A Game—Theoretic Model for a Stochastic Linear Quadratic Tracking Problem

In this paper, we solve a stochastic linear quadratic tracking problem. The controlled dynamical system is modeled by a system of linear Itô differential equations subject to jump Markov perturbations. We consider the case when there are two decision-makers and each of them wants to minimize the dev...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Autor*in:

Vasile Drăgan [verfasserIn]

Ivan Ganchev Ivanov [verfasserIn]

Ioan-Lucian Popa [verfasserIn]

Format:

E-Artikel

Sprache:

Englisch

Erschienen:

2023

Schlagwörter:

linear quadratic tracking problem

stochastic linear differential games

Nash equilibria

Übergeordnetes Werk:

In: Axioms - MDPI AG, 2012, 12(2023), 1, p 76

Übergeordnetes Werk:

volume:12 ; year:2023 ; number:1, p 76

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Journal toc

DOI / URN:

10.3390/axioms12010076

Katalog-ID:

DOAJ081849451

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