BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA

This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Autor*in:	Tatang Ary Gumanti [verfasserIn] Elok Sri Utami [verfasserIn]

Format:	E-Artikel
Sprache:	Indonesisch

Erschienen:	2002

Schlagwörter:	efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly.

Übergeordnetes Werk:	In: Jurnal Akuntansi dan Keuangan - Petra Christian University, 2017, 4(2002), 1, Seite 54-68
Übergeordnetes Werk:	volume:4 ; year:2002 ; number:1 ; pages:54-68

Links:	Link aufrufen Link aufrufen Journal toc

Katalog-ID:	DOAJ066074657

Internformat


LEADER	01000caa a22002652 4500
001	DOAJ066074657
003	DE-627
005	20230309054823.0
007	cr uuu---uuuuu
008	230228s2002 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|ind c
035			\|a (DE-627)DOAJ066074657
035			\|a (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0
040			\|a DE-627 \|b ger \|c DE-627 \|e rakwb
041			\|a ind
050		0	\|a HF5601-5689
050		0	\|a HG1-9999
100	0		\|a Tatang Ary Gumanti \|e verfasserin \|4 aut
245	1	0	\|a BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
264		1	\|c 2002
336			\|a Text \|b txt \|2 rdacontent
337			\|a Computermedien \|b c \|2 rdamedia
338			\|a Online-Ressource \|b cr \|2 rdacarrier
520			\|a This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.
650		4	\|a efficient market hypothesis
650		4	\|a weak form market efficiency
650		4	\|a semi-strong form market efficiency
650		4	\|a strong form market efficiency
650		4	\|a anomaly.
653		0	\|a Accounting. Bookkeeping
653		0	\|a Finance
700	0		\|a Elok Sri Utami \|e verfasserin \|4 aut
773	0	8	\|i In \|t Jurnal Akuntansi dan Keuangan \|d Petra Christian University, 2017 \|g 4(2002), 1, Seite 54-68 \|w (DE-627)1760594156 \|x 23388137 \|7 nnns
773	1	8	\|g volume:4 \|g year:2002 \|g number:1 \|g pages:54-68
856	4	0	\|u https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 \|z kostenfrei
856	4	0	\|u http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 \|z kostenfrei
856	4	2	\|u https://doaj.org/toc/1411-0288 \|y Journal toc \|z kostenfrei
912			\|a GBV_USEFLAG_A
912			\|a SYSFLAG_A
912			\|a GBV_DOAJ
951			\|a AR
952			\|d 4 \|j 2002 \|e 1 \|h 54-68

Indexfelder

author_variant	t a g tag e s u esu
matchkey_str	article:23388137:2002----::etkaaeiiniap
hierarchy_sort_str	2002
callnumber-subject-code	HF
publishDate	2002
allfields	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68
spelling	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68
allfields_unstemmed	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68
allfieldsGer	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68
allfieldsSound	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68
language	Indonesian
source	In Jurnal Akuntansi dan Keuangan 4(2002), 1, Seite 54-68 volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68
sourceStr	In Jurnal Akuntansi dan Keuangan 4(2002), 1, Seite 54-68 volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68
format_phy_str_mv	Article
institution	findex.gbv.de
topic_facet	efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance
isfreeaccess_bool	true
container_title	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
authorswithroles_txt_mv	Tatang Ary Gumanti @@aut@@ Elok Sri Utami @@aut@@
publishDateDaySort_date	2002-01-01T00:00:00Z
hierarchy_top_id	1760594156
id	DOAJ066074657
language_de	Sangiang
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000caa a22002652 4500</leader><controlfield tag="001">DOAJ066074657</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20230309054823.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">230228s2002 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|ind c</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)DOAJ066074657</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ind</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HF5601-5689</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG1-9999</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Tatang Ary Gumanti</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">efficient market hypothesis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">weak form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">semi-strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">anomaly.</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Accounting. Bookkeeping</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Elok Sri Utami</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">In</subfield><subfield code="t">Jurnal Akuntansi dan Keuangan</subfield><subfield code="d">Petra Christian University, 2017</subfield><subfield code="g">4(2002), 1, Seite 54-68</subfield><subfield code="w">(DE-627)1760594156</subfield><subfield code="x">23388137</subfield><subfield code="7">nnns</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:4</subfield><subfield code="g">year:2002</subfield><subfield code="g">number:1</subfield><subfield code="g">pages:54-68</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://doaj.org/toc/1411-0288</subfield><subfield code="y">Journal toc</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_USEFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_DOAJ</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AR</subfield></datafield><datafield tag="952" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">4</subfield><subfield code="j">2002</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="h">54-68</subfield></datafield></record></collection>
callnumber-first	H - Social Science
author	Tatang Ary Gumanti
spellingShingle	Tatang Ary Gumanti misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
authorStr	Tatang Ary Gumanti
ppnlink_with_tag_str_mv	@@773@@(DE-627)1760594156
format	electronic Article
delete_txt_mv	keep
author_role	aut aut
collection	DOAJ
remote_str	true
callnumber-label	HF5601-5689
illustrated	Not Illustrated
issn	23388137
topic_title	HF5601-5689 HG1-9999 BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly
topic	misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance
topic_unstemmed	misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance
topic_browse	misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance
format_facet	Elektronische Aufsätze Aufsätze Elektronische Ressource
format_main_str_mv	Text Zeitschrift/Artikel
carriertype_str_mv	cr
hierarchy_parent_title	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
hierarchy_parent_id	1760594156
hierarchy_top_title	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
isfreeaccess_txt	true
familylinks_str_mv	(DE-627)1760594156
title	BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
ctrlnum	(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0
title_full	BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
author_sort	Tatang Ary Gumanti
journal	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
journalStr	Jurnal Akuntansi dan Keuangan
callnumber-first-code	H
lang_code	ind
isOA_bool	true
recordtype	marc
publishDateSort	2002
contenttype_str_mv	txt
container_start_page	54
author_browse	Tatang Ary Gumanti Elok Sri Utami
container_volume	4
class	HF5601-5689 HG1-9999
format_se	Elektronische Aufsätze
author-letter	Tatang Ary Gumanti
author2-role	verfasserin
title_sort	bentuk pasar efisiensi dan pengujiannya
callnumber	HF5601-5689
title_auth	BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
abstract	This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.
abstractGer	This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.
abstract_unstemmed	This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.
collection_details	GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ
container_issue	1
title_short	BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
url	https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 https://doaj.org/toc/1411-0288
remote_bool	true
author2	Elok Sri Utami
author2Str	Elok Sri Utami
ppnlink	1760594156
callnumber-subject	HF - Commerce
mediatype_str_mv	c
isOA_txt	true
hochschulschrift_bool	false
callnumber-a	HF5601-5689
up_date	2024-07-03T18:06:02.830Z
_version_	1803582138307575808
fullrecord_marcxml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000caa a22002652 4500</leader><controlfield tag="001">DOAJ066074657</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20230309054823.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">230228s2002 xx \|\|\|\|\|o 00\| \|\|ind c</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)DOAJ066074657</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ind</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HF5601-5689</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG1-9999</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Tatang Ary Gumanti</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">efficient market hypothesis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">weak form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">semi-strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">anomaly.</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Accounting. Bookkeeping</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Elok Sri Utami</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">In</subfield><subfield code="t">Jurnal Akuntansi dan Keuangan</subfield><subfield code="d">Petra Christian University, 2017</subfield><subfield code="g">4(2002), 1, Seite 54-68</subfield><subfield code="w">(DE-627)1760594156</subfield><subfield code="x">23388137</subfield><subfield code="7">nnns</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:4</subfield><subfield code="g">year:2002</subfield><subfield code="g">number:1</subfield><subfield code="g">pages:54-68</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://doaj.org/toc/1411-0288</subfield><subfield code="y">Journal toc</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_USEFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_DOAJ</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AR</subfield></datafield><datafield tag="952" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">4</subfield><subfield code="j">2002</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="h">54-68</subfield></datafield></record></collection>
score	7.4000816

Nicht das Richtige dabei?

Schreiben Sie uns!

BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA

Nicht das Richtige dabei?

Zugang & Verfügbarkeit

Vorhandene Bände

Nicht das Richtige dabei?