Portfolio risk analysis of excess of loss reinsurance

Consider a catastrophe insurance market in which primary insurers purchase excess of loss reinsurance to transfer their higher-layer losses to a reinsurer. We conduct a portfolio risk analysis for the reinsurer. In doing so, we model the losses to the primary insurers by a mixture structure, which e...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Autor*in:

Tang, Qihe [verfasserIn]

Tong, Zhiwei [verfasserIn]

Xun, Li [verfasserIn]

Format:

E-Artikel

Sprache:

Englisch

Erschienen:

2021

Schlagwörter:

Versicherungsökonomik / Versicherungsmathematik

Schlagwörter:

Mixture

Solvency capital requirement

Retention

Law of large numbers

Distortion risk measures

Übergeordnetes Werk:

Enthalten in: Insurance - Amsterdam : North Holland Publ. Co., 1982, 102, Seite 91-110

Übergeordnetes Werk:

volume:102 ; pages:91-110

DOI / URN:

10.1016/j.insmatheco.2021.11.004

Katalog-ID:

ELV00723001X

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