Mathematical Techniques in Finance : Tools for Incomplete Markets

Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully c...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Autor*in:	Cerný, Ales [verfasserIn]

Format:	E-Book
Sprache:	Englisch

Erschienen:	Princeton, NJ: Princeton University Press ; 2009
Ausgabe:	Second

Rechteinformationen:	Restricted Access

Schlagwörter:	Mathematik / Finanzmarkt / Unternehmensfinanzierung / Portfolio-Management / Arbitrage Pricing / Theorie Wertpapiermarkt / Mathematisches Modell Kreditmarkt Kapitalmarkt Finanzinstrument
Schlagwörter:	Risk management, Mathematical models Finance, Mathematical models Derivative securities, Mathematics Pricing, Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General

Systematik:	SK 980 QH 330

Umfang:	1 online resource
Beschreibung:	Mode of access: Internet via World Wide Web.

Weitere Ausgabe:	Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 -: Mathematical techniques in finance - Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009

Links:	Link aufrufen Link aufrufen Link aufrufen Cover Cover Inhaltsverzeichnis
ISBN:	978-1-4008-3148-7

DOI / URN:	10.1515/9781400831487

Katalog-ID:	875859860

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520			\|a Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter
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Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Mathematik (DE-627)091376807 (DE-2867)15045-3 stw 1.2\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.3\x Unternehmensfinanzierung (DE-627)091359880 (DE-2867)12205-1 stw 1.4\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.5\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Risk management Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Risk management Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4189708-0 (DE-627)105255130 (DE-576)210061634 Wertpapiermarkt gnd s (DE-588)4114528-8 (DE-627)105821527 (DE-576)209485361 Mathematisches Modell gnd (DE-627) s (DE-588)4073788-3 (DE-627)106091514 (DE-576)20919152X Kreditmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4029578-3 (DE-627)10627371X (DE-576)208983198 Kapitalmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4461672-7 (DE-627)230758134 (DE-576)212678140 Finanzinstrument gnd (DE-627) 9780691141213 : print Erscheint auch als print 9780691141213 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 - Mathematical techniques in finance 2. ed. Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009 XX, 390 S. (DE-627)605157359 (DE-576)31065825X 0691141215 9780691141213 https://doi.org/10.1515/9781400831487 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400831487 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400831487.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400831487.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400831487.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2017-02-24 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 QH 330 Angewandte Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung Ökonometrie (einschließlich Logit-, Probit- und Tobitmodellen, d. h. Modellen mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen [limited dependent variables]) Angewandte Ökonometrie (DE-627)1270876872 (DE-625)rvk/141569: (DE-576)200876872 BO 045F 332.015195 21 01 0046 1835110258 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 23-12-18 22 01 0018 4108276248 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 1685924409 olr-degruyter3 i z 11-05-17 24 01 0008 3805572271 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 09-03-22 736 01 4736 4492521356 DeGryuterEBS2024 verv zeg 27-02-24 2001 01 DE-21 3938328347 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 14-06-21 2006 01 DE-14 4433693456 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433632007 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4439839819 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-12-23 2027 01 DE-105 446235298X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-01-24 2044 01 DE-751 4589173204 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449081965X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4439839827 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 17-12-23 2063 01 DE-951 3823906569 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 11-12-20 2118 01 DE-Mh35 4443537449 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 23-12-23 21 01 0046 https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/doi.org/10.1515/9781400831487 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9781400831487 26 01 0206 https://doi.org/10.1515/9781400831487 ZZ 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9781400831487 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9781400831487 65 01 0003 https://doi.org/10.1515/9781400831487 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9781400831487 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9781400831487 95 01 3095 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 01 0715 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991014933640803501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9781400831487 140 01 0839 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9781400831487 264 01 3264 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://doi.org/10.1515/9781400831487 736 01 4736 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2001 01 DE-21 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2006 01 DE-14 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://doi.org/10.1515/9781400831487 2020 01 DE-Ch1 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2045 01 DE-Mit1 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2050 01 DE-Zi4 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2063 01 DE-951 https://doi.org/10.1515/9781400831487 2118 01 DE-Mh35 https://doi.org/10.1515/9781400831487 31 01 0027 00 E-Book DeGruyter 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 120 00 DE-715 99 ww 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2016-02479, 2016-02480, 2016-02481, 2016-02482, 2016-02483 72 01 0035 ebk1 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 26 01 0206 OLR-DGW 31 01 0027 OLR-DeGruyterEBS 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 72 01 0035 OLR-DG-PDA11SSHE 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 95 01 3095 OLR-DEGRUYTER 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 02 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2017.05.10
spelling	9781400831487 978-1-4008-3148-7 10.1515/9781400831487 doi (DE-627)875859860 (DE-576)486699544 (DE-599)GBV875859860 (OCoLC)642475689 (OCoLC)642475689 (EBP)005926203 (DE-B1597)476919 DE-627 eng DE-627 rda eng XA-DE HG106 MAT003000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS027000 bisacsh SK 980 SEPA rvk (DE-625)rvk/143277: QH 330 SEPA rvk (DE-625)rvk/141569: Cerný, Ales verfasserin aut Mathematical Techniques in Finance Tools for Incomplete Markets Ales Cerný Second Princeton, NJ Princeton University Press [2009] 1 online resource Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter -- -- Contents -- -- Preface to the Second Edition -- -- From the Preface to the First Edition -- -- 1. The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Mathematik (DE-627)091376807 (DE-2867)15045-3 stw 1.2\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.3\x Unternehmensfinanzierung (DE-627)091359880 (DE-2867)12205-1 stw 1.4\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.5\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Risk management Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Risk management Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4189708-0 (DE-627)105255130 (DE-576)210061634 Wertpapiermarkt gnd s (DE-588)4114528-8 (DE-627)105821527 (DE-576)209485361 Mathematisches Modell gnd (DE-627) s (DE-588)4073788-3 (DE-627)106091514 (DE-576)20919152X Kreditmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4029578-3 (DE-627)10627371X (DE-576)208983198 Kapitalmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4461672-7 (DE-627)230758134 (DE-576)212678140 Finanzinstrument gnd (DE-627) 9780691141213 : print Erscheint auch als print 9780691141213 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 - Mathematical techniques in finance 2. ed. Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009 XX, 390 S. (DE-627)605157359 (DE-576)31065825X 0691141215 9780691141213 https://doi.org/10.1515/9781400831487 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400831487 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400831487.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400831487.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400831487.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2017-02-24 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 QH 330 Angewandte Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung Ökonometrie (einschließlich Logit-, Probit- und Tobitmodellen, d. h. Modellen mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen [limited dependent variables]) Angewandte Ökonometrie (DE-627)1270876872 (DE-625)rvk/141569: (DE-576)200876872 BO 045F 332.015195 21 01 0046 1835110258 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 23-12-18 22 01 0018 4108276248 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 1685924409 olr-degruyter3 i z 11-05-17 24 01 0008 3805572271 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495461893 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3868665544 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4077971128 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418646574 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 27-10-20 264 01 3264 1664084290 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 13-02-17 370 01 4370 4085183249 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 09-03-22 736 01 4736 4492521356 DeGryuterEBS2024 verv zeg 27-02-24 2001 01 DE-21 3938328347 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 14-06-21 2006 01 DE-14 4433693456 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433632007 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4439839819 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-12-23 2027 01 DE-105 446235298X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-01-24 2044 01 DE-751 4589173204 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449081965X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4439839827 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 17-12-23 2063 01 DE-951 3823906569 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 11-12-20 2118 01 DE-Mh35 4443537449 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 23-12-23 21 01 0046 https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/doi.org/10.1515/9781400831487 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9781400831487 26 01 0206 https://doi.org/10.1515/9781400831487 ZZ 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9781400831487 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9781400831487 65 01 0003 https://doi.org/10.1515/9781400831487 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9781400831487 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9781400831487 95 01 3095 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 01 0715 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991014933640803501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9781400831487 140 01 0839 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9781400831487 264 01 3264 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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allfields_unstemmed	9781400831487 978-1-4008-3148-7 10.1515/9781400831487 doi (DE-627)875859860 (DE-576)486699544 (DE-599)GBV875859860 (OCoLC)642475689 (OCoLC)642475689 (EBP)005926203 (DE-B1597)476919 DE-627 eng DE-627 rda eng XA-DE HG106 MAT003000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS027000 bisacsh SK 980 SEPA rvk (DE-625)rvk/143277: QH 330 SEPA rvk (DE-625)rvk/141569: Cerný, Ales verfasserin aut Mathematical Techniques in Finance Tools for Incomplete Markets Ales Cerný Second Princeton, NJ Princeton University Press [2009] 1 online resource Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter -- -- Contents -- -- Preface to the Second Edition -- -- From the Preface to the First Edition -- -- 1. The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Mathematik (DE-627)091376807 (DE-2867)15045-3 stw 1.2\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.3\x Unternehmensfinanzierung (DE-627)091359880 (DE-2867)12205-1 stw 1.4\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.5\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Risk management Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Risk management Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4189708-0 (DE-627)105255130 (DE-576)210061634 Wertpapiermarkt gnd s (DE-588)4114528-8 (DE-627)105821527 (DE-576)209485361 Mathematisches Modell gnd (DE-627) s (DE-588)4073788-3 (DE-627)106091514 (DE-576)20919152X Kreditmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4029578-3 (DE-627)10627371X (DE-576)208983198 Kapitalmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4461672-7 (DE-627)230758134 (DE-576)212678140 Finanzinstrument gnd (DE-627) 9780691141213 : print Erscheint auch als print 9780691141213 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 - Mathematical techniques in finance 2. ed. Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009 XX, 390 S. (DE-627)605157359 (DE-576)31065825X 0691141215 9780691141213 https://doi.org/10.1515/9781400831487 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400831487 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400831487.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400831487.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400831487.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2017-02-24 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 QH 330 Angewandte Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung Ökonometrie (einschließlich Logit-, Probit- und Tobitmodellen, d. h. Modellen mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen [limited dependent variables]) Angewandte Ökonometrie (DE-627)1270876872 (DE-625)rvk/141569: (DE-576)200876872 BO 045F 332.015195 21 01 0046 1835110258 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 23-12-18 22 01 0018 4108276248 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 1685924409 olr-degruyter3 i z 11-05-17 24 01 0008 3805572271 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495461893 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3868665544 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4077971128 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418646574 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 09-03-22 736 01 4736 4492521356 DeGryuterEBS2024 verv zeg 27-02-24 2001 01 DE-21 3938328347 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 14-06-21 2006 01 DE-14 4433693456 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433632007 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4439839819 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-12-23 2027 01 DE-105 446235298X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-01-24 2044 01 DE-751 4589173204 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449081965X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4439839827 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 17-12-23 2063 01 DE-951 3823906569 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 11-12-20 2118 01 DE-Mh35 4443537449 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 23-12-23 21 01 0046 https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/doi.org/10.1515/9781400831487 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9781400831487 26 01 0206 https://doi.org/10.1515/9781400831487 ZZ 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9781400831487 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9781400831487 65 01 0003 https://doi.org/10.1515/9781400831487 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9781400831487 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9781400831487 95 01 3095 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 01 0715 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991014933640803501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9781400831487 140 01 0839 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9781400831487 264 01 3264 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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allfieldsGer	9781400831487 978-1-4008-3148-7 10.1515/9781400831487 doi (DE-627)875859860 (DE-576)486699544 (DE-599)GBV875859860 (OCoLC)642475689 (OCoLC)642475689 (EBP)005926203 (DE-B1597)476919 DE-627 eng DE-627 rda eng XA-DE HG106 MAT003000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS027000 bisacsh SK 980 SEPA rvk (DE-625)rvk/143277: QH 330 SEPA rvk (DE-625)rvk/141569: Cerný, Ales verfasserin aut Mathematical Techniques in Finance Tools for Incomplete Markets Ales Cerný Second Princeton, NJ Princeton University Press [2009] 1 online resource Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter -- -- Contents -- -- Preface to the Second Edition -- -- From the Preface to the First Edition -- -- 1. The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Mathematik (DE-627)091376807 (DE-2867)15045-3 stw 1.2\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.3\x Unternehmensfinanzierung (DE-627)091359880 (DE-2867)12205-1 stw 1.4\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.5\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Risk management Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Risk management Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4189708-0 (DE-627)105255130 (DE-576)210061634 Wertpapiermarkt gnd s (DE-588)4114528-8 (DE-627)105821527 (DE-576)209485361 Mathematisches Modell gnd (DE-627) s (DE-588)4073788-3 (DE-627)106091514 (DE-576)20919152X Kreditmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4029578-3 (DE-627)10627371X (DE-576)208983198 Kapitalmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4461672-7 (DE-627)230758134 (DE-576)212678140 Finanzinstrument gnd (DE-627) 9780691141213 : print Erscheint auch als print 9780691141213 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 - Mathematical techniques in finance 2. ed. Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009 XX, 390 S. (DE-627)605157359 (DE-576)31065825X 0691141215 9780691141213 https://doi.org/10.1515/9781400831487 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400831487 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400831487.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400831487.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400831487.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2017-02-24 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 QH 330 Angewandte Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung Ökonometrie (einschließlich Logit-, Probit- und Tobitmodellen, d. h. Modellen mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen [limited dependent variables]) Angewandte Ökonometrie (DE-627)1270876872 (DE-625)rvk/141569: (DE-576)200876872 BO 045F 332.015195 21 01 0046 1835110258 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 23-12-18 22 01 0018 4108276248 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 1685924409 olr-degruyter3 i z 11-05-17 24 01 0008 3805572271 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495461893 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3868665544 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4077971128 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418646574 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 09-03-22 736 01 4736 4492521356 DeGryuterEBS2024 verv zeg 27-02-24 2001 01 DE-21 3938328347 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 14-06-21 2006 01 DE-14 4433693456 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 13-12-23 2010 01 DE-15 4433632007 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 13-12-23 2020 01 DE-Ch1 4439839819 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-12-23 2027 01 DE-105 446235298X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 18-01-24 2044 01 DE-751 4589173204 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 08-10-24 2045 01 DE-Mit1 449081965X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 25-02-24 2050 01 DE-Zi4 4439839827 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 17-12-23 2063 01 DE-951 3823906569 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 11-12-20 2118 01 DE-Mh35 4443537449 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 23-12-23 21 01 0046 https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://doi.org/10.1515/9781400831487 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/doi.org/10.1515/9781400831487 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 24 01 0008 https://doi.org/10.1515/9781400831487 26 01 0206 https://doi.org/10.1515/9781400831487 ZZ 31 01 0027 https://doi.org/10.1515/9781400831487 34 01 3551 https://doi.org/10.1515/9781400831487 65 01 0003 https://doi.org/10.1515/9781400831487 69 01 0009 https://doi.org/10.1515/9781400831487 72 01 0035 http://hanproxy.gwlb.de/han/degruyter/www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 90 01 3090 https://doi.org/10.1515/9781400831487 95 01 3095 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 110 01 3110 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 01 0715 https://doi.org/10.1515/9781400831487 120 02 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991014933640803501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 130 01 0700 https://doi.org/10.1515/9781400831487 140 01 0839 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 147 01 3528 https://doi.org/10.1515/9781400831487 264 01 3264 https://www.degruyter.com/doi/book/10.1515/9781400831487 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. 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allfieldsSound	9781400831487 978-1-4008-3148-7 10.1515/9781400831487 doi (DE-627)875859860 (DE-576)486699544 (DE-599)GBV875859860 (OCoLC)642475689 (OCoLC)642475689 (EBP)005926203 (DE-B1597)476919 DE-627 eng DE-627 rda eng XA-DE HG106 MAT003000 bisacsh BUS027000 bisacsh BUS027000 bisacsh SK 980 SEPA rvk (DE-625)rvk/143277: QH 330 SEPA rvk (DE-625)rvk/141569: Cerný, Ales verfasserin aut Mathematical Techniques in Finance Tools for Incomplete Markets Ales Cerný Second Princeton, NJ Princeton University Press [2009] 1 online resource Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Frontmatter -- -- Contents -- -- Preface to the Second Edition -- -- From the Preface to the First Edition -- -- 1. The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter Mode of access: Internet via World Wide Web. In English 1.1\x Mathematik (DE-627)091376807 (DE-2867)15045-3 stw 1.2\x Finanzmarkt (DE-627)091359937 (DE-2867)13723-2 stw 1.3\x Unternehmensfinanzierung (DE-627)091359880 (DE-2867)12205-1 stw 1.4\x Portfolio-Management (DE-627)091383722 (DE-2867)12212-4 stw 1.5\x Arbitrage Pricing (DE-627)091347920 (DE-2867)19269-3 stw 1.6\x Theorie (DE-627)091394902 (DE-2867)19073-6 stw Risk management Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Finance Mathematical models Derivative securities Mathematics Pricing Mathematical models Risk management Mathematical models Derivative securities. Finance. Pricing. Risk management. BUSINESS & ECONOMICS / Finance / General s (DE-588)4189708-0 (DE-627)105255130 (DE-576)210061634 Wertpapiermarkt gnd s (DE-588)4114528-8 (DE-627)105821527 (DE-576)209485361 Mathematisches Modell gnd (DE-627) s (DE-588)4073788-3 (DE-627)106091514 (DE-576)20919152X Kreditmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4029578-3 (DE-627)10627371X (DE-576)208983198 Kapitalmarkt gnd (DE-627) s (DE-588)4461672-7 (DE-627)230758134 (DE-576)212678140 Finanzinstrument gnd (DE-627) 9780691141213 : print Erscheint auch als print 9780691141213 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Černý, Aleš, 1971 - Mathematical techniques in finance 2. ed. Princeton, NJ [u.a.] : Princeton Univ. Press, 2009 XX, 390 S. (DE-627)605157359 (DE-576)31065825X 0691141215 9780691141213 https://doi.org/10.1515/9781400831487 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/isbn/9781400831487 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig http://www.degruyter.com/doc/cover/9781400831487.jpg Verlag Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9781400831487.jpg X:GRUY Verlag Cover http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9781400831487.pdf V:DE-601 X:Bowker pdf/application 2017-02-24 Verlag Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis EBA-BACKALL EBA-CL-LAEC EBA-EBACKALL EBA-EBKALL EBA-ECL-LAEC EBA-EEBKALL EBA-ESSHALL EBA-ESTMALL EBA-PPALL EBA-SSHALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles ZDB-23-DGG GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_26 ISIL_DE-206 GBV_ILN_31 ISIL_DE-27 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_72 ISIL_DE-35 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_95 ISIL_DE-542 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 SK 980 Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie Mathematik Monografien Wirtschaftsmathematik, Ökonometrie, Produktionstheorie (DE-627)1270903004 (DE-625)rvk/143277: (DE-576)200903004 QH 330 Angewandte Ökonometrie Wirtschaftswissenschaften Mathematik. Statistik. Ökonometrie. Unternehmensforschung Ökonometrie (einschließlich Logit-, Probit- und Tobitmodellen, d. h. Modellen mit qualitativen und begrenzt abhängigen Variablen [limited dependent variables]) Angewandte Ökonometrie (DE-627)1270876872 (DE-625)rvk/141569: (DE-576)200876872 BO 045F 332.015195 21 01 0046 1835110258 ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 23-12-18 22 01 0018 4108276248 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 31-03-22 23 01 0830 1685924409 olr-degruyter3 i z 11-05-17 24 01 0008 3805572271 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 17-11-20 26 01 0206 4495461893 OLR-DGW Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. znz 04-03-24 31 01 0027 3868665544 OLR-DeGruyterEBS Zugang zeitlich begrenzt. Dauerhaften Zugang über Formular für Anschaffungsvorschläge anfragen. Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 21-02-21 34 01 3551 4077971128 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 03-03-22 65 01 0003 4418646574 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. 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abstract	Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter
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The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. 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Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-03-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">95</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3095</subfield><subfield code="b">1729993087</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER</subfield><subfield code="k">Ausdruck und Kopien sind ausschließlich für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch gestattet</subfield><subfield code="y">z1</subfield><subfield code="z">11-12-17</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">110</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">3110</subfield><subfield code="b">1809612780</subfield><subfield code="h">OLR-DEGRUYTER-EBS-2018</subfield><subfield code="k">Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt.</subfield><subfield code="k">Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz</subfield><subfield code="y">z</subfield><subfield code="z">02-10-18</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1=" " ind2=" "><subfield code="2">120</subfield><subfield code="1">01</subfield><subfield code="x">0715</subfield><subfield code="b">1664066004</subfield><subfield code="k">Campusweiter Zugriff (Universität Oldenburg). - Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. 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fulltext	Preface to the Second Edition p. xiii From the Preface to the First Edition p. xix The Simplest Model of Financial Markets … One-Period Finite State Model … Securities and Their Payoffs … Securities as Vectors … Operations on Securities … The Matrix as a Collection of Securities … Transposition … Matrix Multiplication and Portfolios … Systems of Equations and Hedging … Linear Independence and Redundant Securities … The Structure of the Marketed Subspace … The Identity Matrix and Arrow-Debreu Securities … Matrix Inverse … Inverse Matrix and Replicating Portfolios … Complete Market Hedging Formula … Summary … Notes … Exercises … Arbitrage and Pricing in the One-Period Model … Hedging with Redundant Securities and Incomplete Market … Finding the Best Approximate Hedge … Minimizing the Expected Squared Replication Error … Numerical Stability of Least Squares … Asset Prices, Returns and Portfolio Units … Arbitrage … No-Arbitrage Pricing … State Prices and the Arbitrage Theorem … State Prices and Asset Returns … Risk-Neutral Probabilities … State Prices and No-Arbitrage Pricing … Asset Pricing Duality … Summary … Notes … Appendix: Least Squares with QR Decomposition … Exercises … Risk and Return in the One-Period Model … Utility Functions … Expected Utility Maximization … The Existence of Optimal Portfolios … Reporting Expected Utility in Terms of Money … Normalized Utility and Investment Potential … Quadratic Utility … The Sharpe Ratio … Arbitrage-Adjusted Sharpe Ratio … The Importance of Arbitrage Adjustment … Portfolio Choice with Near-Arbitrage Opportunities … Summary … Notes … Exercises … Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets … Sensitivity Analysis of Portfolio Decisions with the CRRA Utility … Newton's Algorithm for Optimal Investment with CRRA Utility … Optimal CRRA Investment Using Empirical Return Distribution … HARA Portfolio Optimizer … HARA Portfolio Optimization with Several Risky Assets … Quadratic Utility Maximization with Multiple Assets … Summary … Notes … Exercises … Pricing in Dynamically Complete Markets … Options and Portfolio Insurance … Option Pricing … Dynamic Replicating Trading Strategy … Risk-Neutral Probabilities in a Multi-Period Model … The Law of Iterated Expectations … Summary … Notes … Exercises … Towards Continuous Time … IID Returns, and the Term Structure of Volatility … Towards Brownian Motion … Towards a Poisson Jump Process … Central Limit Theorem and Infinitely Divisible Distributions … Summary … Notes … Exercises … Fast Fourier Transform … Introduction to Complex Numbers and the Fourier Transform … Discrete Fourier Transform (DFT) … Fourier Transforms in Finance … Fast Pricing via the Fast Fourier Transform (FFT) … Further Applications of FFTs in Finance … Notes … Appendix … Exercises … Information Management … Information: Too Much of a Good Thing? … Model-Independent Properties of Conditional Expectation … Summary … Notes … Appendix: Probability Space … Exercises … Martingales and Change of Measure in Finance … Discounted Asset Prices Are Martingales … Dynamic Arbitrage Theorem … Change of Measure … Dynamic Optimal Portfolio Selection in a Complete Market … Summary … Notes … Exercises … Brownian Motion and It■o Formulae … Continuous-Time Brownian Motion … Stochastic Integration and It■o Processes … Important It■o Processes … Notes … Exercises …
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The Simplest Model of Financial Markets -- -- 2. Arbitrage and Pricing in the One-Period Model -- -- 3. Risk and Return in the One-Period Model -- -- 4. Numerical Techniques for Optimal Portfolio Selection in Incomplete Markets -- -- 5. Pricing in Dynamically Complete Markets -- -- 6. Towards Continuous Time -- -- 7. Fast Fourier Transform -- -- 8. Information Management -- -- 9. Martingales and Change of Measure in Finance -- -- 10. Brownian Motion and Itô Formulae -- -- 11. Continuous-Time Finance -- -- 12. Finite-Difference Methods -- -- Appendix A. Calculus -- -- Appendix B. Probability -- -- References -- -- Index</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Restricted Access</subfield><subfield code="e">Controlled Vocabulary for Access Rights</subfield><subfield code="u">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</subfield><subfield code="f">online access with authorization</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Originally published in 2003, Mathematical Techniques in Finance has become a standard textbook for master's-level finance courses containing a significant quantitative element while also being suitable for finance PhD students. This fully revised second edition continues to offer a carefully crafted blend of numerical applications and theoretical grounding in economics, finance, and mathematics, and provides plenty of opportunities for students to practice applied mathematics and cutting-edge finance. Ales Cerný mixes tools from calculus, linear algebra, probability theory, numerical mathematics, and programming to analyze in an accessible way some of the most intriguing problems in financial economics. The textbook is the perfect hands-on introduction to asset pricing, optimal portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation. The new edition includes the most recent research in the area of incomplete markets and unhedgeable risks, adds a chapter on finite difference methods, and thoroughly updates all bibliographic references. Eighty figures, over seventy examples, twenty-five simple ready-to-run computer programs, and several spreadsheets enhance the learning experience. All computer codes have been rewritten using MATLAB and online supplementary materials have been completely updated. A standard textbook for graduate finance courses Introduction to asset pricing, portfolio selection, risk measurement, and investment evaluation Detailed examples and MATLAB codes integrated throughout the text Exercises and summaries of main points conclude each chapter</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mode of access: Internet via World Wide Web.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In English</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.1\x</subfield><subfield code="a">Mathematik</subfield><subfield code="0">(DE-627)091376807</subfield><subfield code="0">(DE-2867)15045-3</subfield><subfield code="2">stw</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1.2\x</subfield><subfield code="a">Finanzmarkt</subfield><subfield code="0">(DE-627)091359937</subfield><subfield code="0">(DE-2867)13723-2</subfield><subfield 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