PRAXIS UND ANALYSE - Portfoliomanagement - Wachstumsoptimales Option Trading - Das Management von Optionsportefeuilles zu perfektionieren, ist ein komplexes Problem, dessen Lösung die Ertragskraft einer Investmentbank stärkt. Weit verbreitete Modelle zur Risikosteuerung wie der deltaneutrale Hedge- und der Value-at-Risk-Ansatz sind mit Schwächen behaftet, die es erschweren, befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Bessere Performance verspricht die >>wachstumsoptimale Strategie<<.

Gespeichert in:

Autor*in:	Büchel, Helmut [verfasserIn]

Format:	Artikel

Erschienen:	2002

Umfang:	5

Übergeordnetes Werk:	Enthalten in: Die Bank - Köln : Bank-Verlag, 1977, (2002), 6, Seite 420-424
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