Credit Risk : Pricing, Measurement, and Management
In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Duffie, Darrell [verfasserIn] Singleton, Kenneth J. [verfasserIn] |
|---|
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Princeton, NJ: Princeton University Press ; 2003 |
|---|
| Rechteinformationen: |
Restricted Access |
|---|
| Schlagwörter: |
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource (416 p.) ; 137 line illus. 34 tables |
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| Reihe: |
Princeton Series in Finance |
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| Links: | |
|---|---|
| ISBN: |
978-1-4008-2917-0 |
| DOI / URN: |
10.1515/9781400829170 |
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| 505 | 8 | 0 | |t Frontmatter |
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| 505 | 8 | 0 | |t Preface |
| 505 | 8 | 0 | |t Acknowledgments |
| 505 | 8 | 0 | |t 1 Introduction |
| 505 | 8 | 0 | |t 2 Economic Principles of Risk Management |
| 505 | 8 | 0 | |t 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models |
| 505 | 8 | 0 | |t 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models |
| 505 | 8 | 0 | |t 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk |
| 505 | 8 | 0 | |t 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds |
| 505 | 8 | 0 | |t 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads |
| 505 | 8 | 0 | |t 8 Credit Swaps |
| 505 | 8 | 0 | |t 9 Optional Credit Pricing |
| 505 | 8 | 0 | |t 10 Correlated Defaults |
| 505 | 8 | 0 | |t 11 Collateralized Debt Obligations |
| 505 | 8 | 0 | |t 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation |
| 505 | 8 | 0 | |t 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement |
| 505 | 8 | 0 | |t A Introduction to Affine Processes |
| 505 | 8 | 0 | |t B Econometrics of Affine Term-Structure Models |
| 505 | 8 | 0 | |t C HJM Spread Curve Models |
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| 505 | 8 | 0 | |t Index |
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| 520 | |a In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students | ||
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Singleton Princeton, NJ Princeton University Press [2003] 1 Online-Ressource (416 p.) 137 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in Finance Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students In English BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General Currency Debt Default Rate Discounts and allowances Diversification (finance) Economics Estimation Event of default Face value Financial institution Forward rate Government bond Government debt Hedge (finance) High-yield debt Interest rate swap Interest rate Interest-Rate Derivative Investment Investor Issuer Lehman Brothers Leverage (finance) Liability (financial accounting) Libor Likelihood function Long run and short run Market Value Of Equity Market liquidity Market price Market value Markov chain Markov process Moneyness Parameter Payment Payout Present value Price Change Pricing Probability distribution Probability of default Probability Random variable Rate of return Repurchase agreement Risk management Risk premium Risk-neutral measure Securitization Short rate Short-rate model Skewness Special case Spread option Standard deviation Stochastic volatility Swap (finance) Swap rate Tax Time horizon Time series Trader (finance) Tranche Valuation (finance) Value (economics) Variance Yield curve Yield spread Zero-coupon bond Approximation Asset Balance sheet Bankruptcy Basis Point Bond (finance) Bond Yield Bond market Bond valuation Broker-dealer Business cycle Calculation Call option Capital market Capital requirement Cash flow Characteristic function (probability theory) Coefficient Collateralized debt obligation Conditional probability distribution Counterparty Coupon (bond) Coupon Covariance matrix Credit (finance) Credit derivative Credit event Credit rating Credit risk Credit spread (options) Singleton, Kenneth J. verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.7/42 21 01 0046 4241187412 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256375 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275280 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 424930437X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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9781400829170 978-1-4008-2917-0 10.1515/9781400829170 doi (DE-627)1827849290 (DE-599)KEP083398392 (DE-B1597)642797 (EBP)083398392 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3751 .D84 2009 BUS069000 bisacsh Duffie, Darrell verfasserin aut Credit Risk Pricing, Measurement, and Management Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton Princeton, NJ Princeton University Press [2003] 1 Online-Ressource (416 p.) 137 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in Finance Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students In English BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General Currency Debt Default Rate Discounts and allowances Diversification (finance) Economics Estimation Event of default Face value Financial institution Forward rate Government bond Government debt Hedge (finance) High-yield debt Interest rate swap Interest rate Interest-Rate Derivative Investment Investor Issuer Lehman Brothers Leverage (finance) Liability (financial accounting) Libor Likelihood function Long run and short run Market Value Of Equity Market liquidity Market price Market value Markov chain Markov process Moneyness Parameter Payment Payout Present value Price Change Pricing Probability distribution Probability of default Probability Random variable Rate of return Repurchase agreement Risk management Risk premium Risk-neutral measure Securitization Short rate Short-rate model Skewness Special case Spread option Standard deviation Stochastic volatility Swap (finance) Swap rate Tax Time horizon Time series Trader (finance) Tranche Valuation (finance) Value (economics) Variance Yield curve Yield spread Zero-coupon bond Approximation Asset Balance sheet Bankruptcy Basis Point Bond (finance) Bond Yield Bond market Bond valuation Broker-dealer Business cycle Calculation Call option Capital market Capital requirement Cash flow Characteristic function (probability theory) Coefficient Collateralized debt obligation Conditional probability distribution Counterparty Coupon (bond) Coupon Covariance matrix Credit (finance) Credit derivative Credit event Credit rating Credit risk Credit spread (options) Singleton, Kenneth J. verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.7/42 21 01 0046 4241187412 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256375 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275280 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 424930437X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546776X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265854 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 424917638X OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722509 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249285006 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153509 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246132 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200663 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400829170 978-1-4008-2917-0 10.1515/9781400829170 doi (DE-627)1827849290 (DE-599)KEP083398392 (DE-B1597)642797 (EBP)083398392 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3751 .D84 2009 BUS069000 bisacsh Duffie, Darrell verfasserin aut Credit Risk Pricing, Measurement, and Management Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton Princeton, NJ Princeton University Press [2003] 1 Online-Ressource (416 p.) 137 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in Finance Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students In English BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General Currency Debt Default Rate Discounts and allowances Diversification (finance) Economics Estimation Event of default Face value Financial institution Forward rate Government bond Government debt Hedge (finance) High-yield debt Interest rate swap Interest rate Interest-Rate Derivative Investment Investor Issuer Lehman Brothers Leverage (finance) Liability (financial accounting) Libor Likelihood function Long run and short run Market Value Of Equity Market liquidity Market price Market value Markov chain Markov process Moneyness Parameter Payment Payout Present value Price Change Pricing Probability distribution Probability of default Probability Random variable Rate of return Repurchase agreement Risk management Risk premium Risk-neutral measure Securitization Short rate Short-rate model Skewness Special case Spread option Standard deviation Stochastic volatility Swap (finance) Swap rate Tax Time horizon Time series Trader (finance) Tranche Valuation (finance) Value (economics) Variance Yield curve Yield spread Zero-coupon bond Approximation Asset Balance sheet Bankruptcy Basis Point Bond (finance) Bond Yield Bond market Bond valuation Broker-dealer Business cycle Calculation Call option Capital market Capital requirement Cash flow Characteristic function (probability theory) Coefficient Collateralized debt obligation Conditional probability distribution Counterparty Coupon (bond) Coupon Covariance matrix Credit (finance) Credit derivative Credit event Credit rating Credit risk Credit spread (options) Singleton, Kenneth J. verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.7/42 21 01 0046 4241187412 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256375 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275280 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 424930437X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546776X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265854 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 424917638X OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722509 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249285006 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153509 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246132 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200663 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400829170 978-1-4008-2917-0 10.1515/9781400829170 doi (DE-627)1827849290 (DE-599)KEP083398392 (DE-B1597)642797 (EBP)083398392 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3751 .D84 2009 BUS069000 bisacsh Duffie, Darrell verfasserin aut Credit Risk Pricing, Measurement, and Management Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton Princeton, NJ Princeton University Press [2003] 1 Online-Ressource (416 p.) 137 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in Finance Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students In English BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General Currency Debt Default Rate Discounts and allowances Diversification (finance) Economics Estimation Event of default Face value Financial institution Forward rate Government bond Government debt Hedge (finance) High-yield debt Interest rate swap Interest rate Interest-Rate Derivative Investment Investor Issuer Lehman Brothers Leverage (finance) Liability (financial accounting) Libor Likelihood function Long run and short run Market Value Of Equity Market liquidity Market price Market value Markov chain Markov process Moneyness Parameter Payment Payout Present value Price Change Pricing Probability distribution Probability of default Probability Random variable Rate of return Repurchase agreement Risk management Risk premium Risk-neutral measure Securitization Short rate Short-rate model Skewness Special case Spread option Standard deviation Stochastic volatility Swap (finance) Swap rate Tax Time horizon Time series Trader (finance) Tranche Valuation (finance) Value (economics) Variance Yield curve Yield spread Zero-coupon bond Approximation Asset Balance sheet Bankruptcy Basis Point Bond (finance) Bond Yield Bond market Bond valuation Broker-dealer Business cycle Calculation Call option Capital market Capital requirement Cash flow Characteristic function (probability theory) Coefficient Collateralized debt obligation Conditional probability distribution Counterparty Coupon (bond) Coupon Covariance matrix Credit (finance) Credit derivative Credit event Credit rating Credit risk Credit spread (options) Singleton, Kenneth J. verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.7/42 21 01 0046 4241187412 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256375 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275280 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 424930437X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546776X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265854 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 424917638X OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722509 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249285006 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153509 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 264 01 3264 4249246132 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 370 01 4370 4249200663 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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9781400829170 978-1-4008-2917-0 10.1515/9781400829170 doi (DE-627)1827849290 (DE-599)KEP083398392 (DE-B1597)642797 (EBP)083398392 DE-627 eng DE-627 rda eng XD-US HG3751 .D84 2009 BUS069000 bisacsh Duffie, Darrell verfasserin aut Credit Risk Pricing, Measurement, and Management Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton Princeton, NJ Princeton University Press [2003] 1 Online-Ressource (416 p.) 137 line illus. 34 tables Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Princeton Series in Finance Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students In English BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General Currency Debt Default Rate Discounts and allowances Diversification (finance) Economics Estimation Event of default Face value Financial institution Forward rate Government bond Government debt Hedge (finance) High-yield debt Interest rate swap Interest rate Interest-Rate Derivative Investment Investor Issuer Lehman Brothers Leverage (finance) Liability (financial accounting) Libor Likelihood function Long run and short run Market Value Of Equity Market liquidity Market price Market value Markov chain Markov process Moneyness Parameter Payment Payout Present value Price Change Pricing Probability distribution Probability of default Probability Random variable Rate of return Repurchase agreement Risk management Risk premium Risk-neutral measure Securitization Short rate Short-rate model Skewness Special case Spread option Standard deviation Stochastic volatility Swap (finance) Swap rate Tax Time horizon Time series Trader (finance) Tranche Valuation (finance) Value (economics) Variance Yield curve Yield spread Zero-coupon bond Approximation Asset Balance sheet Bankruptcy Basis Point Bond (finance) Bond Yield Bond market Bond valuation Broker-dealer Business cycle Calculation Call option Capital market Capital requirement Cash flow Characteristic function (probability theory) Coefficient Collateralized debt obligation Conditional probability distribution Counterparty Coupon (bond) Coupon Covariance matrix Credit (finance) Credit derivative Credit event Credit rating Credit risk Credit spread (options) Singleton, Kenneth J. verfasserin aut https://doi.org/10.1515/9781400829170?locatt=mode:legacy X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400829170 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9781400829170/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 045F 332.7/42 21 01 0046 4241187412 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 25-12-22 22 01 0018 4249256375 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 18-01-23 23 01 0830 4249275280 olr-degruyter3 i z 18-01-23 24 01 0008 424930437X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 18-01-23 26 01 0206 449546776X OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 4249265854 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 18-01-23 34 01 3551 424917638X OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 17-01-23 65 01 0003 4420722509 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 29-11-23 69 01 0009 4249285006 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 18-01-23 72 01 0035 4249153509 OLR-DG-PDA11SSHE Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Currency</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Debt</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Default Rate</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Discounts and allowances</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Diversification (finance)</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield 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Duffie, Darrell Frontmatter Contents Preface Acknowledgments 1 Introduction 2 Economic Principles of Risk Management 3 Default Arrival: Historical Patterns and Statistical Models 4 Ratings Transitions: Historical Patterns and Statistical Models 5 Conceptual Approaches to Valuation of Default Risk 6 Pricing Corporate and Sovereign Bonds 7 Empirical Models of Defaultable Bond Spreads 8 Credit Swaps 9 Optional Credit Pricing 10 Correlated Defaults 11 Collateralized Debt Obligations 12 Over-the-Counter Default Risk and Valuation 13 Integrated Market and Credit Risk Measurement A Introduction to Affine Processes B Econometrics of Affine Term-Structure Models C HJM Spread Curve Models References Index misc HG3751 .D84 2009 misc BUSINESS & ECONOMICS / Economics / General misc Currency misc Debt misc Default Rate misc Discounts and allowances misc Diversification (finance) misc Economics misc Estimation misc Event of default misc Face value misc Financial institution misc Forward rate misc Government bond misc Government debt misc Hedge (finance) misc High-yield debt misc Interest rate swap misc Interest rate misc Interest-Rate Derivative misc Investment misc Investor misc Issuer misc Lehman Brothers misc Leverage (finance) misc Liability (financial accounting) misc Libor misc Likelihood function misc Long run and short run misc Market Value Of Equity misc Market liquidity misc Market price misc Market value misc Markov chain misc Markov process misc Moneyness misc Parameter misc Payment misc Payout misc Present value misc Price Change misc Pricing misc Probability distribution misc Probability of default misc Probability misc Random variable misc Rate of return misc Repurchase agreement misc Risk management misc Risk premium misc Risk-neutral measure misc Securitization misc Short rate misc Short-rate model misc Skewness misc Special case misc Spread option misc Standard deviation misc Stochastic volatility misc Swap (finance) misc Swap rate misc Tax misc Time horizon misc Time series misc Trader (finance) misc Tranche misc Valuation (finance) misc Value (economics) misc Variance misc Yield curve misc Yield spread misc Zero-coupon bond misc Approximation misc Asset misc Balance sheet misc Bankruptcy misc Basis Point misc Bond (finance) misc Bond Yield misc Bond market misc Bond valuation misc Broker-dealer misc Business cycle misc Calculation misc Call option misc Capital market misc Capital requirement misc Cash flow misc Characteristic function (probability theory) misc Coefficient misc Collateralized debt obligation misc Conditional probability distribution misc Counterparty misc Coupon (bond) misc Coupon misc Covariance matrix misc Credit (finance) misc Credit derivative misc Credit event misc Credit rating misc Credit risk misc Credit spread (options) 31 E-Book DeGruyter 2001 eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 ebook Credit Risk Pricing, Measurement, and Management |
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Credit Risk Pricing, Measurement, and Management Darrell Duffie, Kenneth J. Singleton |
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Credit Risk Pricing, Measurement, and Management |
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In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students |
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In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students |
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In this book, two of America's leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. Credit Risk is an indispensable resource for risk managers, traders or regulators dealing with financial products with a significant credit risk component, as well as for academic researchers and students |
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Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies. Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the "structura" and "reduced-form" approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz).</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">449546776X</subfield><subfield code="h">OLR-DGW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">znz</subfield><subfield code="z">04-03-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">4249265854</subfield><subfield code="h">OLR-DeGruyterEBS</subfield><subfield code="k">Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">424917638X</subfield><subfield code="h">OLR-EBAKALL-EBS</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">4420722509</subfield><subfield code="h">DeGruyter-EBA</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">69</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0009</subfield><subfield code="b">4249285006</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="u">BF_dG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4249153509</subfield><subfield code="h">OLR-DG-PDA11SSHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">90</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3090</subfield><subfield code="b">4249294625</subfield><subfield code="h">OLR-HILdegruyter</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">424931412X</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4248034158</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">13-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4249227359</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">4249333884</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBA-EBKALL</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">18-01-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">4249236749</subfield><subfield code="h">OLR-deGruyter-EBS</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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