Über den Vergleich von Koeffizienten zwischen den Zielzuständen im „Competing Risk“-Modell

Zusammenfassung Vergleicht man in einem Competing Risk-Modell die Effektstärken über die Zielzustände hinweg, sollte man aus dem der Modellschätzung zu Grunde liegenden Datensatz eine Zufallsstichprobe ziehen, die so gewichtet ist, dass die Ereigniszahlen annähernd gleich sind. Dies wurde in dem Ori...
Ausführliche Beschreibung

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Autor*in:	Windzio, Michael [verfasserIn]

Format:	E-Artikel
Sprache:	Deutsch

Erschienen:	2002

Schlagwörter:	competing risk model random sample

Anmerkung:	© VS Verlag für Sozialwissenschaften/Wiesbaden 2002

Übergeordnetes Werk:	Enthalten in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie - Berlin : Springer, 2000, 54(2002), 4 vom: 01. Dez., Seite 775-776
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Links:	Volltext

DOI / URN:	10.1007/s11577-002-0109-7

Katalog-ID:	SPR020824726

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abstract	Zusammenfassung Vergleicht man in einem Competing Risk-Modell die Effektstärken über die Zielzustände hinweg, sollte man aus dem der Modellschätzung zu Grunde liegenden Datensatz eine Zufallsstichprobe ziehen, die so gewichtet ist, dass die Ereigniszahlen annähernd gleich sind. Dies wurde in dem Originalbeitrag nicht praktiziert; wird in dieser Ergänzung aber angewendet. Es ergibt sich nach der Neuberechnung, dass die Modellschätzungen und Schlussfolgerungen des Artikels nicht korrigiert werden müssen. © VS Verlag für Sozialwissenschaften/Wiesbaden 2002
abstractGer	Zusammenfassung Vergleicht man in einem Competing Risk-Modell die Effektstärken über die Zielzustände hinweg, sollte man aus dem der Modellschätzung zu Grunde liegenden Datensatz eine Zufallsstichprobe ziehen, die so gewichtet ist, dass die Ereigniszahlen annähernd gleich sind. Dies wurde in dem Originalbeitrag nicht praktiziert; wird in dieser Ergänzung aber angewendet. Es ergibt sich nach der Neuberechnung, dass die Modellschätzungen und Schlussfolgerungen des Artikels nicht korrigiert werden müssen. © VS Verlag für Sozialwissenschaften/Wiesbaden 2002
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