BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA
This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of mar...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Tatang Ary Gumanti [verfasserIn] Elok Sri Utami [verfasserIn] |
---|
Format: |
E-Artikel |
---|---|
Sprache: |
Indonesisch |
Erschienen: |
2002 |
---|
Schlagwörter: |
---|
Übergeordnetes Werk: |
In: Jurnal Akuntansi dan Keuangan - Petra Christian University, 2017, 4(2002), 1, Seite 54-68 |
---|---|
Übergeordnetes Werk: |
volume:4 ; year:2002 ; number:1 ; pages:54-68 |
Links: |
---|
Katalog-ID: |
DOAJ066074657 |
---|
LEADER | 01000caa a22002652 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | DOAJ066074657 | ||
003 | DE-627 | ||
005 | 20230309054823.0 | ||
007 | cr uuu---uuuuu | ||
008 | 230228s2002 xx |||||o 00| ||ind c | ||
035 | |a (DE-627)DOAJ066074657 | ||
035 | |a (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 | ||
040 | |a DE-627 |b ger |c DE-627 |e rakwb | ||
041 | |a ind | ||
050 | 0 | |a HF5601-5689 | |
050 | 0 | |a HG1-9999 | |
100 | 0 | |a Tatang Ary Gumanti |e verfasserin |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
264 | 1 | |c 2002 | |
336 | |a Text |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |a Computermedien |b c |2 rdamedia | ||
338 | |a Online-Ressource |b cr |2 rdacarrier | ||
520 | |a This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. | ||
650 | 4 | |a efficient market hypothesis | |
650 | 4 | |a weak form market efficiency | |
650 | 4 | |a semi-strong form market efficiency | |
650 | 4 | |a strong form market efficiency | |
650 | 4 | |a anomaly. | |
653 | 0 | |a Accounting. Bookkeeping | |
653 | 0 | |a Finance | |
700 | 0 | |a Elok Sri Utami |e verfasserin |4 aut | |
773 | 0 | 8 | |i In |t Jurnal Akuntansi dan Keuangan |d Petra Christian University, 2017 |g 4(2002), 1, Seite 54-68 |w (DE-627)1760594156 |x 23388137 |7 nnns |
773 | 1 | 8 | |g volume:4 |g year:2002 |g number:1 |g pages:54-68 |
856 | 4 | 0 | |u https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 |z kostenfrei |
856 | 4 | 0 | |u http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 |z kostenfrei |
856 | 4 | 2 | |u https://doaj.org/toc/1411-0288 |y Journal toc |z kostenfrei |
912 | |a GBV_USEFLAG_A | ||
912 | |a SYSFLAG_A | ||
912 | |a GBV_DOAJ | ||
951 | |a AR | ||
952 | |d 4 |j 2002 |e 1 |h 54-68 |
author_variant |
t a g tag e s u esu |
---|---|
matchkey_str |
article:23388137:2002----::etkaaeiiniap |
hierarchy_sort_str |
2002 |
callnumber-subject-code |
HF |
publishDate |
2002 |
allfields |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68 |
spelling |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68 |
allfields_unstemmed |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68 |
allfieldsGer |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68 |
allfieldsSound |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 DE-627 ger DE-627 rakwb ind HF5601-5689 HG1-9999 Tatang Ary Gumanti verfasserin aut BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA 2002 Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance Elok Sri Utami verfasserin aut In Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra Christian University, 2017 4(2002), 1, Seite 54-68 (DE-627)1760594156 23388137 nnns volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 kostenfrei http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 kostenfrei https://doaj.org/toc/1411-0288 Journal toc kostenfrei GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ AR 4 2002 1 54-68 |
language |
Indonesian |
source |
In Jurnal Akuntansi dan Keuangan 4(2002), 1, Seite 54-68 volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 |
sourceStr |
In Jurnal Akuntansi dan Keuangan 4(2002), 1, Seite 54-68 volume:4 year:2002 number:1 pages:54-68 |
format_phy_str_mv |
Article |
institution |
findex.gbv.de |
topic_facet |
efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly. Accounting. Bookkeeping Finance |
isfreeaccess_bool |
true |
container_title |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan |
authorswithroles_txt_mv |
Tatang Ary Gumanti @@aut@@ Elok Sri Utami @@aut@@ |
publishDateDaySort_date |
2002-01-01T00:00:00Z |
hierarchy_top_id |
1760594156 |
id |
DOAJ066074657 |
language_de |
Sangiang |
fullrecord |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000caa a22002652 4500</leader><controlfield tag="001">DOAJ066074657</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20230309054823.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">230228s2002 xx |||||o 00| ||ind c</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)DOAJ066074657</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ind</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HF5601-5689</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG1-9999</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Tatang Ary Gumanti</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">efficient market hypothesis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">weak form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">semi-strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">anomaly.</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Accounting. Bookkeeping</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Elok Sri Utami</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">In</subfield><subfield code="t">Jurnal Akuntansi dan Keuangan</subfield><subfield code="d">Petra Christian University, 2017</subfield><subfield code="g">4(2002), 1, Seite 54-68</subfield><subfield code="w">(DE-627)1760594156</subfield><subfield code="x">23388137</subfield><subfield code="7">nnns</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:4</subfield><subfield code="g">year:2002</subfield><subfield code="g">number:1</subfield><subfield code="g">pages:54-68</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://doaj.org/toc/1411-0288</subfield><subfield code="y">Journal toc</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_USEFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_DOAJ</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AR</subfield></datafield><datafield tag="952" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">4</subfield><subfield code="j">2002</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="h">54-68</subfield></datafield></record></collection>
|
callnumber-first |
H - Social Science |
author |
Tatang Ary Gumanti |
spellingShingle |
Tatang Ary Gumanti misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
authorStr |
Tatang Ary Gumanti |
ppnlink_with_tag_str_mv |
@@773@@(DE-627)1760594156 |
format |
electronic Article |
delete_txt_mv |
keep |
author_role |
aut aut |
collection |
DOAJ |
remote_str |
true |
callnumber-label |
HF5601-5689 |
illustrated |
Not Illustrated |
issn |
23388137 |
topic_title |
HF5601-5689 HG1-9999 BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA efficient market hypothesis weak form market efficiency semi-strong form market efficiency strong form market efficiency anomaly |
topic |
misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance |
topic_unstemmed |
misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance |
topic_browse |
misc HF5601-5689 misc HG1-9999 misc efficient market hypothesis misc weak form market efficiency misc semi-strong form market efficiency misc strong form market efficiency misc anomaly. misc Accounting. Bookkeeping misc Finance |
format_facet |
Elektronische Aufsätze Aufsätze Elektronische Ressource |
format_main_str_mv |
Text Zeitschrift/Artikel |
carriertype_str_mv |
cr |
hierarchy_parent_title |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan |
hierarchy_parent_id |
1760594156 |
hierarchy_top_title |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan |
isfreeaccess_txt |
true |
familylinks_str_mv |
(DE-627)1760594156 |
title |
BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
ctrlnum |
(DE-627)DOAJ066074657 (DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 |
title_full |
BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
author_sort |
Tatang Ary Gumanti |
journal |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan |
journalStr |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan |
callnumber-first-code |
H |
lang_code |
ind |
isOA_bool |
true |
recordtype |
marc |
publishDateSort |
2002 |
contenttype_str_mv |
txt |
container_start_page |
54 |
author_browse |
Tatang Ary Gumanti Elok Sri Utami |
container_volume |
4 |
class |
HF5601-5689 HG1-9999 |
format_se |
Elektronische Aufsätze |
author-letter |
Tatang Ary Gumanti |
author2-role |
verfasserin |
title_sort |
bentuk pasar efisiensi dan pengujiannya |
callnumber |
HF5601-5689 |
title_auth |
BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
abstract |
This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. |
abstractGer |
This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. |
abstract_unstemmed |
This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali. |
collection_details |
GBV_USEFLAG_A SYSFLAG_A GBV_DOAJ |
container_issue |
1 |
title_short |
BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA |
url |
https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0 http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690 https://doaj.org/toc/1411-0288 |
remote_bool |
true |
author2 |
Elok Sri Utami |
author2Str |
Elok Sri Utami |
ppnlink |
1760594156 |
callnumber-subject |
HF - Commerce |
mediatype_str_mv |
c |
isOA_txt |
true |
hochschulschrift_bool |
false |
callnumber-a |
HF5601-5689 |
up_date |
2024-07-03T18:06:02.830Z |
_version_ |
1803582138307575808 |
fullrecord_marcxml |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01000caa a22002652 4500</leader><controlfield tag="001">DOAJ066074657</controlfield><controlfield tag="003">DE-627</controlfield><controlfield tag="005">20230309054823.0</controlfield><controlfield tag="007">cr uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">230228s2002 xx |||||o 00| ||ind c</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-627)DOAJ066074657</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DOAJf3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-627</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">DE-627</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ind</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HF5601-5689</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">HG1-9999</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Tatang Ary Gumanti</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">BENTUK PASAR EFISIENSI DAN PENGUJIANNYA</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2002</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Computermedien</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Online-Ressource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">This paper discusses and summarizes the efficient market hypotheses initially proposed by Fama (1970). According to the efficient market theory, the market is said to be efficient if 'security prices reflect all available information'. Fama (1970) contends that there are three types of market efficiency, namely weak form market efficiency, semi-strong form market efficiency, and strong form market efficiency. Over the last three decades, the efficient market theory has become the center of research interest and has attracted attention, which has contributed to the development of corporate finance theory. Empirical evidence however appears to support that the American stock market is classified to be the semi-strong form. This means that the information that forms the price in the market has been dominated by historical and public information, although the clear cut is still unwarranted. Other interesting aspect of the efficient market hypothesis is the strong evident of anomaly in the market, which appear to confront the efficient market hypothesis. There are at least four types of market anomalies that have been identified, namely firm anomalies, seasonal anomalies, event anomalies, and accounting anomalies. Abstract in Bahasa Indonesia : Tulisan ini membahas dan merangkum hipotesis pasar efisien sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Fama (1970). Menurut konsep pasar efisien, pasar dikatakan efisien bilamana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi yang ada. Menurut Fama (1970), ada tiga bentuk tingkat efisiensi pasar berdasarkan pada tingkat penyerapan informasinya, yaitu pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat. Teori efisiensi pasar telah menjadi acuan kajian yang mendapat perhatian luas selama tiga dasawarsa terakhir dan menjadi topik paling menarik dalam perkembangan teori keuangan perusahaan. Bukti empiris yang sejauh ini telah dikemukakan cenderung mendukung hipotesis bahwa pasar modal di Amerika cenderung berbentuk efisien dalam tingkat semi-kuat. Artinya, informasi yang membentuk harga di pasar masih didominasi oleh informasi historis dan informasi publik, walaupun dalam banyak hal masih belum dapat dikatakan pasti. Sisi menarik lain yang terkait dengan hipotesis pasar efisien adalah ditemukannya anomali yang dalam banyak hal sepertinya mementahkan konsep efisiensi pasar yang berkembang selama ini. Setidaknya ada empat kelompok anomali yang dikenal sejauh ini, yaitu anomali perusahaan, anomali musiman, anomali peristiwa atau kejadian, dan anomali akuntansi. Kata kunci: hipotesis pasar efisien, pasar efisien bentuk lemah, pasar efisien bentuk semi kuat, pasar efisien bentuk kuat, anomali.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">efficient market hypothesis</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">weak form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">semi-strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">strong form market efficiency</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">anomaly.</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Accounting. Bookkeeping</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Finance</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Elok Sri Utami</subfield><subfield code="e">verfasserin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">In</subfield><subfield code="t">Jurnal Akuntansi dan Keuangan</subfield><subfield code="d">Petra Christian University, 2017</subfield><subfield code="g">4(2002), 1, Seite 54-68</subfield><subfield code="w">(DE-627)1760594156</subfield><subfield code="x">23388137</subfield><subfield code="7">nnns</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="1" ind2="8"><subfield code="g">volume:4</subfield><subfield code="g">year:2002</subfield><subfield code="g">number:1</subfield><subfield code="g">pages:54-68</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doaj.org/article/f3e1550b9f1643b69a9564585fd7d4c0</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15690</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="u">https://doaj.org/toc/1411-0288</subfield><subfield code="y">Journal toc</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_USEFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">SYSFLAG_A</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV_DOAJ</subfield></datafield><datafield tag="951" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AR</subfield></datafield><datafield tag="952" ind1=" " ind2=" "><subfield code="d">4</subfield><subfield code="j">2002</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="h">54-68</subfield></datafield></record></collection>
|
score |
7.4000816 |