Autocorrelation Balance of trade Basis Point Bid price Brokerage firm Budget constraint Calculation Central bank Coefficient Conditional expectation Consumption (economics) Covariance matrix Currency pair Currency Customer Day trading Depreciation Determinant Determination Discounts and allowances Dividend Dollar Price Economic equilibrium Economics https://doi.org/10.1515/9781400838844?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400838844 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400838844/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.4/56 21 01 0046 4241187358 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256316 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275221 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 4249304310 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546874X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 424926579X OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 4249176320 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722320 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249284948 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153436 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-23 90 01 3090 4249294560 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 110 01 3110 4249314065 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 18-01-23 120 01 0715 4248039613 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-01-23 122 01 0897 4249227294 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246078 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200604 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" 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Evans, Martin D. D. Frontmatter Contents Preface PART I MACRO MODELS Chapter 1 Macro Models without Frictions Chapter 2 Macro Models with Frictions Chapter 3 Empirical Macro Models PART II MICROSTRUCTURE MODELS Chapter 4 Rational Expectations Models Chapter 5 Sequential Trade Models Chapter 6 Currency-Trading Models Chapter 7 Currency-Trading Models: Empirical Evidence Chapter 8 Identifying Order Flow PART III MICRO-BASED MODELS Chapter 9 Order Flows and the Macroeconomy Chapter 10 Exchange Rates, Order Flows, and Macro Data Chapter 11 Exchange-Rate Risk References Index misc HG3851 misc Foreign exchange market misc Foreign exchange rates misc Money misc BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics misc Economy misc Elasticity of substitution misc Estimation misc Exchange rate misc Expected value misc Financial asset misc Forecast error misc Forecasting misc General equilibrium theory misc Government bond misc Hedge fund misc Household misc Impulse response misc Income misc Inference misc Inflation misc Interest rate parity misc Interest rate misc Interest misc International economics misc Investment misc Investor misc Kalman filter misc Limit price misc Long run and short run misc Macroeconomics misc Marginal utility misc Market clearing misc Market liquidity misc Market participant misc Monetary policy misc Money market misc Money supply misc Nominal interest rate misc Output gap misc Prediction misc Present value misc Price Change misc Price fixing misc Price index misc Price level misc Pricing misc Probability misc Production function misc Purchase order misc Purchasing power parity misc Rate base (utility) misc Rate of return misc Rational expectations misc Real interest rate misc Real versus nominal value (economics) misc Risk aversion misc Risk premium misc Spot contract misc Spot market misc Standard deviation misc Standard error misc Statistic misc Statistical significance misc Stochastic discount factor misc Supply (economics) misc Taylor rule misc Time series misc Trader (finance) misc Trading strategy misc Value (economics) misc Variance misc Wealth misc World economy misc Aggregate demand misc Algorithmic trading misc Approximation misc Arbitrage misc Ask price misc Asset misc Autocorrelation misc Balance of trade misc Basis Point misc Bid price misc Brokerage firm misc Budget constraint misc Calculation misc Central bank misc Coefficient misc Conditional expectation misc Consumption (economics) misc Covariance matrix misc Currency pair misc Currency misc Customer misc Day trading misc Depreciation misc Determinant misc Determination misc Discounts and allowances misc Dividend misc Dollar Price misc Economic equilibrium misc Economics 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook Exchange-Rate Dynamics |
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Exchange-Rate Dynamics |
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A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas |
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A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas |
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A comprehensive and in-depth look at exchange-rate dynamicsVariations in the foreign exchange market influence all aspects of the world economy, and understanding these dynamics is one of the great challenges of international economics. This book provides a new, comprehensive, and in-depth examination of the standard theories and latest research in exchange-rate economics. Covering a vast swath of theoretical and empirical work, the book explores established theories of exchange-rate determination using macroeconomic fundamentals, and presents unique microbased approaches that combine the insights of microstructure models with the macroeconomic forces driving currency trading.Macroeconomic models have long assumed that agents—households, firms, financial institutions, and central banks—all have the same information about the structure of the economy and therefore hold the same expectations and uncertainties regarding foreign currency returns. Microbased models, however, look at how heterogeneous information influences the trading decisions of agents and becomes embedded in exchange rates. Replicating key features of actual currency markets, these microbased models generate a rich array of empirical predictions concerning trading patterns and exchange-rate dynamics that are strongly supported by data. The models also show how changing macroeconomic conditions exert an influence on short-term exchange-rate dynamics via their impact on currency trading.Designed for graduate courses in international macroeconomics, international finance, and finance, and as a go-to reference for researchers in international economics, Exchange-Rate Dynamics guides readers through a range of literature on exchange-rate determination, offering fresh insights for further reading and research.Comprehensive and in-depth examination of the latest research in exchange-rate economicsOutlines theoretical and empirical research across the spectrum of modeling approachesPresents new results on the importance of currency trading in exchange-rate determinationProvides new perspectives on long-standing puzzles in exchange-rate economicsEnd-of-chapter questions cement key ideas |
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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">449546874X</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">04-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">424926579X</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">4249176320</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420722320</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">4249284948</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4249153436</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">4249294560</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">4249314065</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4248039613</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4249227294</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">4249333825</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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