Econometrics and risk management
Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re
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| Autor*in: |
Fouque, Jean-Pierre - 1934- |
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| Körperschaften: |
Advances in Econometrics Conference, (2006 :Louisiana State University) |
| Kongresse: |
Advances in Econometrics Conference ; Louisiana State University ; 2006 |
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Englisch |
| Erschienen: |
Bingley: Emerald ; 2008 |
|---|---|
| Zeitschrift/Reihe: |
| Schlagwörter: |
Credit, Congresses, Mathematical models |
|---|
| Systematik: |
|
|---|
| Anmerkung: |
Includes bibliographical references |
|---|---|
| Umfang: |
Online-Ressource (x, 291 p) ; ill |
| Reproduktion: |
Online-Ausg. ; Palo Alto, Calif ; ebrary ; 2009 |
|---|---|
| Weitere Ausgabe: |
Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Econometrics and risk management - Bingley [u.a.] : Emerald JAI, 2008 |
| Reihe: |
Advances in econometrics ; 22 |
|---|
| Links: |
Link aufrufen |
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| ISBN: |
978-1-84855-196-1 |
| Katalog-ID: |
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| 505 | 8 | 0 | |a 2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models |
| 505 | 8 | 0 | |a Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes |
| 505 | 8 | 0 | |a 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model |
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Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re Electronic reproduction; Available via World Wide Web Online-Ausg. 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(DE-627)589712780 9781848551961 Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 Konsortiallizenz ZBW lizenzpflichtig Volltext https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960 Verlag Volltext https://zbmath.org/?q=an:1191.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2018-06-29 Verlag Inhaltsverzeichnis H-GBV-EBRARY-UBHIL H-ZDB-1-EPB H-ZDB-38-EAC H-ZDB-4-EBA H-ZDB-4-NLEBK H-ZDB-55-BME GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV hybr QP 360 Planung und Kontrolle, Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung Planung und Kontrolle Planung und Kontrolle, Allgemeines (DE-627)1544654766 (DE-625)rvk/141869: (DE-576)474654761 BO 045F 330.015195 32 01 3400 1785739077 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 23-07-18 34 01 3551 1810007208 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 02-10-18 65 01 0003 1785752227 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-EPB k3o 23-07-18 110 01 3110 1791867375 OLR-NL-EPB z 07-08-18 161 01 0960 1791879489 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 07-08-18 164 01 0916 1706818211 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 09-08-17 184 01 3184 1797907735 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 21-08-18 185 01 3519 1799223469 OLR-EBME z 03-09-18 250 01 3250 1785709569 x 23-07-18 281 01 3281 1785719009 x 23-07-18 285 01 0517 178567952X OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-07-18 370 01 4370 179923634X olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-09-18 32 01 3400 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 34 01 3551 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1016/S0731-9053(2008)22 110 01 3110 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 161 01 0960 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 164 01 0916 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 184 01 3184 https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1016/S0731-9053%282008%2922 185 01 3519 Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 250 01 3250 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 281 01 3281 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 285 01 0517 E-Book http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 34 01 3551 OLR-natlizenz 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 110 01 3110 OLR-NL-EPB 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 184 01 3184 ebk 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL |
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The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO 3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction 2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re Electronic reproduction; Available via World Wide Web Online-Ausg. 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(DE-627)589712780 9781848551961 Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 Konsortiallizenz ZBW lizenzpflichtig Volltext https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960 Verlag Volltext https://zbmath.org/?q=an:1191.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2018-06-29 Verlag Inhaltsverzeichnis H-GBV-EBRARY-UBHIL H-ZDB-1-EPB H-ZDB-38-EAC H-ZDB-4-EBA H-ZDB-4-NLEBK H-ZDB-55-BME GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV hybr QP 360 Planung und Kontrolle, Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung Planung und Kontrolle Planung und Kontrolle, Allgemeines (DE-627)1544654766 (DE-625)rvk/141869: (DE-576)474654761 BO 045F 330.015195 32 01 3400 1785739077 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 23-07-18 34 01 3551 1810007208 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 07-08-18 164 01 0916 1706818211 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 09-08-17 184 01 3184 1797907735 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 21-08-18 185 01 3519 1799223469 OLR-EBME z 03-09-18 250 01 3250 1785709569 x 23-07-18 281 01 3281 1785719009 x 23-07-18 285 01 0517 178567952X OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-07-18 370 01 4370 179923634X olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re Electronic reproduction; Available via World Wide Web Online-Ausg. 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(DE-627)589712780 9781848551961 Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 Konsortiallizenz ZBW lizenzpflichtig Volltext https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960 Verlag Volltext https://zbmath.org/?q=an:1191.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2018-06-29 Verlag Inhaltsverzeichnis H-GBV-EBRARY-UBHIL H-ZDB-1-EPB H-ZDB-38-EAC H-ZDB-4-EBA H-ZDB-4-NLEBK H-ZDB-55-BME GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV hybr QP 360 Planung und Kontrolle, Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung Planung und Kontrolle Planung und Kontrolle, Allgemeines (DE-627)1544654766 (DE-625)rvk/141869: (DE-576)474654761 BO 045F 330.015195 32 01 3400 1785739077 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 23-07-18 34 01 3551 1810007208 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 02-10-18 65 01 0003 1785752227 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-EPB k3o 23-07-18 110 01 3110 1791867375 OLR-NL-EPB z 07-08-18 161 01 0960 1791879489 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 07-08-18 164 01 0916 1706818211 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 09-08-17 184 01 3184 1797907735 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 21-08-18 185 01 3519 1799223469 OLR-EBME z 03-09-18 250 01 3250 1785709569 x 23-07-18 281 01 3281 1785719009 x 23-07-18 285 01 0517 178567952X OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-07-18 370 01 4370 179923634X olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-09-18 32 01 3400 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 34 01 3551 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1016/S0731-9053(2008)22 110 01 3110 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 161 01 0960 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 164 01 0916 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 184 01 3184 https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1016/S0731-9053%282008%2922 185 01 3519 Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 250 01 3250 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 281 01 3281 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 285 01 0517 E-Book http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 32 01 3400 OLR-Emerald-2018 34 01 3551 OLR-natlizenz 65 01 0003 OLR-ZDB-1-EPB 110 01 3110 OLR-NL-EPB 161 01 0960 OLR-NL-EPB 164 01 0916 OLR-EMERALD-BME-2017 184 01 3184 ebk 185 01 3519 OLR-EBME 285 01 0517 OLR-EPB 370 01 4370 olr-ebook NL |
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9781848551961 978-1-84855-196-1 (DE-627)647100312 (DE-599)GBV647100312 (ZBM)1191.91007 (EbpS)283960 (ZBM)1191.91007 DE-627 ger DE-627 rakwb eng XA-GB QH541.15.E22 QP 360 BVB rvk (DE-625)rvk/141869: *91-06 msc 00B25 msc Advances in Econometrics Conference (2006 :Louisiana State University) aut Econometrics and risk management edited by Jean-Pierre Fouque, Thomas B. Fomby, Knut Solna Bingley Emerald 2008 Online-Ressource (x, 291 p) ill Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Advances in econometrics 22 Includes bibliographical references Front Cover; Econometrics and Risk Management; Copyright Page; Contents; List of Contributors; Introduction; Chapter 1. Fast Solution of the Gaussian Copula Model; 1. Introduction; 2. The Synthetic CDO Structure; 3. Valuation Assumptions; 4. The Model; 5. Pricing; 6. A Decomposition; 7. Intrinsic Simplicity of the Intrinsic Value; 8. Time Stability of the Time Value; 9. The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO 3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction 2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re Electronic reproduction; Available via World Wide Web Online-Ausg. Palo Alto, Calif ebrary 2009 Electronic reproduction; Available via World Wide Web |2009|||||||||| Econometrics Congresses Credit Mathematical models Congresses Credit derivatives Mathematical models Congresses Risk management Mathematical models Congresses Fomby, Thomas B. (DE-588)170050165 (DE-627)060067233 (DE-576)130963801 oth Fouque, Jean-Pierre 1934- (DE-588)134219457 (DE-627)564811769 (DE-576)181602199 oth Solna, Knut oth Advances in Econometrics Conference Louisiana State University 2006 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Econometrics and risk management 1. ed. Bingley [u.a.] : Emerald JAI, 2008 X, 291 S. (DE-627)589712780 9781848551961 Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 Konsortiallizenz ZBW lizenzpflichtig Volltext https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960 Verlag Volltext https://zbmath.org/?q=an:1191.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2018-06-29 Verlag Inhaltsverzeichnis H-GBV-EBRARY-UBHIL H-ZDB-1-EPB H-ZDB-38-EAC H-ZDB-4-EBA H-ZDB-4-NLEBK H-ZDB-55-BME GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV hybr QP 360 Planung und Kontrolle, Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung Planung und Kontrolle Planung und Kontrolle, Allgemeines (DE-627)1544654766 (DE-625)rvk/141869: (DE-576)474654761 BO 045F 330.015195 32 01 3400 1785739077 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 23-07-18 34 01 3551 1810007208 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 07-08-18 164 01 0916 1706818211 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 09-08-17 184 01 3184 1797907735 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 21-08-18 185 01 3519 1799223469 OLR-EBME z 03-09-18 250 01 3250 1785709569 x 23-07-18 281 01 3281 1785719009 x 23-07-18 285 01 0517 178567952X OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-07-18 370 01 4370 179923634X olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-09-18 32 01 3400 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 34 01 3551 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1016/S0731-9053(2008)22 110 01 3110 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 161 01 0960 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 164 01 0916 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 184 01 3184 https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1016/S0731-9053%282008%2922 185 01 3519 Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 250 01 3250 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 281 01 3281 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 285 01 0517 E-Book http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re Electronic reproduction; Available via World Wide Web Online-Ausg. 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(DE-627)589712780 9781848551961 Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 Konsortiallizenz ZBW lizenzpflichtig Volltext https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960 Verlag Volltext https://zbmath.org/?q=an:1191.91007 B:ZBM 2021-04-12 Verlag Zentralblatt MATH Inhaltstext https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2018-06-29 Verlag Inhaltsverzeichnis H-GBV-EBRARY-UBHIL H-ZDB-1-EPB H-ZDB-38-EAC H-ZDB-4-EBA H-ZDB-4-NLEBK H-ZDB-55-BME GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 SYSFLAG_1 GBV_KXP SSG-OPC-MAT GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_164 ISIL_DE-916 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_185 ISIL_DE-Sra5 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV hybr QP 360 Planung und Kontrolle, Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Unternehmensführung Planung und Kontrolle Planung und Kontrolle, Allgemeines (DE-627)1544654766 (DE-625)rvk/141869: (DE-576)474654761 BO 045F 330.015195 32 01 3400 1785739077 09 Internet Online-Ressource --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 23-07-18 34 01 3551 1810007208 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 02-10-18 65 01 0003 1785752227 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-EPB k3o 23-07-18 110 01 3110 1791867375 OLR-NL-EPB z 07-08-18 161 01 0960 1791879489 OLR-NL-EPB Campusweiter Zugriff (Hochschule Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de z 07-08-18 164 01 0916 1706818211 OLR-EMERALD-BME-2017 Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. Vervielfältigungen nur für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch z 09-08-17 184 01 3184 1797907735 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 21-08-18 185 01 3519 1799223469 OLR-EBME z 03-09-18 250 01 3250 1785709569 x 23-07-18 281 01 3281 1785719009 x 23-07-18 285 01 0517 178567952X OLR-EPB Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 23-07-18 370 01 4370 179923634X olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf dieses Produkt wird im Rahmen der Allianz-Initiative Digitale Information mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bereitgestellt und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 03-09-18 32 01 3400 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 34 01 3551 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 65 01 0003 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1016/S0731-9053(2008)22 110 01 3110 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 161 01 0960 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 164 01 0916 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 184 01 3184 https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1016/S0731-9053%282008%2922 185 01 3519 Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 250 01 3250 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 281 01 3281 http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 285 01 0517 E-Book http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Front Cover; Econometrics and Risk Management; Copyright Page; Contents; List of Contributors; Introduction; Chapter 1. Fast Solution of the Gaussian Copula Model; 1. Introduction; 2. The Synthetic CDO Structure; 3. Valuation Assumptions; 4. The Model; 5. Pricing; 6. A Decomposition; 7. Intrinsic Simplicity of the Intrinsic Value; 8. Time Stability of the Time Value; 9. The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO 3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction 2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration |
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Front Cover; Econometrics and Risk Management; Copyright Page; Contents; List of Contributors; Introduction; Chapter 1. Fast Solution of the Gaussian Copula Model; 1. Introduction; 2. The Synthetic CDO Structure; 3. Valuation Assumptions; 4. The Model; 5. Pricing; 6. A Decomposition; 7. Intrinsic Simplicity of the Intrinsic Value; 8. Time Stability of the Time Value; 9. The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO 3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction 2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes 3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model 3. Calibration misc QH541.15.E22 rvk QP 360 msc *91-06 msc 00B25 misc Econometrics misc Credit misc Credit derivatives misc Risk management Econometrics and risk management Advances in econometrics 22 |
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QH541.15.E22 QP 360 BVB rvk (DE-625)rvk/141869 *91-06 msc 00B25 msc Econometrics and risk management edited by Jean-Pierre Fouque, Thomas B. Fomby, Knut Solna Advances in econometrics 22 2200 (DE-627)556293851 (DE-576)276561627 (DE-600)2401775-9 ns Econometrics Congresses Credit Mathematical models Congresses Credit derivatives Mathematical models Congresses Risk management Mathematical models Congresses |
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Fomby, Knut Solna</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bingley</subfield><subfield code="b">Emerald</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource (x, 291 p)</subfield><subfield code="b">ill</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Advances in econometrics</subfield><subfield code="v">22</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Front Cover; Econometrics and Risk Management; Copyright Page; Contents; List of Contributors; Introduction; Chapter 1. Fast Solution of the Gaussian Copula Model; 1. Introduction; 2. The Synthetic CDO Structure; 3. Valuation Assumptions; 4. The Model; 5. Pricing; 6. A Decomposition; 7. Intrinsic Simplicity of the Intrinsic Value; 8. Time Stability of the Time Value; 9. The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Calibration</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re</subfield></datafield><datafield tag="530" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Electronic reproduction; Available via World Wide Web</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ausg.</subfield><subfield code="b">Palo Alto, Calif</subfield><subfield code="c">ebrary</subfield><subfield code="d">2009</subfield><subfield code="n">Electronic reproduction; Available via World Wide Web</subfield><subfield code="7">|2009||||||||||</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometrics</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Credit</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Credit derivatives</subfield><subfield code="x">Mathematical 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-08-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">1706818211</subfield><subfield code="h">OLR-EMERALD-BME-2017</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. 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Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-09-18</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="y">Volltextzugang Campus</subfield><subfield code="r">https://doi.org/10.1016/S0731-9053(2008)22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="r">https://www.emeraldinsight.com/doi/book/10.1016/S0731-9053%282008%2922</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">185</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3519</subfield><subfield code="y">Zugriff im Netz der Hochschule Stralsund</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">250</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3250</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">281</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3281</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">285</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0517</subfield><subfield code="y">E-Book</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="981" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="y">E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich</subfield><subfield code="r">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield></datafield><datafield tag="985" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="a">OLR-Emerald-2018</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="a">OLR-natlizenz</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="a">OLR-ZDB-1-EPB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="a">OLR-NL-EPB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="a">OLR-NL-EPB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="a">OLR-EMERALD-BME-2017</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="a">ebk</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">185</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3519</subfield><subfield code="a">OLR-EBME</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">285</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0517</subfield><subfield code="a">OLR-EPB</subfield></datafield><datafield tag="995" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">370</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">4370</subfield><subfield code="a">olr-ebook NL</subfield></datafield></record></collection>
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ECONOMETRICS AND RISK MANAGEMENT CONTENTS LIST OF CONTRIBUTORS vii INTRODUCTION ix FAST SOLUTION OF THE GAUSSIAN COPULA MODEL Bjorn Flesaker … AN EMPIRICAL STUDY OF PRICING AND HEDGING COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION (CDO) Lijuan Cao, Zhang Jingqing, Lim Kian Guan and Zhonghui Zhao … THE SKEWED t DISTRIBUTION FOR PORTFOLIO CREDIT RISK Wenbo Hu and Alec N. Kercheval … CREDIT RISK DEPENDENCE MODELING WITH DYNAMIC COPULA: AN APPLICATION TO CDO TRANCHES Daniel Totouom and Margaret Armstrong … PERTURBED GAUSSIAN COPULA Jean-Pierre Fouque and Xianwen Zhou … THE DETERMINANTS OF DEFAULT CORRELATIONS Kanak Patel and Ricardo Pereira … vi CONTENTS DATA MINING PROCEDURES IN GENERALIZED COX REGRESSIONS Zhen Wei … JUMP DIFFUSION IN CREDIT BARRIER MODELING: A PARTIAL INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION APPROACH Jingyi Zhu … BOND MARKETS WITH STOCHASTIC VOLATILITY Rafael DeSantiago, Jean-Pierre Fouque and Knut Solna … TWO-DIMENSIONAL MARKOVIAN MODEL FOR DYNAMICS OF AGGREGATE CREDIT LOSS Andrei V. Lopatin and Timur Misirpashaev … CREDIT DERIVATIVES AND RISK AVERSION Tim Leung, Ronnie Sircar and Thaleia Zariphopoulou … |
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Fomby, Knut Solna</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bingley</subfield><subfield code="b">Emerald</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource (x, 291 p)</subfield><subfield code="b">ill</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Advances in econometrics</subfield><subfield code="v">22</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Includes bibliographical references</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Front Cover; Econometrics and Risk Management; Copyright Page; Contents; List of Contributors; Introduction; Chapter 1. Fast Solution of the Gaussian Copula Model; 1. Introduction; 2. The Synthetic CDO Structure; 3. Valuation Assumptions; 4. The Model; 5. Pricing; 6. A Decomposition; 7. Intrinsic Simplicity of the Intrinsic Value; 8. Time Stability of the Time Value; 9. The Time Value Computation; References; Chapter 2. An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation (CDO); 1. Introduction to Collateralized Debt Obligation; 2. Methodology of Pricing CDO</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Methodology of Calculating Default Delta Sensitivity4. Empirical Results; 5. Conclusions; Note; References; Chapter 3. The Skewed t Distribution for Portfolio Credit Risk; 1. Introduction; 2. Skewed t Distributions and the EM Algorithm; 3. Copulas; 4. Measures of Dependence; 5. Single Name Credit Risk; 6. Portfolio Credit Risk; 7. Pricing of Basket Credit Default Swaps: Elliptical Copulas Versus the Skewed t Distribution; 8. Summary and Concluding Remarks; References; Chapter 4. Credit Risk Dependence Modeling with Dynamic Copula: An Application to CDO Tranches; 1. Introduction</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">2. Dynamic Archimedean Copula Processes3. Specific Dynamic Archimedean Copula Process; 4. Pricing of a Correlation Product: CDO; 5. Conclusions; Notes; References; Chapter 5. Perturbed Gaussian Copula; 1. Asymptotics; 2. Density of the Perturbed Copula; 3. Conclusion; References; Appendix. Explicit Formulas; Chapter 6. The Determinants of Default Correlations; 1. Introduction; 2. A Brief Digression on Measures of Dependence; 3. Default Risk and Correlations; 4. Data and Methodology; 5. Empirical Evidence; 6. Conclusion; Notes; Acknowledgment; References; Appendix A. Structural Models</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">Appendix B. Factor AnalysisChapter 7. Data Mining Procedures in Generalized Cox Regressions; 1. Introduction; 2. Part I: Generalized Cox Regression with Time-Independent Covariates; 3. Part II: Generalized Cox Regression with Time-Dependent and Hidden Covariates; 4. Concluding Remarks; Notes; Acknowledgments; References; Appendix A. Counting and Intensity Processes; Appendix B. Gamma and Variance Gamma Processes; Chapter 8. Jump Diffusion in Credit Barrier Modeling: A Partial Integro-Differential Equation Approach; 1. Introduction; 2. Modeling Credit Index with Lévy Processes</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Credit Rating Migration Model4. Calibration to Historical Rating Transition Matrices; 5. Change to the Risk-Neutral Measure; 6. Conclusion; Acknowledgments; References; Chapter 9. Bond Markets with Stochastic Volatility; 1. Introduction; 2. Pricing Bonds; 3. Affine Models; 4. The Vasicek Model with Stochastic Volatility; 5. The Bond Price with Stochastic Volatility; 6. Group Parameter Reduction; 7. Calibration of the Model; 8. Connection to Default Able Bonds; References; Chapter 10. Two-Dimensional Markovian Model for Dynamics of Aggregate Credit Loss; 1. Introduction; 2. The Model</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2="0"><subfield code="a">3. Calibration</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Covers credit risk and credit derivatives. This book offers several points of view on credit risk when looked at from the perspective of Econometrics and Financial Mathematics. It addresses the challenge of modeling defaults and their correlations, and re</subfield></datafield><datafield tag="530" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Electronic reproduction; Available via World Wide Web</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ausg.</subfield><subfield code="b">Palo Alto, Calif</subfield><subfield code="c">ebrary</subfield><subfield code="d">2009</subfield><subfield code="n">Electronic reproduction; Available via World Wide Web</subfield><subfield code="7">|2009||||||||||</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Econometrics</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Credit</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Credit derivatives</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Risk management</subfield><subfield code="x">Mathematical models</subfield><subfield code="v">Congresses</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Fomby, Thomas B.</subfield><subfield code="0">(DE-588)170050165</subfield><subfield code="0">(DE-627)060067233</subfield><subfield code="0">(DE-576)130963801</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Fouque, Jean-Pierre</subfield><subfield code="d">1934-</subfield><subfield code="0">(DE-588)134219457</subfield><subfield code="0">(DE-627)564811769</subfield><subfield code="0">(DE-576)181602199</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Solna, Knut</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="711" ind1="2" ind2="9"><subfield code="a">Advances in Econometrics Conference</subfield><subfield code="c">Louisiana State University</subfield><subfield code="d">2006</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="t">Econometrics and risk management</subfield><subfield code="b">1. ed.</subfield><subfield code="d">Bingley [u.a.] : Emerald JAI, 2008</subfield><subfield code="h">X, 291 S.</subfield><subfield code="w">(DE-627)589712780</subfield><subfield code="z">9781848551961</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Advances in econometrics</subfield><subfield code="v">22</subfield><subfield code="9">2200</subfield><subfield code="w">(DE-627)556293851</subfield><subfield code="w">(DE-576)276561627</subfield><subfield code="w">(DE-600)2401775-9</subfield><subfield code="7">ns</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://www.emeraldinsight.com/0731-9053/22</subfield><subfield code="x">Konsortiallizenz ZBW</subfield><subfield code="z">lizenzpflichtig</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=283960</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://zbmath.org/?q=an:1191.91007</subfield><subfield code="m">B:ZBM</subfield><subfield code="v">2021-04-12</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="y">Zentralblatt MATH</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE01030011D6124D75E13C125756E00458E1B.pdf</subfield><subfield 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.Der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften in Kiel für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: http://www.nationallizenzen.de</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-08-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">164</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0916</subfield><subfield code="b">1706818211</subfield><subfield code="h">OLR-EMERALD-BME-2017</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Hochschulnetz. 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