Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen

Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analy...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Autor*in:	Ahrens, Ralf - 1970- [verfasserIn]
Hochschulschrift:	Dissertation ; Justus-Liebig-Universität Gießen ; 1999

Format:	E-Book
Sprache:	Deutsch

Erschienen:	Berlin: Duncker & Humblot ; 2000 © 2000
Zeitschrift/Reihe:	Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen - 169, Wirtschaftswissenschaft

Schlagwörter:	Zins / Prognoseverfahren / Finanzmarkt / Effizienzmarkthypothese / Zinsstruktur / Zeitreihenanalyse / Markov-Kette / Schätzung / Theorie / Deutschland / regime switching model Zins / Prognose / Zeitreihenanalyse
Schlagwörter:	Interest rates, Forecasting, Econometric models Interest, Germany, Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur
Formangabe:	Hochschulschrift

Systematik:	QC 210 QP 210

Umfang:	1 Online-Ressource (272 Seiten) ; 39 Illustrationen

Reproduktion:	Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005

Reihe:	Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft ; 169

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ISBN:	978-3-428-50239-4 3-428-10239-8 978-3-428-10239-6

DOI / URN:	10.3790/978-3-428-50239-4

Katalog-ID:	834567113

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520			\|a Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind.
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abstract	Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind.
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Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind. Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Zins (DE-627)09140245X (DE-2867)10135-6 stw 1.2\x Prognoseverfahren (DE-627)091384680 (DE-2867)15072-0 stw 1.3\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw 1.6\x Zeitreihenanalyse (DE-627)091402107 (DE-2867)15396-2 stw 1.7\x Markov-Kette (DE-627)091376335 (DE-2867)15220-4 stw 1.8\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw 1.9\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw 1.11\x regime switching model stw Interest rates Forecasting Econometric models Interest Germany Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4067845-3 (DE-627)104117125 (DE-576)20917174X Zins gnd s (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd s (DE-588)4067486-1 (DE-627)106108840 (DE-576)209169990 Zeitreihenanalyse gnd (DE-627) 9783428102396 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ahrens, Ralf: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Abteilung A Wirtschaftswissenschaft 169 169 (DE-627)1843454084 (DE-576)9857495613 (DE-600)3156778-2 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428502394/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-50239-4 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428502394 X:DUH Verlag lizenzpflichtig https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE004163DDA8632EA5591C125792E003B4636.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2015-12-28 Verlag Inhaltsverzeichnis ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QC 210 Kapital und Zins Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie Wert-, Preis- und Allokationstheorie Produktionsfaktoren und Verteilungsquoten Kapital und Zins (DE-627)1271354837 (DE-625)rvk/141260: (DE-576)201354837 QP 210 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Forschung. Rationalisierung und Wachstum des Unternehmens Forschung und Entwicklung im Unternehmen Allgemeines (DE-627)1270877097 (DE-625)rvk/141841: (DE-576)200877097 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 BO 11 01 0001 1680750674 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679627112 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837964300 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378129817 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658090683 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 159050299X OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 352123729X Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610990625 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809089913 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675141681 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492204708 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760861448 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736353314 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727499646 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590499360 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742012485 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423833077 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492371795 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519764009 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 161394750X OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1612150225 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. 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Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind. Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Zins (DE-627)09140245X (DE-2867)10135-6 stw 1.2\x Prognoseverfahren (DE-627)091384680 (DE-2867)15072-0 stw 1.3\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw 1.6\x Zeitreihenanalyse (DE-627)091402107 (DE-2867)15396-2 stw 1.7\x Markov-Kette (DE-627)091376335 (DE-2867)15220-4 stw 1.8\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw 1.9\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw 1.11\x regime switching model stw Interest rates Forecasting Econometric models Interest Germany Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4067845-3 (DE-627)104117125 (DE-576)20917174X Zins gnd s (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd s (DE-588)4067486-1 (DE-627)106108840 (DE-576)209169990 Zeitreihenanalyse gnd (DE-627) 9783428102396 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ahrens, Ralf: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Abteilung A Wirtschaftswissenschaft 169 169 (DE-627)1843454084 (DE-576)9857495613 (DE-600)3156778-2 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428502394/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-50239-4 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428502394 X:DUH Verlag lizenzpflichtig https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE004163DDA8632EA5591C125792E003B4636.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2015-12-28 Verlag Inhaltsverzeichnis ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QC 210 Kapital und Zins Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie Wert-, Preis- und Allokationstheorie Produktionsfaktoren und Verteilungsquoten Kapital und Zins (DE-627)1271354837 (DE-625)rvk/141260: (DE-576)201354837 QP 210 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Forschung. Rationalisierung und Wachstum des Unternehmens Forschung und Entwicklung im Unternehmen Allgemeines (DE-627)1270877097 (DE-625)rvk/141841: (DE-576)200877097 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 BO 11 01 0001 1680750674 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679627112 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837964300 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378129817 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658090683 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 159050299X OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 352123729X Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610990625 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809089913 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675141681 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492204708 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760861448 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736353314 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727499646 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590499360 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742012485 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423833077 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 159222475X OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099226301 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519760100 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 180908539X OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492371795 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519764009 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 161394750X OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1612150225 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 27-04-16 250 01 3250 3942460211 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519767857 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942464071 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543153986 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 1613951116 OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805618385 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 18-09-18 374 01 2030 1589632249 x 10-12-15 736 01 4736 4119190587 verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3504730102 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-08-19 2001 02 DE-21 3816685501 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 03-12-20 2003 01 DE-25 3574976305 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. l01 13-01-20 2005 01 DE-291 4459234238 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2007 01 DE-352E 4275766725 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 24-02-23 2008 01 DE-24 4446606301 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 03-01-24 2009 01 DE-180 3914290471 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-04-21 2014 01 DE-90 3566342777 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 17-12-19 2014 02 DE-90 3566342785 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l02 17-12-19 2014 03 DE-90 3566342793 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l03 17-12-19 2020 01 DE-Ch1 4018038895 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 09-12-21 2021 01 DE-289 3555873369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 03-12-19 2025 01 DE-Frei129 3566479403 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 18-12-19 2026 01 DE-100 4116801305 00 --%%-- --%%-- --%%-- k Nationallizenz l01 12-04-22 2034 01 DE-Rt2 3557992713 00 --%%-- eBook --%%-- k Zugriff von allen im Hochschulnetz befindlichen Rechnern; 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Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft 169 Dissertation Justus-Liebig-Universität Gießen 1999 Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind. Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Zins (DE-627)09140245X (DE-2867)10135-6 stw 1.2\x Prognoseverfahren (DE-627)091384680 (DE-2867)15072-0 stw 1.3\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw 1.6\x Zeitreihenanalyse (DE-627)091402107 (DE-2867)15396-2 stw 1.7\x Markov-Kette (DE-627)091376335 (DE-2867)15220-4 stw 1.8\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw 1.9\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw 1.11\x regime switching model stw Interest rates Forecasting Econometric models Interest Germany Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4067845-3 (DE-627)104117125 (DE-576)20917174X Zins gnd s (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd s (DE-588)4067486-1 (DE-627)106108840 (DE-576)209169990 Zeitreihenanalyse gnd (DE-627) 9783428102396 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ahrens, Ralf: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Abteilung A Wirtschaftswissenschaft 169 169 (DE-627)1843454084 (DE-576)9857495613 (DE-600)3156778-2 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428502394/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-50239-4 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428502394 X:DUH Verlag lizenzpflichtig https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE004163DDA8632EA5591C125792E003B4636.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2015-12-28 Verlag Inhaltsverzeichnis ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QC 210 Kapital und Zins Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie Wert-, Preis- und Allokationstheorie Produktionsfaktoren und Verteilungsquoten Kapital und Zins (DE-627)1271354837 (DE-625)rvk/141260: (DE-576)201354837 QP 210 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Forschung. Rationalisierung und Wachstum des Unternehmens Forschung und Entwicklung im Unternehmen Allgemeines (DE-627)1270877097 (DE-625)rvk/141841: (DE-576)200877097 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 BO 11 01 0001 1680750674 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679627112 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837964300 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378129817 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658090683 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 159050299X OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 352123729X Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610990625 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809089913 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675141681 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492204708 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760861448 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736353314 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727499646 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590499360 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742012485 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423833077 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 159222475X OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099226301 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519760100 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 180908539X OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492371795 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519764009 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 161394750X OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1612150225 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 27-04-16 250 01 3250 3942460211 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519767857 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942464071 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543153986 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 1613951116 OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805618385 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 18-09-18 374 01 2030 1589632249 x 10-12-15 736 01 4736 4119190587 verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3504730102 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-08-19 2001 02 DE-21 3816685501 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 03-12-20 2003 01 DE-25 3574976305 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. l01 13-01-20 2005 01 DE-291 4459234238 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2007 01 DE-352E 4275766725 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 24-02-23 2008 01 DE-24 4446606301 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 03-01-24 2009 01 DE-180 3914290471 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-04-21 2014 01 DE-90 3566342777 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 17-12-19 2014 02 DE-90 3566342785 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l02 17-12-19 2014 03 DE-90 3566342793 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l03 17-12-19 2020 01 DE-Ch1 4018038895 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 09-12-21 2021 01 DE-289 3555873369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 03-12-19 2025 01 DE-Frei129 3566479403 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 18-12-19 2026 01 DE-100 4116801305 00 --%%-- --%%-- --%%-- k Nationallizenz l01 12-04-22 2034 01 DE-Rt2 3557992713 00 --%%-- eBook --%%-- k Zugriff von allen im Hochschulnetz befindlichen Rechnern; 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Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft 169 Dissertation Justus-Liebig-Universität Gießen 1999 Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind. Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Zins (DE-627)09140245X (DE-2867)10135-6 stw 1.2\x Prognoseverfahren (DE-627)091384680 (DE-2867)15072-0 stw 1.3\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw 1.6\x Zeitreihenanalyse (DE-627)091402107 (DE-2867)15396-2 stw 1.7\x Markov-Kette (DE-627)091376335 (DE-2867)15220-4 stw 1.8\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw 1.9\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw 1.11\x regime switching model stw Interest rates Forecasting Econometric models Interest Germany Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4067845-3 (DE-627)104117125 (DE-576)20917174X Zins gnd s (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd s (DE-588)4067486-1 (DE-627)106108840 (DE-576)209169990 Zeitreihenanalyse gnd (DE-627) 9783428102396 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ahrens, Ralf: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Abteilung A Wirtschaftswissenschaft 169 169 (DE-627)1843454084 (DE-576)9857495613 (DE-600)3156778-2 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428502394/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-50239-4 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428502394 X:DUH Verlag lizenzpflichtig https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE004163DDA8632EA5591C125792E003B4636.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2015-12-28 Verlag Inhaltsverzeichnis ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QC 210 Kapital und Zins Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie Wert-, Preis- und Allokationstheorie Produktionsfaktoren und Verteilungsquoten Kapital und Zins (DE-627)1271354837 (DE-625)rvk/141260: (DE-576)201354837 QP 210 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Forschung. Rationalisierung und Wachstum des Unternehmens Forschung und Entwicklung im Unternehmen Allgemeines (DE-627)1270877097 (DE-625)rvk/141841: (DE-576)200877097 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 BO 11 01 0001 1680750674 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679627112 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837964300 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378129817 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658090683 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 159050299X OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 352123729X Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610990625 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809089913 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675141681 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492204708 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760861448 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736353314 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727499646 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590499360 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742012485 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423833077 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 159222475X OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099226301 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519760100 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 180908539X OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492371795 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519764009 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 161394750X OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1612150225 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 27-04-16 250 01 3250 3942460211 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519767857 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942464071 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543153986 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 1613951116 OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805618385 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 18-09-18 374 01 2030 1589632249 x 10-12-15 736 01 4736 4119190587 verv zeg 20-04-22 2001 01 DE-21 3504730102 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 06-08-19 2001 02 DE-21 3816685501 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 03-12-20 2003 01 DE-25 3574976305 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. l01 13-01-20 2005 01 DE-291 4459234238 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff nur aus dem Universitätsnetz l01 15-01-24 2007 01 DE-352E 4275766725 00 --%%-- --%%-- n --%%-- l01 24-02-23 2008 01 DE-24 4446606301 00 --%%-- --%%-- --%%-- n *** Volltext-Zugang für registrierte Benutzer in der Bibliothek und von außen l01 03-01-24 2009 01 DE-180 3914290471 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 22-04-21 2014 01 DE-90 3566342777 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 17-12-19 2014 02 DE-90 3566342785 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l02 17-12-19 2014 03 DE-90 3566342793 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l03 17-12-19 2020 01 DE-Ch1 4018038895 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 09-12-21 2021 01 DE-289 3555873369 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Nationallizenz l01 03-12-19 2025 01 DE-Frei129 3566479403 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz - Für Mitglieder der Hochschule auch von ausserhalb des Campusnetzes via VPN oder Shibboleth verfügbar. l01 18-12-19 2026 01 DE-100 4116801305 00 --%%-- --%%-- --%%-- k Nationallizenz l01 12-04-22 2034 01 DE-Rt2 3557992713 00 --%%-- eBook --%%-- k Zugriff von allen im Hochschulnetz befindlichen Rechnern; 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Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft 169 Dissertation Justus-Liebig-Universität Gießen 1999 Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind. Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Zins (DE-627)09140245X (DE-2867)10135-6 stw 1.2\x Prognoseverfahren (DE-627)091384680 (DE-2867)15072-0 stw 1.3\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.4\x Effizienzmarkthypothese (DE-627)091355877 (DE-2867)12204-3 stw 1.5\x Zinsstruktur (DE-627)091402514 (DE-2867)19267-0 stw 1.6\x Zeitreihenanalyse (DE-627)091402107 (DE-2867)15396-2 stw 1.7\x Markov-Kette (DE-627)091376335 (DE-2867)15220-4 stw 1.8\x Schätzung (DE-627)091387892 (DE-2867)19037-3 stw 1.9\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw 1.10\x Deutschland (DE-627)091354749 (DE-2867)18012-3 stw 1.11\x regime switching model stw Interest rates Forecasting Econometric models Interest Germany Mathematical models Prognoseverfahren Zins Zinsstruktur Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4067845-3 (DE-627)104117125 (DE-576)20917174X Zins gnd s (DE-588)4047390-9 (DE-627)106194712 (DE-576)209073446 Prognose gnd s (DE-588)4067486-1 (DE-627)106108840 (DE-576)209169990 Zeitreihenanalyse gnd (DE-627) 9783428102396 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Ahrens, Ralf: Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Abteilung A Wirtschaftswissenschaft 169 169 (DE-627)1843454084 (DE-576)9857495613 (DE-600)3156778-2 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428502394/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-50239-4 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428502394 X:DUH Verlag lizenzpflichtig https://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/DE004163DDA8632EA5591C125792E003B4636.pdf V:DE-601 X:AGI pdf/application 2015-12-28 Verlag Inhaltsverzeichnis ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QC 210 Kapital und Zins Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftstheorie, einschließlich Geldtheorie Wert-, Preis- und Allokationstheorie Produktionsfaktoren und Verteilungsquoten Kapital und Zins (DE-627)1271354837 (DE-625)rvk/141260: (DE-576)201354837 QP 210 Allgemeines Wirtschaftswissenschaften Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Forschung. Rationalisierung und Wachstum des Unternehmens Forschung und Entwicklung im Unternehmen Allgemeines (DE-627)1270877097 (DE-625)rvk/141841: (DE-576)200877097 83.50 Geld Inflation Kapitalmarkt (DE-627)106411519 BO 11 01 0001 1680750674 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679627112 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837964300 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378129817 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658090683 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 159050299X OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 352123729X Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610990625 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809089913 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675141681 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492204708 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760861448 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736353314 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727499646 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590499360 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742012485 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423833077 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 159222475X OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099226301 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519760100 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 180908539X OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492371795 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519764009 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 161394750X OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1612150225 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 27-04-16 250 01 3250 3942460211 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519767857 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942464071 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543153986 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 1613951116 OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805618385 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" 26@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 31@Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. 32@Campuslizenz TU Ilmenau 34@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de"</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">159050299X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z1k</subfield><subfield code="z">15-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">352123729X</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">1610990625</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">WIR 2016</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">19-04-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">1809089913</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">Nationallizenz</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">zi002</subfield><subfield code="z">01-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">1675141681</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-DHW</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">29-03-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3492204708</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DUNCKER-DHW</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">09-07-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">1760861448</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">25-03-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">1736353314</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-12-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">1727499646</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2017</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4423833077</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-54-DHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">30-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">1593328826</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook DunckerHumblot NL DHW</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-01-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">159222475X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4099226301</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4519760100</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-05-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">180908539X</subfield><subfield code="h">OLR-DHW</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">01-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">136</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3526</subfield><subfield code="b">3492371795</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-07-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">4519764009</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-05-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">161394750X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="u">fhebook</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-05-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="b">1612150225</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">E-Book</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">ebk</subfield><subfield code="k">Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">13-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4459234238</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">15-01-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2007</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-352E</subfield><subfield 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fulltext	Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen Von Ralf Ährens Duncker & Humblot • Berlin Inhaltsübersicht … Einleitung I. Methodische Grundlagen … Vorläufer von Regime-Switching-Modellen und verwandte Modelle … Grundlegende Regime-Switching-Modelle … Das First-Order-Regime-Switching-Modell … II. Theoretische und empirische Grundlagen marktbasierter Zinsprognosen … Finanzmarktprognosen und Informationseffizienz … Theorie und Empirie der Informationseffizienz auf Fremdkapitalmärkten … Motivation von Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen … III. Empirischer Teil … Statistische Beurteilung der Prognosegüte … Prognose des Zinssatzes für … -Monatsgeld … Prognose der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere … Zusammenfassung der Ergebnisse … Anhang … Literaturverzeichnis … Sachwortverzeichnis … Inhaltsverzeichnis … Einleitung … Marktbasierte Zinsprognosen … Regime-Switching-Modelle in der Ökonomie … Aufbau der Arbeit … I. Methodische Grundlagen … Vorläufer von Regime-Switching-Modellen und verwandte Modelle … Strukturbrüche und Regimewechsel in ökonomischen Zeitreihen … Zeitreihenmodelle mit Dummy-Variablen … Modelle mit gemischten Verteilungen … Switching-Regression-Modelle … Switching-Regression-Modelle mit Markov-Struktur … Grundlegende Regime-Switching-Modelle … Einführung … Eigenschaften des Markov-Prozesses … Autoregressive Zeitreihenmodelle mit Markov-Regimewechseln … Das Modell von Hamilton (1988, 1989) … Das Modell von Hamilton (1993) … Die Klassifikation von Krolzig und Lütkepohl (1995) … Das Segmented-Trend-Modell von Engel und Hamilton (1990) … Inhaltsverzeichnis … Filter-Inferenz über unbeobachtbare Regime, dargestellt anhand des MSM(2)-AR(1)-Modells … Grundproblematik … Berechnung von Regimewahrscheinlichkeiten zum Zeitpunkt t = … Berechnung von Regimewahrscheinlichkeiten zu einem beliebigen Zeitpunkt t … Geglättete Regimewahrscheinlichkeiten … Möglichkeiten der Modellschätzung … Modellauswahl und Spezifikationstests … Prognosen … Das First-Order-Regime-Switching-Modell … Eigenschaften … Modellaufbau … Bekannte Regime-Switching-Modelle als Spezialfälle des FORS-Modells … Das MSI-Modell … Reformulierung des MSM-Modells … Bivariate Modellspezifikationen ohne lineare Abhängigkeiten … Vektorautoregressive Regime-Switching-Modelle … Modelle mit zeitvariablen Übergangswahrscheinlichkeiten … Regime-Switching-ARCH-Modelle … Kombination von GARCH- und Regime-Switching-Prozessen: Das Generalized-Regime-Switching-(GRS-)Modell … Rekursive Maximum-Likelihood-Schätzung von FORS-Modellen … Geglättete Regimewahrscheinlichkeiten … Prognosen … Inhaltsverzeichnis II. Theoretische und empirische Grundlagen marktbasierter Zinsprognosen … Finanzmarktprognosen und Informationseffizienz … Theorie informationseffizienter Finanzmärkte … Argumente gegen die Informationseffizienz von Finanzmärkten … Preisbildung unter Berücksichtigung von Informationskosten … Die Bedeutung des „Noninformational Trading" … Preisbildung bei unterschiedlicher Vermögensausstattung und heterogenen Erwartungen … Die Bedeutung von zeitlichen Informationsvorsprüngen … Möglichkeiten und Grenzen empirischer Markteffizienztests … Das Random-Walk-Modell … Das Random-Walk-Modell mit Drift … Performance von Investmentfonds als Indikator für Markteffizienz bei Informationskosten … Konsequenzen empirischer Markteffizienztests für die Prognose von Finanzmarktpreisen … Fazit … Theorie und Empirie der Informationseffizienz auf Fremdkapitalmärkten … Theoretische Grundlagen … Ökonomische Theorien zur Zinsbildung und Zinsstruktur … Inadäquanz makroökonomischer Strukturgleichungen für die Prognose von Zinssätzen … Vereinbarkeit von Erwartungshypothese und Random-Walk-Modell … Die Rationale Erwartungshypothese der Zinsstruktur … Der Informationsgehalt von Zinsspannen für die künftige Zinsentwicklung … Vorherrschende Erklärungen für die Ablehnung der Rationalen Erwartungshypothese .r: … Aktives Portfoliomanagement und Prognosen mit Zinsspannen … Inhaltsverzeichnis … Ergänzende Überlegungen zur Rationalität von Markterwartungen … Random Walk-Modell und Rationale Erwartungshypothese im Vergleich … Der Informationsgehalt von Marktumfragen zur Zinsentwicklung … Der Informationsgehalt von Zinsterminsätzen … Ergebnisse ausgewählter neuerer Zinsprognosestudien … Fazit … Motivation von Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen … Grundlagen … Peso-Probleme und rationale.Prognosefehler … Modellierung des allgemeinen Peso-Problems mit Regime-Switching-Modellen … Peso-Probleme in der Zinsstruktur … Zeitvariable Stationarität kurzfristiger Zinssätze … III. Empirischer Teil … Statistische Beurteilung der Prognosegüte … ßt-ame-Prognosen … Quantitative Prognosefehlermaße … Kritik an konventionellen Prognosefehlermaßen … Prognose des Zinssatzes für … -Monatsgeld … Datenbeschreibung und Vorgehensweise … Univariate Modelle I: Der kurzfristige Zinssatz als stationäre Zeitreihe … Univariate Modelle II: Der kurzfristige Zinssatz als instationäre Zeitreihe … Bivariate Modelle ohne lineare Abhängigkeiten … Vektorautoregressive Modelle … Inhaltsverzeichnis … Auswahl der leistungsfähigsten Modelle … Graphische Beurteilung der Prognosegüte … Stabilität der Modellparameter und Prognosetabelle … Prognose der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere … Datenbeschreibung und Vorgehensweise … Univariate Modelle … Bivariate Modelle ohne lineare Abhängigkeiten … Vektorautoregressive Modelle … Auswahl der leistungsfähigsten Modelle … Graphische Beurteilung der Prognosegüte … Stabilität der Modellparameter und Prognosetabelle … Vergleich kommerzieller Zinsprognosen … Zusammenfassung der Ergebnisse Anhang … A. … Zinsstruktur und Auslandszinssätze (Abbildungen) … A. … RATS-Programmcodes … Literaturverzeichnis … Sachwortverzeichnis …
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Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aufgrund der einzel- und gesamtwirtschaftlichen Relevanz von Zinsänderungen ist das Interesse an Zinsprognosen traditionell sehr groß. Dennoch finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur relativ wenige Studien, welche die Prognosegüte ökonometrischer Verfahren "out of sample" analysieren. Im Rahmen einer theoretischen Analyse sowie einer breit angelegten empirischen Untersuchung zeigt der Autor Möglichkeiten der Prognose von Geld- und Kapitalmarktzinssätzen auf. Im Rahmen der dem Konzept der Arbeit zugrunde liegenden Strategie "marktbasierter Zinsprognosen" wird die Zinsentwicklung prognostiziert, indem Markterwartungen, die sich in Zinssätzen und in der Zinsstruktur widerspiegeln, unter Anwendung ökonometrischer Verfahren extrahiert und analysiert werden. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit lehnt sich dabei an neuere internationale Studien an, in denen Zinssätze und Zinsstruktur als sogenannte Regime-Switching-Prozesse modelliert werden. -- Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de"</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">159050299X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z1k</subfield><subfield code="z">15-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">352123729X</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">1610990625</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">WIR 2016</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">19-04-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">1809089913</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">Nationallizenz</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">zi002</subfield><subfield code="z">01-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">1675141681</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-DHW</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">29-03-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3492204708</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DUNCKER-DHW</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">09-07-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">1760861448</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">25-03-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">1736353314</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-12-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">1727499646</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2017</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4423833077</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-54-DHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">30-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">1593328826</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook DunckerHumblot NL DHW</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-01-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">159222475X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4099226301</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4519760100</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-05-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">180908539X</subfield><subfield code="h">OLR-DHW</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">01-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">136</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3526</subfield><subfield code="b">3492371795</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-07-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">140</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0839</subfield><subfield code="b">4519764009</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-05-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">161</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0960</subfield><subfield code="b">161394750X</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="u">fhebook</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">03-05-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">184</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3184</subfield><subfield code="b">1612150225</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">E-Book</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">ebk</subfield><subfield code="k">Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">13-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4459234238</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">15-01-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2007</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-352E</subfield><subfield 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