Testing for a break in persistence under long-range dependencies and mean shifts

Abstract We show that the CUSUM-squared based test for a change in persistence by Leybourne et al. (J Time Ser Anal 28:408–433, 2007) is not robust against shifts in the mean. A mean shift leads to serious size distortions. Therefore, adjusted critical values are needed when it is known that the dat...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Autor*in:

Sibbertsen, Philipp [verfasserIn]

Willert, Juliane

Format:

Artikel

Sprache:

Englisch

Erschienen:

2010

Schlagwörter:

Break in persistence

Long memory

Structural break

Level shift

Anmerkung:

© Springer-Verlag 2010

Übergeordnetes Werk:

Enthalten in: Statistical papers - Springer-Verlag, 1988, 53(2010), 2 vom: 26. Juni, Seite 357-370

Übergeordnetes Werk:

volume:53 ; year:2010 ; number:2 ; day:26 ; month:06 ; pages:357-370

Links:

Volltext

DOI / URN:

10.1007/s00362-010-0342-5

Katalog-ID:

OLC2025023537

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