Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten
Auf unvollständigen Kapitalmärkten werden im Unterschied zu idealen, vollständigen Kapitalmärkten Risikoquellen, welche für die Bewertung eines Anspruchs mit umweltabhängigem Auszahlungsprofil oder für ein Problem der Portfoliogestaltung relevant sind, nicht bzw. nicht unlimitiert gehandelt. Dies ka...
Ausführliche Beschreibung
Gespeichert in:
| Autor*in: |
Knobloch, Alois Paul - 1966- [verfasserIn] |
|---|---|
| Hochschulschrift: |
Habilitationsschrift ; Universität Hohenheim ; 2003 |
| Format: |
E-Book |
|---|---|
| Sprache: |
Deutsch |
| Erschienen: |
Berlin: Duncker & Humblot ; 2005 |
|---|---|
| Zeitschrift/Reihe: |
| Schlagwörter: |
Optionspreistheorie / Portfolio-Management / Kapitalmarkttheorie / Unvollkommener Markt / Theorie Unvollkommener Kapitalmarkt / Optionspreistheorie / Portfolio Selection |
|---|---|
| Schlagwörter: | |
| Formangabe: |
Hochschulschrift |
| Systematik: |
|
|---|
| Umfang: |
1 Online-Ressource (357 Seiten) |
|---|
| Reproduktion: |
Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 |
|---|
| Reihe: |
Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse ; 127 |
|---|
| Links: | |
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| ISBN: |
978-3-428-51630-8 978-3-428-11630-0 |
| DOI / URN: |
10.3790/978-3-428-51630-8 |
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| 520 | |a Auf unvollständigen Kapitalmärkten werden im Unterschied zu idealen, vollständigen Kapitalmärkten Risikoquellen, welche für die Bewertung eines Anspruchs mit umweltabhängigem Auszahlungsprofil oder für ein Problem der Portfoliogestaltung relevant sind, nicht bzw. nicht unlimitiert gehandelt. Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind | ||
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QK 628 BSZ rvk (DE-625)rvk/141671 85.30 bkl 31 01 0027 00 DFG, Duncker & Humblot, Wirtschaft 19962005 2001 01 DE-21 00 s eBook-Duncker-und-Humblot-NBE-eBook-Collection-2018 2001 02 DE-21 00 s eBook-Duncker-und-Humblot-Nationallizenz-Wirtschaftswissenschaften-1996-2005 Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten von Alois Paul Knobloch Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 (DE-627) |
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Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten |
| abstract |
Auf unvollständigen Kapitalmärkten werden im Unterschied zu idealen, vollständigen Kapitalmärkten Risikoquellen, welche für die Bewertung eines Anspruchs mit umweltabhängigem Auszahlungsprofil oder für ein Problem der Portfoliogestaltung relevant sind, nicht bzw. nicht unlimitiert gehandelt. Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind |
| abstractGer |
Auf unvollständigen Kapitalmärkten werden im Unterschied zu idealen, vollständigen Kapitalmärkten Risikoquellen, welche für die Bewertung eines Anspruchs mit umweltabhängigem Auszahlungsprofil oder für ein Problem der Portfoliogestaltung relevant sind, nicht bzw. nicht unlimitiert gehandelt. Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind |
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Auf unvollständigen Kapitalmärkten werden im Unterschied zu idealen, vollständigen Kapitalmärkten Risikoquellen, welche für die Bewertung eines Anspruchs mit umweltabhängigem Auszahlungsprofil oder für ein Problem der Portfoliogestaltung relevant sind, nicht bzw. nicht unlimitiert gehandelt. Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind |
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Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 Knobloch, Alois Paul 1966- rvk QK 628 bkl 85.30 stw Optionspreistheorie stw Portfolio-Management stw Kapitalmarkttheorie stw Unvollkommener Markt stw Theorie misc Kapitalmarkt misc Optionspreis misc Portfoliomanagement gnd Unvollkommener Kapitalmarkt gnd Optionspreistheorie gnd Portfolio Selection 31 DFG, Duncker & Humblot, Wirtschaft 19962005 2001 eBook-Duncker-und-Humblot-NBE-eBook-Collection-2018 2001 eBook-Duncker-und-Humblot-Nationallizenz-Wirtschaftswissenschaften-1996-2005 Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten |
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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. 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Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd (DE-627) 9783428116300 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Knobloch, Alois Paul: Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428516308 X:DUH Verlag lizenzpflichtig ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QK 628 Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 1590504062 OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 3521238350 Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610991699 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809091101 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675142777 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492202551 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760862363 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736354396 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727500725 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590500431 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742013589 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423834243 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Hochschulangehörige können auch über VPN von außerhalb des Campusnetzes zugreifen l01 06-12-19 2037 01 DE-747 3556882671 00 --%%-- eBook Duncker & Humblot --%%-- n Im Hochschulnetz der Pädagogischen Hochschule (PH) und der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) sowie in der Hochschulbibliothek verfügbar. l01 05-12-19 2059 01 DE-Kon4 3558319109 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-12-19 2061 01 DE-520 3694728554 00 --%%-- Nationallizenz Duncker&Humblot Wirtschaft --%%-- n eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 02-07-20 2063 01 DE-951 3562729723 00 --%%-- e-Book Duncker & Humblot / Wirtschaftswissenschaften 1996–2005 --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 10-12-19 2065 01 DE-958 3562797435 00 --%%-- E-Book/Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 10-12-19 2108 01 DE-991 3566469025 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 18-12-19 2122 01 DE-Vil2 3562786999 00 --%%-- Duncker & Humblot E-Books --%%-- n l01 10-12-19 2129 01 DE-Ofb1 3557987116 00 --%%-- E-Book Duncker & Humblot --%%-- k l01 11-06-21 2143 01 DE-Rav1 3556854716 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 05-12-19 2143 02 DE-Rav1 3815827272 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 01-12-20 2148 01 DE-950 3557982238 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 06-12-19 2153 01 DE-Hed2 3556849143 00 --%%-- e-Book Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-19 2206 01 DE-1141 3565652047 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 16-12-19 2771 01 DE-ZDB1DHW 3551466521 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 29-11-19 11 01 0001 http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/824089383/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 20 01 0084 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 21 01 0046 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 22 01 0018 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/duncker/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 23 01 0830 Duncker & Humblot EBook http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 26 01 0206 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 31 01 0027 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 32 01 3400 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 34 01 3551 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 39 01 0547 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 40 01 0007 Volltext, Campuszugriff http://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Volltext, Externer Zugriff http://han.sub.uni-goettingen.de/han/DHW/doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Dieser Titel ist Teil einer Datenbank http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?titel_id=101041&bibid=SUBGO 60 01 0705 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 62 01 0028 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 63 01 3401 E-book http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 65 01 0003 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 70 01 0089 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/duh/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 für Uniangehörige: Zugang weltweit http://han.med.uni-magdeburg.de/han/dunckerhumblot-nl/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 110 01 3110 E-Books (DHW) http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015056562203501 122 01 0897 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 130 01 0700 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 136 01 3526 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 140 01 0839 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 161 01 0960 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 184 01 3184 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 250 01 3250 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 264 01 3264 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 281 01 3281 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 285 01 0517 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 293 01 3293 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd (DE-627) 9783428116300 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Knobloch, Alois Paul: Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428516308 X:DUH Verlag lizenzpflichtig ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QK 628 Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) (DE-627)1271524740 (DE-625)rvk/141671: (DE-576)201524740 85.30 Investition Finanzierung (DE-627)106414763 BO 11 01 0001 1680751808 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679628267 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837965668 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378130610 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658091752 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 1590504062 OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 3521238350 Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610991699 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809091101 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675142777 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492202551 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760862363 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736354396 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727500725 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590500431 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742013589 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423834243 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 1592225683 OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099218775 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519761239 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 1809086485 OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492372848 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519765102 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 1613948573 OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1601749937 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 11-02-16 250 01 3250 3942461285 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519768977 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942465167 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543155059 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 161395218X OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805619454 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Hochschulangehörige können auch über VPN von außerhalb des Campusnetzes zugreifen l01 06-12-19 2037 01 DE-747 3556882671 00 --%%-- eBook Duncker & Humblot --%%-- n Im Hochschulnetz der Pädagogischen Hochschule (PH) und der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) sowie in der Hochschulbibliothek verfügbar. l01 05-12-19 2059 01 DE-Kon4 3558319109 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-12-19 2061 01 DE-520 3694728554 00 --%%-- Nationallizenz Duncker&Humblot Wirtschaft --%%-- n eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 02-07-20 2063 01 DE-951 3562729723 00 --%%-- e-Book Duncker & Humblot / Wirtschaftswissenschaften 1996–2005 --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 10-12-19 2065 01 DE-958 3562797435 00 --%%-- E-Book/Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 10-12-19 2108 01 DE-991 3566469025 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 18-12-19 2122 01 DE-Vil2 3562786999 00 --%%-- Duncker & Humblot E-Books --%%-- n l01 10-12-19 2129 01 DE-Ofb1 3557987116 00 --%%-- E-Book Duncker & Humblot --%%-- k l01 11-06-21 2143 01 DE-Rav1 3556854716 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 05-12-19 2143 02 DE-Rav1 3815827272 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 01-12-20 2148 01 DE-950 3557982238 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 06-12-19 2153 01 DE-Hed2 3556849143 00 --%%-- e-Book Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-19 2206 01 DE-1141 3565652047 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 16-12-19 2771 01 DE-ZDB1DHW 3551466521 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 29-11-19 11 01 0001 http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/824089383/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 20 01 0084 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 21 01 0046 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 22 01 0018 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/duncker/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 23 01 0830 Duncker & Humblot EBook http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 26 01 0206 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 31 01 0027 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 32 01 3400 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 34 01 3551 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 39 01 0547 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 40 01 0007 Volltext, Campuszugriff http://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Volltext, Externer Zugriff http://han.sub.uni-goettingen.de/han/DHW/doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Dieser Titel ist Teil einer Datenbank http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?titel_id=101041&bibid=SUBGO 60 01 0705 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 62 01 0028 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 63 01 3401 E-book http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 65 01 0003 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 70 01 0089 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/duh/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 für Uniangehörige: Zugang weltweit http://han.med.uni-magdeburg.de/han/dunckerhumblot-nl/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 110 01 3110 E-Books (DHW) http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015056562203501 122 01 0897 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 130 01 0700 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 136 01 3526 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 140 01 0839 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 161 01 0960 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 184 01 3184 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 250 01 3250 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 264 01 3264 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 281 01 3281 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 285 01 0517 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 293 01 3293 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd (DE-627) 9783428116300 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Knobloch, Alois Paul: Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428516308 X:DUH Verlag lizenzpflichtig ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QK 628 Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) (DE-627)1271524740 (DE-625)rvk/141671: (DE-576)201524740 85.30 Investition Finanzierung (DE-627)106414763 BO 11 01 0001 1680751808 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679628267 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837965668 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378130610 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658091752 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 1590504062 OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 3521238350 Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610991699 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809091101 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675142777 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492202551 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760862363 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736354396 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727500725 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590500431 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742013589 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423834243 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 1592225683 OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099218775 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519761239 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 1809086485 OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492372848 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519765102 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 1613948573 OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1601749937 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 11-02-16 250 01 3250 3942461285 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519768977 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942465167 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543155059 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 161395218X OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805619454 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Hochschulangehörige können auch über VPN von außerhalb des Campusnetzes zugreifen l01 06-12-19 2037 01 DE-747 3556882671 00 --%%-- eBook Duncker & Humblot --%%-- n Im Hochschulnetz der Pädagogischen Hochschule (PH) und der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) sowie in der Hochschulbibliothek verfügbar. l01 05-12-19 2059 01 DE-Kon4 3558319109 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-12-19 2061 01 DE-520 3694728554 00 --%%-- Nationallizenz Duncker&Humblot Wirtschaft --%%-- n eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 02-07-20 2063 01 DE-951 3562729723 00 --%%-- e-Book Duncker & Humblot / Wirtschaftswissenschaften 1996–2005 --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 10-12-19 2065 01 DE-958 3562797435 00 --%%-- E-Book/Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 10-12-19 2108 01 DE-991 3566469025 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 18-12-19 2122 01 DE-Vil2 3562786999 00 --%%-- Duncker & Humblot E-Books --%%-- n l01 10-12-19 2129 01 DE-Ofb1 3557987116 00 --%%-- E-Book Duncker & Humblot --%%-- k l01 11-06-21 2143 01 DE-Rav1 3556854716 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 05-12-19 2143 02 DE-Rav1 3815827272 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 01-12-20 2148 01 DE-950 3557982238 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 06-12-19 2153 01 DE-Hed2 3556849143 00 --%%-- e-Book Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-19 2206 01 DE-1141 3565652047 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 16-12-19 2771 01 DE-ZDB1DHW 3551466521 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 29-11-19 11 01 0001 http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/824089383/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 20 01 0084 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 21 01 0046 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 22 01 0018 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/duncker/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 23 01 0830 Duncker & Humblot EBook http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 26 01 0206 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 31 01 0027 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 32 01 3400 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 34 01 3551 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 39 01 0547 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 40 01 0007 Volltext, Campuszugriff http://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Volltext, Externer Zugriff http://han.sub.uni-goettingen.de/han/DHW/doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Dieser Titel ist Teil einer Datenbank http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?titel_id=101041&bibid=SUBGO 60 01 0705 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 62 01 0028 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 63 01 3401 E-book http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 65 01 0003 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 70 01 0089 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/duh/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 für Uniangehörige: Zugang weltweit http://han.med.uni-magdeburg.de/han/dunckerhumblot-nl/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 110 01 3110 E-Books (DHW) http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015056562203501 122 01 0897 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 130 01 0700 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 136 01 3526 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 140 01 0839 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 161 01 0960 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 184 01 3184 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 250 01 3250 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 264 01 3264 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 281 01 3281 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 285 01 0517 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 293 01 3293 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd (DE-627) 9783428116300 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Knobloch, Alois Paul: Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428516308 X:DUH Verlag lizenzpflichtig ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QK 628 Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) (DE-627)1271524740 (DE-625)rvk/141671: (DE-576)201524740 85.30 Investition Finanzierung (DE-627)106414763 BO 11 01 0001 1680751808 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679628267 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837965668 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378130610 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658091752 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 1590504062 OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 3521238350 Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610991699 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809091101 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675142777 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492202551 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760862363 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736354396 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727500725 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590500431 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742013589 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423834243 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 1592225683 OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099218775 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519761239 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 1809086485 OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492372848 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519765102 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 1613948573 OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1601749937 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 11-02-16 250 01 3250 3942461285 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519768977 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942465167 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543155059 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 161395218X OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805619454 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Hochschulangehörige können auch über VPN von außerhalb des Campusnetzes zugreifen l01 06-12-19 2037 01 DE-747 3556882671 00 --%%-- eBook Duncker & Humblot --%%-- n Im Hochschulnetz der Pädagogischen Hochschule (PH) und der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) sowie in der Hochschulbibliothek verfügbar. l01 05-12-19 2059 01 DE-Kon4 3558319109 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 06-12-19 2061 01 DE-520 3694728554 00 --%%-- Nationallizenz Duncker&Humblot Wirtschaft --%%-- n eBook, Volltext nur im Campusnetz l01 02-07-20 2063 01 DE-951 3562729723 00 --%%-- e-Book Duncker & Humblot / Wirtschaftswissenschaften 1996–2005 --%%-- n Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 10-12-19 2065 01 DE-958 3562797435 00 --%%-- E-Book/Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 10-12-19 2108 01 DE-991 3566469025 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 18-12-19 2122 01 DE-Vil2 3562786999 00 --%%-- Duncker & Humblot E-Books --%%-- n l01 10-12-19 2129 01 DE-Ofb1 3557987116 00 --%%-- E-Book Duncker & Humblot --%%-- k l01 11-06-21 2143 01 DE-Rav1 3556854716 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 05-12-19 2143 02 DE-Rav1 3815827272 00 --%%-- E-Book D&H --%%-- n l01 01-12-20 2148 01 DE-950 3557982238 00 --%%-- eBook Duncker --%%-- k Elektronischer Volltext - Nationallizenz l01 06-12-19 2153 01 DE-Hed2 3556849143 00 --%%-- e-Book Nationallizenz --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-19 2206 01 DE-1141 3565652047 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 16-12-19 2771 01 DE-ZDB1DHW 3551466521 00 --%%-- --%%-- --%%-- n l01 29-11-19 11 01 0001 http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/824089383/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 20 01 0084 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 21 01 0046 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 22 01 0018 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 22 01 0018 Nur für Angehörige der Universität Hamburg: Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/duncker/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 23 01 0830 Duncker & Humblot EBook http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 26 01 0206 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 31 01 0027 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 32 01 3400 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 34 01 3551 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 39 01 0547 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 40 01 0007 Volltext, Campuszugriff http://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Volltext, Externer Zugriff http://han.sub.uni-goettingen.de/han/DHW/doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 40 01 0007 Dieser Titel ist Teil einer Datenbank http://dbis.uni-regensburg.de/detail.php?titel_id=101041&bibid=SUBGO 60 01 0705 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 62 01 0028 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 63 01 3401 E-book http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 65 01 0003 Volltextzugang Campus http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 70 01 0089 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/duh/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 100 01 3100 für Uniangehörige: Zugang weltweit http://han.med.uni-magdeburg.de/han/dunckerhumblot-nl/elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 110 01 3110 E-Books (DHW) http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015056562203501 122 01 0897 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 130 01 0700 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 136 01 3526 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 140 01 0839 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 161 01 0960 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 184 01 3184 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 250 01 3250 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 264 01 3264 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 281 01 3281 https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 285 01 0517 http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 293 01 3293 Zugriff im Netz der Hochschule Hannover http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005 1.1\x Optionspreistheorie (DE-627)091381703 (DE-2867)10210-4 stw 1.2\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.3\x Kapitalmarkttheorie (DE-627)091370094 (DE-2867)12210-1 stw 1.4\x Unvollkommener Markt (DE-627)091396727 (DE-2867)10223-2 stw 1.5\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Kapitalmarkt Optionspreis Portfoliomanagement Hochschulschrift (DE-588)4113937-9 (DE-627)105825778 (DE-576)209480580 gnd-content s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd DE-101 s (DE-588)4124366-3 (DE-627)10574834X (DE-576)209567457 Unvollkommener Kapitalmarkt gnd s (DE-588)4135346-8 (DE-627)105665762 (DE-576)209659947 Optionspreistheorie gnd s (DE-588)4046834-3 (DE-627)104434872 (DE-576)209071176 Portfolio Selection gnd (DE-627) 9783428116300 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Knobloch, Alois Paul: Optionspreise und optimale Portfolios auf unvollständigen Kapitalmärkten Betriebswirtschaftliche Forschungsergebnisse 127 127 (DE-627)670631523 (DE-576)500646848 (DE-600)2633581-5 ns http://elibrary.duncker-humblot.de/9783428516308/U1 text/html Verlag Deutschlandweit zugänglich Volltext https://doi.org/10.3790/978-3-428-51630-8 X:DUH Resolving-System lizenzpflichtig Volltext https://elibrary.duncker-humblot.com/9783428516308 X:DUH Verlag lizenzpflichtig ZDB-1-DHW ZDB-54-DHB ZDB-54-DHE ZDB-54-DHP GBV_ILN_11 ISIL_DE-1a SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_20 ISIL_DE-84 GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_32 ISIL_DE-Ilm1 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_39 ISIL_DE-547 GBV_ILN_40 ISIL_DE-7 GBV_ILN_60 ISIL_DE-705 GBV_ILN_62 ISIL_DE-28 GBV_ILN_63 ISIL_DE-Wim2 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_70 ISIL_DE-89 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_100 ISIL_DE-Ma9 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_136 ISIL_DE-Wis1 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_161 ISIL_DE-960 GBV_ILN_184 ISIL_DE-H360 GBV_ILN_250 ISIL_DE-Ga20 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_281 ISIL_DE-Ei6 GBV_ILN_285 ISIL_DE-517 GBV_ILN_293 ISIL_DE-960-3 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_374 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2003 ISIL_DE-25 GBV_ILN_2005 ISIL_DE-291 GBV_ILN_2007 ISIL_DE-352E GBV_ILN_2008 ISIL_DE-24 GBV_ILN_2009 ISIL_DE-180 GBV_ILN_2014 ISIL_DE-90 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2021 ISIL_DE-289 GBV_ILN_2025 ISIL_DE-Frei129 GBV_ILN_2026 ISIL_DE-100 GBV_ILN_2034 ISIL_DE-Rt2 GBV_ILN_2037 ISIL_DE-747 GBV_ILN_2059 ISIL_DE-Kon4 GBV_ILN_2061 ISIL_DE-520 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2065 ISIL_DE-958 GBV_ILN_2108 ISIL_DE-991 GBV_ILN_2122 ISIL_DE-Vil2 GBV_ILN_2129 ISIL_DE-Ofb1 GBV_ILN_2143 ISIL_DE-Rav1 GBV_ILN_2148 ISIL_DE-950 GBV_ILN_2153 ISIL_DE-Hed2 GBV_ILN_2206 ISIL_DE-1141 GBV_ILN_2771 ISIL_DE-ZDB1DHW QK 628 Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) Wirtschaftswissenschaften Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre Geld- und Kapitalmärkte. Börsen. Zinsentwicklung Kapitalmärkte Mikroökonomische Modelle des Kapitalmarktes (makroökonomische Analyse, Devisenmarkt, Zinsmodelle) (DE-627)1271524740 (DE-625)rvk/141671: (DE-576)201524740 85.30 Investition Finanzierung (DE-627)106414763 BO 11 01 0001 1680751808 00 5:REMOTE --%%-- --%%-- --%%-- OLR-NL-DHW k 25-04-17 20 01 0084 1679628267 OLR-NL-DHW z 24-04-17 21 01 0046 1837965668 ebook_2019_dunckerhumblot_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 02-01-19 22 01 0018 4378130610 olr-nl-dhw zu 20-09-23 23 01 0830 1658091752 olr-duh Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" i z 14-01-17 26 01 0206 1590504062 OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z1k 15-12-15 31 01 0027 3521238350 Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 10-10-19 32 01 3400 1610991699 09 Internet WIR 2016 --%%-- --%%-- Campuslizenz TU Ilmenau z 19-04-16 34 01 3551 1809091101 00 HIBS-E Nationallizenz --%%-- --%%-- OLR-natlizenz Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. zi002 01-10-18 39 01 0547 1675142777 OLR-ZDB-1-DHW ke 29-03-17 40 01 0007 3492202551 OLR-NL-DUNCKER-DHW nl xsn 09-07-19 60 01 0705 1760862363 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-NL-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung z 25-03-18 62 01 0028 1736354396 OLR-NL-DHW z 21-12-17 63 01 3401 1727500725 Nationallizenz E-Books_2017 DFG-Nationallizenz. Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich z 05-12-17 65 01 0003 1590500431 03 --%%-- ebook --%%-- --%%-- OLR-ZDB-1-DHW k3o 15-12-15 70 01 0089 1742013589 OLR-NL-DHW Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. z 17-01-18 72 01 0035 4423834243 OLR-ZDB-54-DHE Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG z 07-01-16 110 01 3110 1592225683 OLR-NL-DHW z 29-12-15 120 01 0715 4099218775 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 24-03-22 122 01 0897 4519761239 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 130 01 0700 1809086485 OLR-DHW Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 01-10-18 136 01 3526 3492372848 OLR-NL-DHW z 10-07-19 140 01 0839 4519765102 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 161 01 0960 1613948573 OLR-NL-DHW fhebook z 03-05-16 184 01 3184 1601749937 00 E-Book --%%-- g --%%-- ebk Erlaubt ist die Anfertigung von Kopien/Downloads einzelner Kapitel/Seiten zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. Nutzung nur möglich auf dem Campus der "Bucerius Law School" z 11-02-16 250 01 3250 3942461285 OLR-NL-DHW x 29-06-21 264 01 3264 4519768977 OLR-NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. z 02-05-24 281 01 3281 3942465167 OLR-NL-DHW x 29-06-21 285 01 0517 3543155059 OLR-DHW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-11-19 293 01 3293 161395218X OLR-NL-DHW fhebook zf 03-05-16 370 01 4370 1805619454 olr-ebook NL Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften ermöglicht und organisiert. Vervielfältigungen (z.B. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="f">Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-627)091381703</subfield><subfield code="0">(DE-2867)10210-4</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Portfolio-Management</subfield><subfield code="0">(DE-627)091383722</subfield><subfield code="0">(DE-2867)12212-4</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. - Nationallizenz; der deutschlandweite Zugriff auf diesen Titel wird durch die Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermöglicht und durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften organisiert. Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de"</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">1590504062</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z1k</subfield><subfield code="z">15-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">31</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0027</subfield><subfield code="b">3521238350</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">10-10-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">32</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3400</subfield><subfield code="b">1610991699</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">Internet</subfield><subfield code="d">WIR 2016</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="k">Campuslizenz TU Ilmenau</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">19-04-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">34</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3551</subfield><subfield code="b">1809091101</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">HIBS-E</subfield><subfield code="d">Nationallizenz</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-natlizenz</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">zi002</subfield><subfield code="z">01-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">39</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0547</subfield><subfield code="b">1675142777</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-DHW</subfield><subfield code="y">ke</subfield><subfield code="z">29-03-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">40</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0007</subfield><subfield code="b">3492202551</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DUNCKER-DHW</subfield><subfield code="u">nl</subfield><subfield code="y">xsn</subfield><subfield code="z">09-07-19</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">60</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0705</subfield><subfield code="b">1760862363</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">s</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="k">Nur für Angehörige der HSU: Volltextzugang von außerhalb des Campus mit Anmeldung über Shibboleth mit Ihrer Bibliothekskennung</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">25-03-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">62</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0028</subfield><subfield code="b">1736354396</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">21-12-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">63</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3401</subfield><subfield code="b">1727500725</subfield><subfield code="h">Nationallizenz E-Books_2017</subfield><subfield code="k">DFG-Nationallizenz. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4423834243</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-54-DHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">30-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">159332989X</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook DunckerHumblot NL DHW</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Untersagt ist die Weitergabe an Dritte sowie der systematische Download durch Robots. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Volltext - Nationallizenz. - Der deutschlandweite Zugriff auf die E-Book-Kollektion "Duncker & Humblot eLibrary / Wirtschaftswissenschaften" wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">13-01-20</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2005</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-291</subfield><subfield code="b">4459230038</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">n</subfield><subfield code="k">Zugriff nur aus dem Universitätsnetz</subfield><subfield code="y">l01</subfield><subfield code="z">15-01-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">2007</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">DE-352E</subfield><subfield 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de" 26@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. 31@Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert. 32@Campuslizenz TU Ilmenau 34@Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Dies kann auf partiellen Handelsbeschränkungen wie etwa auf Leerverkaufsverboten oder/und auf einer generellen Nicht-Handelbarkeit von Risikoquellen beruhen. Während die Bewertung bedingter Ansprüche (Optionen) auf idealen Kapitalmärkten zu eindeutigen Preisen gelangt, geht der investorunabhängige Preiskonsens beim Übergang auf unvollständige Kapitalmärkte verloren. Konsequenz ist, dass entweder eine eindeutige Bepreisung unter Zuhilfenahme von Nutzenvorstellungen oder anderen Entscheidungskriterien herbeigeführt wird, in denen i.d.R. jedoch Käufer und Verkäufer nicht übereinstimmen, oder dass man sich mit der Beschreibung eines Intervalls arbitragefreier Preise begnügt. -- Die vorliegende Arbeit beinhaltet neben einer Diskussion der in der Literatur zur Optionspreisermittlung auf unvollständigen Kapitalmärkten vorzufindenden Ansätze insbesondere eine Analyse der Arbitragegrenzen im Kontext von Realoptionen. Der Verfasser zeigt, dass das im Schrifttum selbst bei einfachen Restriktionen vorzufindende Ergebnis trivialer Arbitragegrenzen (null oder unendlich) durch die Berücksichtigung von Verträgen mit Optionscharakter zwischen Zuliefer- und Kundenunternehmung überwunden werden kann. Ggf. kann damit Realoptionen auch auf unvollständigen Märkten ein investorunabhängiger Mindestwert zugewiesen werden. Ferner wird die dynamische Portfolio-Optimierung auf vollständigen und auf unvollständigen Kapitalmärkten durch die Berücksichtigung eines Steuersystems und durch eine neue Restriktionenformulierung erweitert. Mit myopischen Ansätzen zur Konzernstrukturierung bringt der Autor zudem einen neuen Anwendungsgedanken für die dynamische Portfolio-Optimierung ein. -- Methodisch basiert die Arbeit auf der Martingalmethode unter Zugrundelegung kontinuierlicher stochastischer Prozesse. Die Darstellung ist insofern autark, als die stochastischen Grundlagen der Optionsbewertung und der dynamischen Portfolio-Optimierung, soweit zum Verständnis erforderlich, wiedergegeben sind</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="f">Duncker & Humblot E-Books WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 1996-2005</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-627)091381703</subfield><subfield code="0">(DE-2867)10210-4</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Portfolio-Management</subfield><subfield code="0">(DE-627)091383722</subfield><subfield code="0">(DE-2867)12212-4</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.3\x</subfield><subfield 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Einzelpersonen mit ständigem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland können sich persönlich bei der ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften für einen kostenlosen Zugriff registrieren lassen, falls ihnen der Zugang über ein Universitätsnetz bzw. eine Wissenschaftliche Bibliothek nicht zur Verfügung steht: "http://www.nationallizenzen.de"</subfield><subfield code="u">i</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">14-01-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">26</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0206</subfield><subfield code="b">1590504062</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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Deutschlandweit zugänglich durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="k">Zugriff nur im Campusnetz der Universität bzw. für autorisierte Benutzer, Registrierung für Einzelpersonen unter www.nationallizenzen.de/ind_inform_registration möglich</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">05-12-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">65</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0003</subfield><subfield code="b">1590500431</subfield><subfield code="c">03</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-1-DHW</subfield><subfield code="y">k3o</subfield><subfield code="z">15-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">70</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0089</subfield><subfield code="b">1742013589</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Hannover). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">17-01-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">72</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0035</subfield><subfield code="b">4423834243</subfield><subfield code="h">OLR-ZDB-54-DHE</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">30-11-23</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">100</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3100</subfield><subfield code="b">159332989X</subfield><subfield code="c">09</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">ebook DunckerHumblot NL DHW</subfield><subfield code="e">--%%--</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots.. - Nationallizenz; deutschlandweiter Zugriff durch die Förderung der DFG</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">07-01-16</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">1592225683</subfield><subfield code="h">OLR-NL-DHW</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">29-12-15</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">4099218775</subfield><subfield code="c">00</subfield><subfield code="f">--%%--</subfield><subfield code="d">--%%--</subfield><subfield code="e">g</subfield><subfield code="j">--%%--</subfield><subfield code="h">alma</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">24-03-22</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">122</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0897</subfield><subfield code="b">4519761239</subfield><subfield code="h">OLR-NL</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-05-24</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">130</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0700</subfield><subfield code="b">1809086485</subfield><subfield code="h">OLR-DHW</subfield><subfield code="k">Der deutschlandweite Zugriff auf die Datenbank wird durch die ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften finanziert und organisiert.</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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