Modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales (modelo TA-ARSV).

La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales, modelo TA-ARSV. Para este modelo se han deducido sus propiedades estadísticas y se ha desarrollado su procedimiento...
Ausführliche Beschreibung

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Autor*in:	García Centeno, Maria Carmen [verfasserIn]

Format:	E-Artikel
Sprache:	Englisch ; Spanisch

Erschienen:	2008

Schlagwörter:	Volatilidad Estocástica Heterocedasticidad condicional Efecto Leverage.

Übergeordnetes Werk:	In: Rect - ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa, 2017, 9(2008), 1, Seite 45-86
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