Asymptotic properties of LS estimators in the errors-in-variables model with MD errors

Abstract In this paper, the complete convergence for weighted sums of a class of random variables is established. By using the complete convergence, we further investigate the complete consistency of LS estimators in the EV regression model with martingale difference (in short) errors. In addition,...
Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Autor*in:

Shen, Aiting [verfasserIn]

Format:

E-Artikel

Sprache:

Englisch

Erschienen:

2017

Schlagwörter:

Martingale difference sequence

Complete consistency

Mean consistency

EV regression model

LS estimator

Anmerkung:

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2017

Übergeordnetes Werk:

Enthalten in: Statistical papers - Berlin : Springer, 1988, 60(2017), 4 vom: 12. Jan., Seite 1193-1206

Übergeordnetes Werk:

volume:60 ; year:2017 ; number:4 ; day:12 ; month:01 ; pages:1193-1206

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Volltext

DOI / URN:

10.1007/s00362-016-0869-1

Katalog-ID:

SPR004507673

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